Биржа и мухлеж с теоретич ценой опционов

да там постоянно мухлеж) волой манипулируют + маркетос по своей улыбке работает. Особенно бесит когда он спред держит значительно выше/ниже от теоретической — причем в те моменты, когда есть возможность максимально выгодно купить/продать.
В итоге приходится недобирать прибыль или колхозить с синтетикой.

ниче не говори, как всегда дикое попрание Б-Ш, биржевой волы и прав дельтанейтральности

Нет никакого мухлежа. Ваяй свою улыбку и ок, вариационку по боку — на экспирации все схлопнется

если в коллах на соседних страйках кто-то разгружает крупную позу, тогда delta или vega обсуждаемого страйка могла просесть?

вообще-то это естественно, что когда сиха растет, то колы так и должны по воле дешеветь и наоброт, по причине того, что колы съезжают вниз по улыбке.

а расходы на дельта — хедж отдельная история. Я перешёл на фикс тариф 20тыс в месяц по комисса. Со счета в 7 мио получается комисса на 150 — 200 тыщ так в месяц

А на CBOE вообще безобразие. Там вообще биржа улыбку не транслирует.:)

Вот согласен блин!!! они своей  теоретической ценой- фиг знает откуда ее берут ))) рушат ФСЕЕЕ стратегии блин- особенно когда вариационка  из-за  нее в  минусе )))) шутка — серьезного мужлежа я  не наблюдал — были  периоды когда было  просто  не понятно где  цена и вола — но  это всегда  недолгий срок — набирайся терпения и  думай  о  том что  делаешь -а не о  том, что биржа  думает о тебе ))

Волу смотрю только в двух случаях — на сборке конструкции и на выходе из нее.