Вчера запустили новую серию недельных опционов с экспирацией 02.03.17. Стаканы пустые, сделок почти нет. Куда пропала ликвидность? В ближайшей серии все норм.
Крадущийся Песец, риск реверсал на коротких не работает, т.к. купленные колы не работают. Надо правую ногу строить на дальних, а левую на коротких через вертикальный пут спред
Просто маркетосы обычно тоже так стоять, что с ними торговать себе дороже. Поэтому что они есть, что их нет — торговать не с кем. Но если мы не соглашаемся с их ценами (а с какого перепугу, собственно, если они очевидно жадные?), то им морозить ГО тоже не интересно.
Отрицательная обратная связь получается: чтобы ММ зарабатывал, нужно принимать на себя много сделок. Но чтобы принимать на себя много сделок — нужно стоять очень плотно. А это и страшно, и кажется невыгодным.
Иными словами:
Профит ММ ~ Спред * Оборот
при попытке максимизировать профит, наши ММ стараются работать через увеличение спреда. Но расширение спреда убивает оборот нелинейно и очень быстро.
В итоге профит ММ обнуляется и он уходит (из-за своих собственных ошибок в том числе).
Дюша Метелкин, да, конечно видел. но те, кто покупают облиги — делают же это сознательно. а данное мини-падение выглядит как паника на пустом месте. ну усреднимся после повышения ставки. делов то
Русагро: операционные результаты за 3 кв. 2024 г.
📈Выручка ГК «Русагро» до межсегментных операций увеличилась на 6% относительно 3 кв. 2023 г. до 83 млрд руб. за счет роста объемов производства ...
Сегодня микроцератопсы жуют травку и смотрят вверх. Раптор стоит за деревом и наблюдает, разминается. Микроцератопсы рассуждают, пугают друг друга, несут бред. Всё будет хорошо. Безответственный прогн...
Joe Bradley, что в очередной раз доказывает тезисы «трендеть — не мешки ворочать» и «ну сделай хоть что-то, хоть билет лотерейный купи».
Слова обычно лгут. Смотри на дела
Sergei, Кулак, придут за тобой пролетарии.
А по теме, отскок нужен, пока думаю 2,45-2,5.
Согласен, с Free Bird после отскока в шорт смотреть нужно ноябрьский контракт.
Контракты запустили, а ММ не нагнали...
Просто маркетосы обычно тоже так стоять, что с ними торговать себе дороже. Поэтому что они есть, что их нет — торговать не с кем. Но если мы не соглашаемся с их ценами (а с какого перепугу, собственно, если они очевидно жадные?), то им морозить ГО тоже не интересно.
Отрицательная обратная связь получается: чтобы ММ зарабатывал, нужно принимать на себя много сделок. Но чтобы принимать на себя много сделок — нужно стоять очень плотно. А это и страшно, и кажется невыгодным.
Иными словами:
Профит ММ ~ Спред * Оборот
при попытке максимизировать профит, наши ММ стараются работать через увеличение спреда. Но расширение спреда убивает оборот нелинейно и очень быстро.
В итоге профит ММ обнуляется и он уходит (из-за своих собственных ошибок в том числе).