24 января 2017, 13:58
ухмылка волатильности по Si, BR, RI
Друзья, если смотреть на распределение IV например по Si-3.17 то на 14 страйков вниз на уровне 56.50 она 12.38%, а на 14 страйков вверх на уровне 63,5 она 16.55%, говорит ли это, что рынок предполагает с большей вероятностью рост USD/RUB? По BR и RTS обратная ситуация, говорит ли это о более вероятном падении?
Читайте на SMART-LAB:
Где деньги в коммерческой недвижимости в 2026: интервью с главой Accent Мариной Харитоновой
Текущий макроэкономический фон и сохранение высокой ключевой ставки диктуют новые правила игры для сегмента коммерческой недвижимости. Настал период проверки: операционки — на эффективность, а...
12:52
Инвестор с Урала — кто он?
В преддверии форума «РОССИЯ ЗОВЁТ! Екатерибург» мы изучили предпочтения инвесторов Уральского федерального округа — 345 тысяч наших клиентов 🚀 🔹 Основа вложений — облигации, 44% портфеля....
12:49
Глава Якутии провел рабочую встречу с руководством полиметаллического холдинга «Селигдар»
В Москве состоялась рабочая встреча Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и основателя ПАО «Селигдар» Константина Бейрита. Стороны подвели итоги работы холдинга в 2025 году и...
12:35
Running68,
37%/82%
Доходность космическая.
13:03
Неожиданно ,, рис 11.80р+1%
«Суд обязал ПАО „ЮГК“ перечислить нераспределенную прибыль на депозит суда, и фактически речь идет не столько об аресте как наказании, сколько о фиксации денежных потоков перед ожидаемой сменой собств...
Прибавочная стоимость, Так эти уже обьявили, что виновата Россия — когда Окраинский дрон упал кажется в Литве — дескать — «надо СВО заканчивать».
znak, помнишь как ты рассказывал сказки про бюджет Башкирии и что Башнефть будет увеличивать размер дивов, так как бюджету Башкирии нужны деньги, особенно с учётом сво? Что-то Башнефть дивы не увид...
Masterboli, у тебя бабкин хрущ еще есть в запасе? сейчас такие времена-можно сильно подняться..))
стая стервятников налетела)выбирайте стринги себе пока на WB, а то потом денег не будет
12:56
В России наблюдается массовый выход из строя инженерной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОДов), построенных 10–15 лет назад — РБК В России наблюдается массовый выход из строя инженерной инфра...
🖥РДВ Технолоджи 1Р2: Импортозамещение с доходностью 26,9%. В мире, где Кремниевая долина бьется за каждый нанометр в ИИ-чипах, кто-то должен собирать старые добрые системные блоки и серверы для отечес...
12:55
у «Пятерочки» пекарни есть уже в 80% точек, а у «Магнита – в 30%, но эта доля продолжает расти. Число пекарен в России начало сокращаться
В российских городах-миллионниках, по данным на март 2026...
По Si колы всегда дороже чем путы. Потому что Si растет быстрее чем падает. Так сложилось исторически.
Ну и по бренту ясно уже.
www.youtube.com/watch?v=suZ7NT1dOds
кто-то тоже давит волу в путах активно, а в колах не давит
И я выскажусь, в Si, на ближайшей серии опционов, в страйках ниже 57 улыбка растет более агрессивно, это связано не только со страхами и ожиданиями, а и с абсолютным уменьшением стоимости БА. Формула нам говорит Call (t) = F(t) * N(d1) – Strike * N(d2), так что одно дело умножать на 50000* N(d1) или на 70000* N(d1) (т.е. цена опциона зависит от стоимость БА), таким образом, чтобы цена опциона не падала, подкручивают сигму.
Вот составил такую табличку взял курс ЦБР доллара за ноябрь 2016, нашел сигму, а затем волшебным образом отнял 20 рублей от каждого значения (табличка правее), т.е. в абсолютном значении колебания остались те же, а в относительном их вес вырос, а значит и сигма выросла
Вообщем P(call)=-60484*0,0557-(-0,0636*61000)=510,64 рубля, Теоретическая цена 535 руб, возможно они другое распределение применяют, Лапласа к примеру, нормальное ведь дает более менее вменяемые результаты на болле толстом временном периоде.
Возможно где то я ошибся и неправ, первый раз такой расчет клепаю.