Открытие vs Финами свечки на Si'шке

Задался целью оценить правильность получаемых роботом данных.
Скачал минутки по Si'шке с финама за неделю, с 23го числа.

У меня: Брокер Открытие. Сравниваю с Финамом
23го в 10-02 было
финам (нули из дробей я удалил):
SPFB.Si;1;20170123;100200;60278;60317;60277;60307;8333
открытие:
SPFB.Si;1;20170123;100200;60280;60317;60277;60307;8312

на графике открытия до сих пор такие значения.
вопрос, кто ̶в̶и̶н̶о̶в̶а̶т̶ из них кухня и какие варианты действий?
до этого момента я искренне полагал что свечки на срочке у всех всегда одинаковые.

открытие брокер Финам

П М

Москва

199

11 536

с 23 декабря 2013

33 Комментария

Spartanes
28 января 2017, 09:58
У меня вчера нефть в открывашке не закрылась по цене. Контракт мартовский. По всем графикам цену перебили, в открывашке нет. Писать в цб
0
Igr
28 января 2017, 10:17
нужно сравнить у разных брокеров
в ВТБ 60280

может у финама в терминале по другому, ошибка в данных с сайта?
0
Alemann
28 января 2017, 10:25
кто ̶в̶и̶н̶о̶в̶а̶т̶ из них кухня и какие варианты действий?

Они оба. Переходи на форекс.
+5
Andrew_Kl
28 января 2017, 10:42
У Nettrader'а совпадает с открывашкой.
+3
Displacer
28 января 2017, 10:50
Может это dark pool на «едином счете» сработал? По идее они могут не выводить заявку на рынок, а спарить её внутри себя.
0
- П М
  28 января 2017, 10:54
  Displacer, кто из них они?
  0
П М
28 января 2017, 10:53
Андрей Андреичъ, у финама volume больше. т.е. сделки прошли, но может отсечка временная разная
0
Антон Иванов
28 января 2017, 10:58
Исторические данные всегда отличаются от реала, иногда и свечей не хватает
0
Александр
28 января 2017, 11:03
Проверил в квике финаме в реалтайме
SPFB.Si;1;20170123;100200;60280;60317;60277;60307;8312
Данные с сайта, собранные с тиков
SPFB.Si;1;20170123;100200;60278;60317;60277;60307;8333

Видимо какие-то расхождения с сайтом есть.
В квике сейчас данные не загружаются. Смотрел в программе, которая сохраняет котировки.
0
- П М
  28 января 2017, 12:24
  Александр, т.е. проблемы сайта финама? ну ок, спсб. мне достаточно в принципе что у брокера норм
  0
  - Александр
    28 января 2017, 12:36
    ПBМ, Проблемы с сайта финама. Но у них есть глюки, например у них больше 1 млн. тиковых данных не отдает. Поэтому при сильной активности по си данные могут быть не все.
    0
    - Андрей К
      28 января 2017, 23:32
      Александр, гидра у финам нормально выкачивает, ограничения преодолевает.
      0
      - Александр
        29 января 2017, 19:55
        Андрей К, Ни фига она не качает, потому что глюки на сервере.
        Вот вам список. Может поправили, я не проверял. Но можете попробовать.
        24.08.2015 — 03.09.2015 по SiU5 не все тики есть
        24.11.2015 по SiZ5 не все тики есть
        20.01.2016 — 21.01.2016 SiH5 не все тики
        22.01.2016 — SiH5 не все тики
        25.01.2016 — SiH5 не все тики
        26.01.2016 — SiH5 не все тики
        27.01.2016 — SiH5 не все тики
        28.01.2016 — SiH5 не все тики
        29.01.2016 — SiH5 не все тики
        01.02.2016 — SiH5 не все тики
        02.02.2016 — SiH5 не все тики
        03.02.2016 — SiH5 не все тики
        04.02.2016 — SiH5 не все тики
        05.02.2016 — SiH5 не все тики
        08.02.2016 — SiH5 не все тики
        09.02.2016 — SiH5 не все тики
        10.02.2016 — SiH5 не все тики
        11.02.2016 — SiH5 не все тики
        16.02.2016 — SiH5 не все тики
        17.02.2016 — SiH5 не все тики
        18.02.2016 — SiH5 не все тики
        24.02.2016 — SiH5 не все тики
        25.02.2016 — SiH5 не все тики
        26.02.2016 — SiH5 не все тики
        09.03.2016 — часть тиков с начала дня не загрузилась с сайта
        10.03.2016 — SiH5 не все тики
        29.03.2016 — часть тиков с начала дня не загрузилось с сайта
        18.04.2016 — SiM5 не все тики
        Символ SiH6 там объем был большой в январе
        P.s. Сейчас проверил, так и не исправили проблему. Год обещали исправить.
        0
Александр
28 января 2017, 11:04
Напишите им на сайт или в тех поддержку. Пусть выяснят в чем различия.
0
Антон Ш
28 января 2017, 11:26
Я когда качаю исторические данные с финама, то в каждом году, практически по любому инструменту, есть пару случаев огромных соплей на графике, так что приходится вырезать эти дни полностью. Это технические неполадки — и с этим приходится мириться.
+3
- Носорог
  29 января 2017, 11:31
  я недавно сравнивал данные с сайта финама с теми, что сейчас есть в квике открывашки. Был неприятно удивлён количеством расхождений.
  0
akuloff
28 января 2017, 11:43
Биржа свечные данные не поставляет, поэтому у разных брокеров могут отличаться. Поэтому сам вопрос про «правильные данные» на свечках лишен смысла. Если робот смотрит на цену открытия свечи и принимает решение то это опять же имхо не правильно, он продаст или купит по этой цене? :)
+2
- П М
  28 января 2017, 12:26
  Alexey Kulikov, по-моему не могут. т.к. биржа поставляет все сделки.
  соответвенно сделки прошедшие одной и той же минутой у всех брокеров должны быть одни и теже
  имхо
  0
  - akuloff
    28 января 2017, 12:33
    ПBМ, ну вы же точно не знаете алгоритм по которому их брокеры склеивают, то что данные отличаются как раз и подтверждает что алгоритмы разные + пропуски данных могут быть. Если хотите — собирайте сами ордер лог и склеивайте свечки по своему.
    0
rename37
28 января 2017, 11:57
Я уж не знаю как у нас, но в Америке брокер обязан дать лучшую цену из доступных ему на рынке. На стаках могут исполнить и лучше рынка, т.к. допускается внутренний роутинг брокера, а именно
- Your broker may decide to send your order to another division of your broker's firm to be filled out of the firm's own inventory. This is called «internalization.» In this way, your broker's firm may make money on the «spread» – which is the difference between the purchase price and the sale price.
https://www.sec.gov/investor/pubs/tradexec.htm

