Волатильность Нефти и Рубля в конце 2015 и 2016 года

Перед просмотром рекомендую к ознакомлению Волатильность курса рубля и нефти в сложное время для страны 2013-2016

Сделал анализ за последние два месяца 2015 и 2016 гг по аналогии с предыдущим анализом.

21.10.2015 — 22.12.2015
Средняя волатильность рубля 1.46р
Средняя волатильность нефти 1.5$

21.10.2016- 22.12.2016
Средняя волатильность рубля 0.97р
Средняя волатильность нефти 1.42$

21.10.2015 — 22.12.2015
Волатильность Нефти и Рубля в конце 2015 и 2016 года

ТОП-10 волатильность рубля 21.10.2015 — 22.12.2015

14.12.15: 5.02
08.12.15: 3.74
10.12.15: 3.49
03.11.15: 2.81
27.10.15: 2.74
06.11.15: 2.47
28.10.15: 2.11
23.11.15: 2.05
23.10.15: 2.03
16.11.15: 1.95

ТОП-10 волатильность нефти 21.10.2015 — 22.12.2015

28.10.2015: 2.61
03.11.2015: 2.43
11.12.2015: 2.39
07.12.2015: 2.38
04.11.2015: 2.31
02.12.2015: 2.17
04.12.2015: 2.12
23.11.2015: 2.12
16.11.2015: 2.01
12.11.2015: 1.95

21.10.2016- 22.12.2016
Волатильность Нефти и Рубля в конце 2015 и 2016 года

ТОП-10 волатильность рубля 21.10.2016 — 22.12.2016

10.11.16: 2.73
15.11.16: 2.10
09.12.16: 1.91
16.11.16: 1.83
11.11.16: 1.77
12.12.16: 1.76
14.12.16: 1.74
23.11.16: 1.62
09.11.16: 1.54
30.11.16: 1.42

ТОП-10 волатильность нефти 21.10.2016 — 22.12.2016

30.11.2016: 3.37
01.12.2016: 3.02
28.11.2016: 2.26
29.11.2016: 2.10
21.11.2016: 1.86
22.11.2016: 1.82
31.10.2016: 1.75
12.12.2016: 1.69
25.11.2016: 1.68
16.12.2016: 1.67

Резюме:
Средняя за два месяца по нефти осталась та же, а средняя по доллару снизилась на 30%.
По максимальной величине волатильность рубля упала на 50%, а по нефти максимальная увеличилась на 25%.

Нефть Доллар Волатильность

Scorpio

Санкт-Петербург

105

12 516

с 18 ноября 2016

5 Комментариев

А. Г.
25 декабря 2016, 14:46
За год конечно все так, но по моим данным с 8.11.2016 волатильность рубля выросла по сравнению с сентябрем-октябрем.
+1
- Scorpio
  25 декабря 2016, 15:12
  А. Г., Хорошая идея. Я как раз думаю высчитать среднюю по месяцам и сделать графики. Ещё хотелось бы понять в какие моменты и на сколько нефть двигала рубль. Последние полгода канал 60-67 реально по каким-то статистическим данным соотнести с теми движениями которые были с декабря по январь 2014, 2015 и 2016 года? Я плохо разбираюсь в целом, поэтому вопрос, такие данные существуют или это политические решения с крупными игроками которые невозможно коррелировать экономическими цифрами?
  +2
  - А. Г.
    25 декабря 2016, 17:11
    Scorpio, ну можно считать корреляции между среднетрехдневными ценами (чтобы уйти от сдвигов по времени торгов) с некоторым «окном» (например, 21, что примерно соответствует числу торговых дней в месяце). Между соседними значениями конечно будет сильная зависимость из-за методики расчета, но тенденции (сильнее-слабее, есть-нет) будут видны.
    +2
TRADERS GLOBUS
25 декабря 2016, 17:27
Тимофей Мартынов ты педораст и петух, и вся ваша шайка которая тут людей подводит к разводкам ПЕДОРАСТЫ И ПЕТУХИ, МоДэратор ты Педорас который в жопу ебётся, Я ВСЕХ ВАС ВЫЧИСЛИЛ… И ПОСЫЛАЮ ВСЕХ ВАС НАХРЕН , ПРИ ВСТРЕЧЕ Я БУДУ ЕБОШИТЬ ВАС В ОЧКО. ДАВНО МЕЧТАЛ УБЕДИТСЯ, ЧТО ТУТ У ВАС СОБРАЛАСЬ ШАЙКА КОТОРЫЕ ДУМАЮТ ЧТО СМОГУТ КРАСИВО РАЗВОДИТЬ, ПРИШЛА ПОРА ВАС ЕБОШИТЬ ВСЕХ. НАКОНЕЦ ВАМ ПИЗДА
0
яже иванов
25 декабря 2016, 17:42
Дрожжи Тимофей ))))
0