Ставки хедж-фондов на нефть поднялись до рекорда
Несмотря на скептицизм, царящий вокруг сделки ОПЕК, хедж-фонды резко нарастили свои длинные позиции по «черному золоту», доведя их до рекордного уровня последних 2,5 лет.
Так по состоянию на 17 января количество их длинных позиций выросло до 406,7 тыс. контрактов, что эквивалентно 20,7 млрд. долларов. Короткие позиции прибавили всего около 5 тыс. контрактов. Таким образом, разница между ставками на рост и на падение нефти достигла 349,5 тыс. контрактов.
Крупнейшие участники Нью-Йоркской товарной биржи также сделали акцент на наращивание своих длинных позиций. Спред между «лонгами» и «шортмаи» у топ четырех трейдеров сократился до 2 процентных пунктов, неделей ранее он был равен 2,3 процентным пункта.
Производители и нефтетрейдеры предпочли не делать резких движений — их ставки на сырье остались практически неизменными. Количество коротких открытых позиций составило 677,5 тыс. контрактов, количество длинных — 416,8 тыс.
Общая картина пока говорит в пользу падения котировок, так как разница между «лонгами» и «шортами» отчитывающихся участников биржи остается в пользу коротких позиций. По состоянию на 17 января общее количество ставок на снижение было на 16,6 тыс. контрактов больше, чем на рост.
Резюме
Хедж-фонды, надеясь на то, что в дело вмешалась ОПЕК, ждут дальнейшего укрепления цен. А вот крупнейшие трейдеры NYMEX пока не спешат увеличивать свои короткие позиции, оставляя спред между «лонгами» и «шортами» довольно-таки узким.
Учитывая, что 3 года назад 406,7 тыс. контрактов (длинная позиция хедж-фондов) стоила бы 36,8 млрд. долларов, то, в принципе, есть еще на чем расти нефти. Кроме того, улучшаются настроения и прогнозы на счет будущего роста мировой экономики, что также может оказать поддержку котировкам. Однако если им все-таки удастся в ближайшее время добраться до 60 долларов за баррель, на наш взгляд, это будет отличным уровнем для начала коррекции, а закрытие длинных позиций хедж-фондов в этом поможет.
Другая статистика:
нефть стоит в диапазоне 6 недель, если отметку 58 перебьют, то на 60 точно не остановятся и погонят на 65 минимум.
Производная штрих функции.по русски ударение.
Потом только точности 65-78 .85 S2 квадрат) дисперсия
Боковик48-52 с выходом на верх.
А вдруг ты станешь начальником и распределять что ты будешь.
Это начальники не по специи .
Или вероятность выборки распределения.
Как пришить сюда по Науке?
А маржинколишь на все пока брокер не перекроет.
В последнее время брокеры не кроют.
Вносил много раз, сто бы вытащить
Адекватность распределения в сторону 25-36 отрицательная.а вероятность положительная матрицы двухкратная.так как корреляция не численная.а интегральная.(пи-дато зонтичная по студенчески).
Есть конечно отрицательность падения вместе с индексами до 1600 ммвб.!
Но всё таки рост ММВБ от 2000 может возобеовиться и нефть поможет.
Я считаю 85 это предел этого тренда.и волна то третья!
А в раздевалке обувь пропадает.
Look at me now, look at me now Взгляните на меня, взгляните на меня,Oh, I'm getting paper О, я зарабатываю много бабла.Look at me now Взгляните на меня,Oh, look at me now О, взгляните на меня –Yeah, fresher than a motherfucker Да, я крутой с*кин сын.
Эх, а я похвастаться так не могу…