Промежуточные итоги торговли по моей стратегии "Простой вход" январь 2012

Как и обещала, публикую результаты торговли по своей стратегии "Простой вход" по прошествию полугода от начала торговли.
 
Торговля началась 12 августа, общая доходность на 31.01.2012  составила  29,6%, при риске от 0,25% до 1% (с 16 января 2012) на сделку.

Доходность за январь составила 6,3%.




Самые удачные сделки:



лонг фьючерса на доллар/рубль от  01.09.11  по 28992(с добавками), закрыт по 32142.
Общая прибыль по сделке: 13,35%
шорт фьючерса на доллар/рубль от 23.01.12 по 31546 закрыт по 30624.
Общая прибыль по сделке: 12,17%
 
Общее количество сделок: 153

Прибыльных сделок: 57 или 37% от всех сделок
Средняя прибыль:  6464 рублей или 1,3% от депо

Убыточных сделок: 97 или 63% от всех сделок
Средний убыток: 2246 рублей или 0,45% от депо

Соотношение средней прибыли к среднему убытку: 2,88

Максимальное количество убыточных сделок подряд:  15
Максимально количество прибыльных сделок подряд: 9
 
Ошибки:
— забыла выставить стоп, из-за чего потеряла по сделке больше допустимых 1% убытка
 

Предвосхищая вопросы смарт-лабовцев сразу скажу: На супер-доходности в 1000% не претендую, для меня важна стабильность и жесткий контроль над просадками.

Даже после увеличения риска на сделку до 1% стратегия продолжает работать в прибыль, что меня очень радует.

Повторюсь,  что для данной системы очень необходима дисциплинированность, торговля идёт каждодневно и с очень чёткими правилами.
 
Система трендовая, поэтому серии стопов при «пиле» — вполне нормальное явление.  Несколько последних дней января, например, ярко выраженного движения не наблюдалось, поэтому шла небольшая просадка.