16 февраля 2017, 21:34
Доверили ли вы торговать такому роботу ?
Доверили ли вы торговать такому роботу ?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Читайте на SMART-LAB:
📅 График торгов на майские праздники
Публикуем режим работы бирж в праздничные дни.
🔴 Московская биржа
9 и 10 мая торги на всех рынках Московской биржи проводиться не будут.
11 мая торги пройдут на:
• фондовом...
10:04
Что происходит с самыми волатильными акциями?
На фоне провала рынка на полугодовые минимумы и быстрого отскока самые волатильные бумаги должны были двигаться активнее — проверим. Рынок под напряжением
07.05.2026
13 мая выпуск облигаций ТЛК / ЯрКамп Лизинг (ruBB-, 200-250 млн руб., YTM 29,34%)
🔵 На 13 мая запланировано размещение нового выпуска облигаций Транспортной лизинговой компании / ЯрКамп Лизинг 🔵 Обобщенные параметры нового выпуска облигаций ТЛК (ruBB-):
— 250 млн...
10:00
10:07
Я всегда где то здесь, хороший взлёт на свежих дефолтах )) e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38753
........, немалый для них — 40% их экспорта это ЕАЭС. Батька из Минска помнится, уже давненько предлагал выкинуть их вон. Так что мочалки придется им урсуле предлагать, с хорошей скидкой разумеется...
10:07
Трамбоз чего-то скажет вечером
10:06
Продать это говно невозможно
10:05
denio, есть несколько проблемок в данном расчете.
1. не учтена Россети Северный Кавказ, который имеет отрицательный баланс более чем на 30 млрд.р и генерирует ежегодные убытки тоже в млрд.р.
2...
fafner, Я не собираюсь тут никому ничего доказывать. Я просто высказал свою точку зрения, что это не рост будет, а отскок. Если Вы считаете по другому — вставайте в шорт. Только то и делов!
Юрий, не может Т закладывать 10 дней. в заблуждение не вводите. Максимальный срок от НРД до держателя -7 дней. Но большинство брокеров, в том числе и Т — на следующий день зачисляют от НРД. Сбер и ...
13 мая выпуск облигаций ТЛК / ЯрКамп Лизинг (ruBB-, 200-250 млн руб., YTM 29,34%)
🔵 На 13 мая запланировано размещение нового выпуска облигаций Транспортной лизинговой компании / ЯрКамп Лизинг🔵 Обо...
Что-то в ЦКИ нет информации о купоне по 04 выпуску. Кто-то объяснит? Уважаемые…
✅Роснефть Старший циклпо ней известен. Локально пробит важный диапазон покупок, который открывает путь к следующим.https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Это не Мартингейл. Это усреднение. Вещи абсолютно разные. Мартин, это удвоение позиции после убыточной сделки. Усреднение, это наращивание позиции когда цена идет против нашей позиции, чтобы улучшить эффективную цену позиции.
Вам же уже ответили, что это не Мартингейл.
Это усреднение сеткой. Данный способ набора позиции может привести к чрезмерным рискам на направленном рынке. Такую штуку торговать точно нельзя.
Это не так. Вот смотрите.
Пример 1.
Торгуем одним лотом.
Мы купили по 100, цена упала, и мы докупились по 90.
В итоге, мы усреднили цену на 95. Поэтому данный прием называется УСРЕДНЕНИЕ. Сетка прекрасно это делает.
Пример 2.
Мы купили по 100 и проиграли. Делаем двойную ставку в любом направлении и по любой цене, и… не происходит никакого усреднения. Весь объем взят по одной цене. Проскальзыванием пренебрегаем, либо используем лимитки, для чистоты эксперимента.
Следовательно, никакая ставка по системе Мартингейл не может считаться усреднением или частным случаем Сетки.
для меня теория важна. Если неправильно называть вещи, то это приведет к недопониманию, как в нашем с Вами случае, или к более серьезным проблемам.
Вы пишите
Если у Вас своя теория и свои определения, то ОК. Это Ваш выбор. Тогда просто не нужно навязывать людям свои новые нормы как устоявшиеся. Трейдинг итак не прост. А из-за ошибок в терминологии путаница только увеличивается.
Я рад, что мы разобрались в сути проблемы. Значит проблемы больше нет! ))
я же уже сказал, да ради бога, считайте как вам угодно. Только людей не вводите в заблуждение.
И ещё, вы когда-нибудь задумывались почему системы сделок называются по-разному? Мартингей, Сетка, Пирамидинг? Если всё едино, то почему не называть их одним словом? Подумайте над этим.
это не так.
Усреднение, это, например, покупка второй части по более низкой цене, чтобы СРЕДНЯЯ цена стала лучше.
Мартингейл сразу заходит на весь объем, который в два раза больше предыдущего. Он не усредняет цену.
Просадка в конце графика обусловлена ручным закрытием всех открытых позиций. Т.е., если нужно завершить работу робота, то убыточные позиции не успеют закрыться в плюс.
Торговля на реальном счете показывает 47% годовых при просадке -8%, если считать по закрытым позициям,
но в моменте просадки бывают существенные. Тест 2008 г. эта стратегия не проходит.
Тем не менее, торгую ее уже 3 года роботом IA.
Видно, что стратегия прибыльная. На тестах усреднение её вытягивает в плюс, а в реале усреднение может погубить депозит.
Лучше использовать умеренное реинвестирование. Кривая доходности в итоге может стать круче, а просадки будут меньше.
не факт.
У меня есть стратегия с подобной доходностью, но торговля ведется исключительно в сторону тренда/движения.
Вход на коррекции. Стоп умеренный, Тейк-профит на экстремуме. Тейк чаще всего получается больше стопа. Поэтому даже есть вероятность правильного входа 50%, то стратегия уже будет в плюсе. И жестких просадок нет, так как не усредняюсь.
вход по тренду, но на коррекции.
Тренд, это когда каждый следующий максимум выше предыдущего и каждый следующий минимум больше предыдущего. Для Шорт аналогично, меньше, меньше.
Поэтому коррекционное движение я не считаю против тренда. Оно в рамках данного тренда, внутри ценового канала.
Но в реале хуже))) По графику похож на кнопку «Получить бабло»
в начале деятельности в алго
сразу начинаешь думать о покупках дорогих вещей :)
Не говоря уже о том, что чтобы получить лям в управление — вы покажите хотя бы лям на брокерском счете, какой-нибудь подобной системой заработанный.