27 апреля 2017, 18:44

По истории стратегия не плоха, будет ли она работать в будущем?

Здравствуйте. Вот новый вариант стратегии. Скорость прироста эквити уменьшается, хотя вроде как работает.
Как думаете нормальная ли стратегия и будет ли работать в будущем?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

эквити

Трейдер Вася

Вышний Волочёк

246

с 17 марта 2017

7 Комментариев

Бобровский Дмитрий
27 апреля 2017, 18:49
Кто Вам мешает сделать симуляцию торгов на истории? Т.е. исторический период разбиваете на 4/5 + 1/5, например. На первой части калибруете модель, на второй — тестируете без подгона параметров. Можете 1/2 на 1/2 сделать — кто мешает? Де-факто если при таком разбиении результат стабильный на различных разбиениях, то и в дальнейшем стратегия должна показывать схожие результаты. Далее, т.о. можно определить оптимальный период калибровки, длину периода, после которой модели требуется перекалибровка и т.п.
+4
- Трейдер Вася
  27 апреля 2017, 18:51
  Бобровский Дмитрий, большое спасибо
  0
  - Бобровский Дмитрий
    27 апреля 2017, 18:53
    kvazar, не за что. Как мне кажется, back-forward testing поддерживается Wealth-Lab. Ну, или по крайней мере, это не так сложно реализовать.
    0
2153sved
27 апреля 2017, 18:50
" РЫНОК ЭТО НЕ ТО МЕСТО ГДЕ НУЖНО ДУМАТЬ "
А.М.Гечик

попробуйте проверить!
0
- Трейдер Вася
  27 апреля 2017, 18:52
  2153sved, без думания сливаю
  
  +2
baron_samedi
27 апреля 2017, 18:55
вид хороший.
профитфактор, рекавери, ср сделка, макс просадка… по графику не узнать
Зарабатывает в шорт…
0
Exorcist
27 апреля 2017, 19:55
Поторгует она пару лет не трендовый рынок и понесете деньги на депозит.
0

Читайте на SMART-LAB:

🔥 Заседание ЦБ уже в эту пятницу, чего ждать?

💬 Родион Латыпов, главный экономист группы ВТБ: Ожидаем, что Банк России продолжит осторожное и последовательное снижение ключевой ставки. Текущие темпы инфляции в апреле и мае оказалась ниже...

ВТБ Мои Инвестиции

17:48

🌏 #ЭкспертыSOFL: как меняются требования к ИТ на международных рынках

Друзья, сегодня поговорим об ИТ-рынке АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) — одном из самых быстрорастущих в мире. По оценкам самой ассоциации, цифровая экономика региона уже...

Softline

17:32

Сделка США и Ирана: угроза рублю или повод для оптимизма?

Российский рубль на торгах 15 июня показывает смешанную динамику. В паре с юанем на Мосбирже он колеблется вокруг 10,72. На внебиржевых торгах пара USD/RUB снизилась до 72,5, а пара EUR/RUB...