11 лет в трейдинге

В этом месяце исполняется одиннадцать лет, как открыл первый брокерский счет на российском фондовом рынке. Хороший срок. Уже почти треть жизни живу в торговле и инвестициях. Захотелось описать некоторые моменты своего пути на рынке. Во-первых, для того, чтобы самому освежить в памяти. Время идет. Все постепенно забывается. Во-вторых, может кому-то окажется полезным. Итак…

Предыстория

На начало 2006 года сложились несколько факторов. Бизнес, которым начал заниматься после универа, стал приносить лишнюю копейку. Высвободилось время, которое можно было посвятить саморазвитию. Фактически, это был поиск новой ниши, которой можно посвятить время и вложить свободные деньги.

Знакомый посоветовал «Руководство богатого папы…» Кийосаки. Зона поиска сузилась. Через неделю открыл счет на рынке акций. Оглядываясь назад, думаю, что повезло, так как избежал форекса: кухонь, излишних плечей и т.п.

Притом, что закончил достаточно престижный экономический ВУЗ, инвестиции, биржевые операции и прочие знания о бирже прошли мимо меня. Почти чистый лист. Курсовые и диплом писал совершенно о другом. Очередной минус в сторону немедленного высшего образования после школы. Без рабочей практики. Без понимания того, что тебе в жизни интересно.

2006

Сознательно отказался от игры на новостях, так как осознавал невозможность узнавать их первым. А чтобы об меня выходили инсайдеры… Нет уж. Поначалу отказался от фундаментала, так как, думал, связь между деятельностью компании и ее ценой в краткосрочном периоде весьма и весьма условна. В общем, взялся за технику, как отражение психологии игроков.

Открыв счет, в этот же день у брокера накупил книг по теханализу. Погрузился в магию графиков. Было интересно узнавать про различные там флаги, треугольники и прочую дребедень. Узнав про RSI и MACD и прочие «игрушки для новичков», старательно строил их в терминале, пытаясь применить. Забавно. Строил графики, пробовал различные входы и выходы, подмечал закономерности. Успехов естественно не было.

2007

Увлекся волнами Эллиота. Старательно размечал графики. Искал. Прогнозировал. Что-то целостное создать не получилось. Однако, подметил 3-ю активную волну в импульсе. Участие в ней давало основную прибыль. В итоге, отбросив все, стал искать эти импульсы. Постепенно приходил к торговле тренда.

Второй сектор поиска – возврат к средней. Всегда цена вернется к средней. Рано или поздно. Усреднюсь по чуть-чуть. Хватит прочности.

В 2007 перешел на фьючи. Комиссии копеечные. Плечи бесплатны. То, что надо. В конце года пришла небольшая прибыль – процентов 40. Был вдохновлен. Кажется, началось получаться.

2008

Все пыхтения и трендовые старания разбились об усреднение второй половины года. Итог – минус 80%. Боль адская. Надежды и ожидания двух с лишним лет уничтожены. Депрессия усилилась закономерным кризисом и в основном бизнесе, с которого кормил семью.

А как же тренды, которые пытался торговать. Почти не компенсировали потерю от усреднений. Паралич принятия решений, связанный с потерей денег. Но опыт получил бесценный.

2009

Правильно говорят, что стресс развивает. Проблемы 2008 года заставили искать с утроенной энергией. Как итог, зима и весна 2009 – прорывные идеи в торговле тренда через ценовые паттерны. Те идеи, которые на 80% использую до сих пор. И на конец года убытки отбиты. Даже больше сделал, чем были потери в 2008. Фуф. Выдохнул. Если такой рынок продолжится…  Это просто «золотое дно».

В конце этого года появились первые деньги в управлении. Если просто дублировать сделки на клиентских, то почему нет. Много времени не займет.

2010

В феврале, на волне оптимизма окончательно вышел из старого бизнеса, который уже тяготил.  Сосредоточился на торговле. Оглядываясь назад, думаю, что принял правильное решение. До этого было несколько «по-детски». Появилось время перетестить старое, пробовать новое. Главное было то, что теперь мог не отвлекаться от торговли. Резалт не заставил себя ждать.

