шок!

Давно наблюдаю за портфельной торговлей различных трейдеров, я нахожусь в некотором недоумении, там такие заморочки, что жуть берет

Рассмотрим к примеру сложный портфель (расчеты  произведём для форекса) который будет состоять из базовой части

Скажем Ваш депозит — 10 000 $

Для примера используем           

                                          используемый процент от объема
                                                           депозита 

Bank of America Corp.                                              3%

Goldman Sachs Group                                                2%

Morgan Stanley                                                          3%

          Таким образом лимитный объём сделки составит 800$

Котируемая часть портфеля составит

SP500                                                                        5%

USDIDX                                                                      6%

EUR                                                                            5%

  лимитный объем сделки составит 1600$

остается рассчитать  затраты на каждый инструмент в отдельности

 Купить 17.30 #S-BAC                             Продать 228.23 EURUSD
 Купить 1.09 #S-GS                                Продать 0.15 SP500
 Купить 9.21 #S-MS                                Продать 2.55 USDIDX

Таким образом у Вас остается свободных средств — 7600$

Тем самым Вы можете сидеть месяцами в этой сделки и ваш профит/лось  будет колебаться в интервале -+0,1% от депозита

Что остается Вам как трейдерам —  отследить каждый из графиков по отдельности, дождаться любой среднесрочный тренд и нарастить позицию по любому из перечисленных активов По мере трендового движения — крыть профит, наращивать, сокращать позиции по тому или иному   инструменту из этой синтетики. Основное условие — не разрушать саму синтетику. И она будет работать у вас годами, тем самым, спокойно, без нервотрепки =  вы можете жить за счет рынка.


  в акциях сейчас 35%,    захеджирован  долларом, золотом и иеной- а подобное соотношение, да еще в такой сязке — просто слов нет!




Не все на этом сайте идиоты, например один сразу сообразил -

Альфа портфеля четкая, а бета смазана в матожидание 0. Одновременно!
этот пример потфеля лучше чем в учебнике аспирантском.
Причем он собран по правилам матрицы линейных уравнений.
Тойесть может быть решением в обычной матрице в екселе 97 года.