Если наши работают по тем же принципам, тогда возможно когда триггернули какие-то стоп-заявки, они свелись с вашей заявкой противоположного направления или сам брокер (условно говоря) выступил противоположной стороной сделки. Вы же хотели исполнения, вот вас и исполнили.
0
- Александр
  28 января 2017, 12:21
  rename37, На нашем рынке только биржа исполняет заявки, брокеры к этому не имеют ни какого отношения.
  +1
akuloff
28 января 2017, 11:59
вот на MFD еще одна версия
(OHLCV) — 60280;60317;60277;60307;8310

0
Андрей К
28 января 2017, 12:25
почему сразу кухня? может квик глюканул.
0
- П М
  28 января 2017, 12:27
  Андрей К, ну, это решается перезапуском и подкачкой. в моменте могут отличаться, на истории всё подчищается.
  0
Юрий Ч.
28 января 2017, 13:11
по ордерлогу — 60280 — правильная pastebin.com/Mg94mufP
+1
- П М
  28 января 2017, 14:17
  Юрий Ч., спасибо! если можно, ламерский вопрос, а почему открытый интерес там одинаковый?
  0
  - Юрий Ч.
    28 января 2017, 14:45
    ПBМ, У меня позиция:1 контракт, у вас:0. Я вам продаю контракт, теперь у меня:0, у вас:1. Сделка прошла, открытый интерес не изменился, вроде всё ок.
    +1
    - TovaL
      28 января 2017, 23:22
      Юрий Ч., в каком случае он меняется тогда?
      0
destr
28 января 2017, 14:16
Делаю свечи сам из тиков с ftp.moex.ru. Бывают отличия от финама в ценах open, close, т.к. в исходных тиковых данных для сделок с одним и тем же временем tradeid может идти не попорядку. Финам, по моим исследованиям, упорядочивает ещё и по tradeid.
А вот почему объёмы иногда отличаются, думаю что во времени дело.
+1
- Юрий Ч.
  28 января 2017, 14:55
  destr, вы просто на выходе своего алгоритма сборки свечей мусор получаете. Кстати, финамовские свечи — они тоже замусоренные, но там другая проблема.
  0
  - Пафос Респектыч
    28 января 2017, 17:53
    Юрий Ч., почему мусор, можете раскрыть немного поподробнее? Я просто тоже качаю тики с биржи, но не для свечей а для vwap.
    0
AlexGood
28 января 2017, 16:52
Коллеги, так у кого из них нарушения?
0