Так по состоянию на 17 января количество их длинных позиций выросло до 406,7 тыс. контрактов, что эквивалентно 20,7 млрд. долларов. Короткие позиции прибавили всего около 5 тыс. контрактов. Таким образом, разница между ставками на рост и на падение нефти достигла 349,5 тыс. контрактов.
Крупнейшие участники Нью-Йоркской товарной биржи также сделали акцент на наращивание своих длинных позиций. Спред между «лонгами» и «шортмаи» у топ четырех трейдеров сократился до 2 процентных пунктов, неделей ранее он был равен 2,3 процентным пункта.
Производители и нефтетрейдеры предпочли не делать резких движений — их ставки на сырье остались практически неизменными. Количество коротких открытых позиций составило 677,5 тыс. контрактов, количество длинных — 416,8 тыс.
Общая картина пока говорит в пользу падения котировок, так как разница между «лонгами» и «шортами» отчитывающихся участников биржи остается в пользу коротких позиций. По состоянию на 17 января общее количество ставок на снижение было на 16,6 тыс. контрактов больше, чем на рост.
Резюме
Хедж-фонды, надеясь на то, что в дело вмешалась ОПЕК, ждут дальнейшего укрепления цен. А вот крупнейшие трейдеры NYMEX пока не спешат увеличивать свои короткие позиции, оставляя спред между «лонгами» и «шортами» довольно-таки узким.
Учитывая, что 3 года назад 406,7 тыс. контрактов (длинная позиция хедж-фондов) стоила бы 36,8 млрд. долларов, то, в принципе, есть еще на чем расти нефти. Кроме того, улучшаются настроения и прогнозы на счет будущего роста мировой экономики, что также может оказать поддержку котировкам. Однако если им все-таки удастся в ближайшее время добраться до 60 долларов за баррель, на наш взгляд, это будет отличным уровнем для начала коррекции, а закрытие длинных позиций хедж-фондов в этом поможет.
Другая статистика:
нефть стоит в диапазоне 6 недель, если отметку 58 перебьют, то на 60 точно не остановятся и погонят на 65 минимум.
Производная штрих функции.по русски ударение.
Потом только точности 65-78 .85 S2 квадрат) дисперсия
Боковик48-52 с выходом на верх.
А вдруг ты станешь начальником и распределять что ты будешь.
Это начальники не по специи .
Или вероятность выборки распределения.
Как пришить сюда по Науке?
А маржинколишь на все пока брокер не перекроет.
В последнее время брокеры не кроют.
Вносил много раз, сто бы вытащить
Адекватность распределения в сторону 25-36 отрицательная.а вероятность положительная матрицы двухкратная.так как корреляция не численная.а интегральная.(пи-дато зонтичная по студенчески).
Есть конечно отрицательность падения вместе с индексами до 1600 ммвб.!
Но всё таки рост ММВБ от 2000 может возобеовиться и нефть поможет.
Я считаю 85 это предел этого тренда.и волна то третья!
А в раздевалке обувь пропадает.
Look at me now, look at me now Взгляните на меня, взгляните на меня,Oh, I'm getting paper О, я зарабатываю много бабла.Look at me now Взгляните на меня,Oh, look at me now О, взгляните на меня –Yeah, fresher than a motherfucker Да, я крутой с*кин сын.
Эх, а я похвастаться так не могу…