Вола упала. Тренды частично ушли. Однако все равно показал почти трехзначную доходность. Капитал рос. Оптимизм тоже. Если тренд аналогичный 2009 вернется, то… Даже страшно подумать.

2011-2013

А пришел еще больший боковик. Рынок замер. Борьба с нулем на протяжении трех лет. Вылезли проблемы в стратегиях. Отрезал неэффективные части. Однако воспоминания о тренде 2009 не позволили отказаться от трендового подхода. А воспоминания о боли 2008 не дали вернуться к усреднениям. И слава богу.

Эти три года – самый сильный вклад в мою психологию в трейдинге. Были созданы правила, описаны эмоциональные ловушки. Постоянная работа в психологическом дискомфорте, в стрессе закаляет, воспитывает  трейдера. Как итог, к 2013 для моих систем круг рост-падение-длительный боковик замкнулся. Идеи прошли проверку временем. Оставалось только стиснуть зубы и ждать «моего рынка».

Забавный момент. Результат был бы чуть веселее, если бы не уехал на рыбалку в сентябре 2011. Упущенный обвал – недополучено 40%. С тех пор комп всегда со мной. Тем более дейтрейдинга в системах почти нет.

2012 – первый и пока единственный с 2009 убыточный год. 2013 год лишь компенсировал убыток, не больше.

На конец 2013 начали посещать мрачные мысли. Осенью родился третий малыш, ответственность выросла. Резервы проедаются. Еще годок такого рынка и придется искать себе применение где-то в другой области.

2014

1 квартал  – я снова на коне. За три первых месяца получил  в три раза больше, чем за весь 2013 год.

4 квартал – сильный доход от укрепления доллара. А дело было вот в чем. Работая только на рынке акций  и пройдя через 2009 год (легкий испуг – 50% обесценения рубля) с 2010 аккуратно наращивал стратегии на Si. А вдруг 2009 повторится? А вдруг 1998? Три года эти стратегии распиливали понемногу. Однако потихоньку встроил в используемый портфель. И не зря. Собрал с 33 до 65. Круг замкнулся и по валюте. А по году прибыль колоссальна. До сих пор процент уступает лишь 2009 году.

2015

Остаточные движения по валюте, а также рывки Сбера в октябре и ноябре сделали весь год. Как итог – трехзначная доходность. Уверенная отработка всех сигналов. Реальное удовольствие от трейдинга.

2016

Борьба с нулем почти весь год. Небольшой плюс – и снова по нулям. И так до ноября. Дождался тренда. На Трампе сделана годовая прибыль. И снова максимумы управления.

2017

На текущий момент дейтрейдинга в системах почти нет. Поэтому текущие рыночные дела – это лишь пара часов в день. Остальное время – саморазвитие и размышления о новых идеях. Независимость. Работа дома. Ради такого можно принять нелинейность и относительную непредсказуемость дохода.

 Поэтому совершенно не жалею о выбранном пути!

Идеи, которые вынес из этих лет:

1. Уверенность к трейдеру приходит через опыт. Не через год-два. Трейдер должен пробыть на рынке все стадии цикла. Необходимо для эмоционального состояния. 5 лет или больше.
2. Никогда не буду усредняться против тренда. Ни при каком стечении обстоятельств. Боль 2008 года помню, как будто это было вчера.
3. Книги, курсы и прочий околорынок никогда не заменят накопленного опыта, многолетней работы над собой. Лишь как дополнение.
4. Психология рулит! Свои эмоции люди не контролируют. 400 лет назад покупали луковицы тюльпанов, двадцать лет назад акции высокотехнологичных компаний по баснословным ценам. Ничего не изменилось. Поэтому работаем над собственной психологией и получаем преимущество!

P.S.   Чуть не забыл. Благодарности. Спасибо людям, за деятельностью которых много лет наблюдал, учился и черпал вдохновение: Александр Горчаков и Сергей Спирин.