Об усреднении и пирамидинге

Если не брать в расчет ликвидность, то с точки зрения максимизации доходности и усреднение и пирамидинг — это глупость. И то и другое — это способы уменьшения просадок, НО… для разных рынков. Пирамидинг — для «трендового» (когда вероятность продолжения движения больше, чем вероятность противоположного), а усреднение — для «контртрендового» (когда с вероятностями все наоборот). При этом для первого рынка стопы — нужны, для второго — глупость. Для второго рынка стоп должен устанавливаться на событие: «контртренд» сменил «тренд» . Ну, а если рынок случайное блуждание в общем случае со смещением, то лучшая позиция — это «на все» по знаку смещения (напомню функция знак принимает три значения: -1, 0 и +1), т. е. пассивная стратегия.

усреднение пирамидинг

howtotradeag

А. Г.

Москва

1702

78 084

с 17 января 2011

125 Комментариев

Дар Ветер
22 декабря 2016, 22:57
и выход математически тоже лучше все сразу
+2
- Имяимя Фамилияфамилия
  22 декабря 2016, 23:02
  Дар Ветер, да ну? какова вероятность поймать хай-лоу движения?
  +1
  - Дар Ветер
    22 декабря 2016, 23:06
    pokupashka, а зачем его ловить
    +1
    - Имяимя Фамилияфамилия
      22 декабря 2016, 23:07
      Дар Ветер, чтобы называть пирамидинг\усреднение глупостью как минимум )
      0
      - Дар Ветер
        22 декабря 2016, 23:18
        pokupashka, если ваша цель взять движение это одно а если заработать макс денег это совершенно другое, вы балансируете рр против вероятности его достижения, но что я спорю, пох
        +1
        Имяимя Фамилияфамилия
        22 декабря 2016, 23:21
        Дар Ветер, вероятность взять больше денег на одном и том же движении усредняясь гораздо выше, чем влошить на всю котлету, не вижу предмета для спора
        +1
  - Reshpekt Fund Russia ☮
    22 декабря 2016, 23:06
    pokupashka, на нашем рынке низкая, нынче некоторые скальперы добирают позу на движении против себя, шумит рынок сильно.
    0
    - Имяимя Фамилияфамилия
      22 декабря 2016, 23:08
      Reshpekt Fund Russia, вот и я так считаю
      0
- Правильный трейдинг
  22 декабря 2016, 23:07
  Дар Ветер, для тренда выход вообще противопоказан
  0
Владимир Нещадим
22 декабря 2016, 22:59
я так и делаю). Самое главное пораньше въехать, что ты торгуешь: тренд или кардиограмму.
+2
Дар Ветер
22 декабря 2016, 22:59
Вообще блестящий пост, кратко но точно в цель
+5
Reshpekt Fund Russia ☮
22 декабря 2016, 22:59
Александр, вы руками хоть немного торгуете? Если я не ошибаюсь, то как раз Булл показал мастер-класс по пирамидингу и немного по усреднению. Насчёт максимизации его доходности думаю вопросов нет.
+5
- А. Г.
  22 декабря 2016, 23:07
  Reshpekt Fund Russia, в каком смысле «руками»? До 2005-го года я стоп-цены получал в Excel, а стоп-лимит заявки ставил в Нетинвесторе, а потом в Квике через соответствующие функции этих программ. И только потом мне помогли создать первый трастменеджер, стоп цены в который попадали из Excel, а заявки ставились-снимались нажатием одной кнопки (это считается за «руками»?). А с 2012 и нажатие кнопки было автоматизировано вместе с переносом алгоритмов из Excel в С#. Но кнопка осталась только используется для коррекции позиции в случае несрабатывания заявок или их частичного срабатывания.
  
  А если речь идет об отклонении от сигналов алгоритмов, то последний раз это было в 2001-м году.
  +1
  - Правильный трейдинг
    22 декабря 2016, 23:09
    А. Г., а что за смещение и пассивная стратегия?
    +1
    - А. Г.
      22 декабря 2016, 23:13
      Правильный трейдинг, случайное блуждание это дискретный случайный процесс с независимыми стационарными приращениями. Смещение — это математическое ожидание приращения.
      +1
      - Правильный трейдинг
        22 декабря 2016, 23:27
        А. Г., а каким образом у вас возникает стратегия (прибыльная) на случайных блужданиях?
        +2
        А. Г.
        23 декабря 2016, 00:08
        Правильный трейдинг, если МО приращений не нуль, то пассивная стратегия по знаку МО имеет положительное МО прибыли.
        0
        Правильный трейдинг
        23 декабря 2016, 00:26
        А. Г., а разве это не то же самое что 1 и 2 случай, то есть трендовый и контртрендовый рынок? просто их чередование?
        0
        А. Г.
        23 декабря 2016, 00:33
        Правильный трейдинг, нет у случайного блуждания нет никакой зависимости следующего приращения от предыдущего.
        0
        Правильный трейдинг
        23 декабря 2016, 00:40
        А. Г., не понимаю, с одной стороны вы пишете
        у случайного блуждания нет никакой зависимости следующего приращения от предыдущего
        с другой
        если МО приращений не нуль
        Если нет зависимости, то как может бы МО не ноль?
        
        0
        А. Г.
        23 декабря 2016, 00:41
        Правильный трейдинг, если МО — постоянно (а это одно из условий стационарности), то как оно зависит от прошлого? А случайная величина с положительным МО может в реализации принимать и отрицательные значения. Например положительное МО у независимых бросаний монетки с вероятностью «орла» (1 — «орел», -1 — «решка») 0,7.
        0
        Правильный трейдинг
        23 декабря 2016, 00:58
        А. Г., а цены разве стационарны?
        0
        А. Г.
        23 декабря 2016, 01:03
        Правильный трейдинг, глобально нет конечно, но это не значит, что локально они нестационарны.
        0
        Правильный трейдинг
        23 декабря 2016, 01:13
        А. Г., а Вы могли бы привести пример такого типа рынка? это то что торгуют ХФТ? сезонные рынки?
        0
        А. Г.
        23 декабря 2016, 09:06
        Правильный трейдинг, нет, сезонность — это периодичность. А кусочная стационарность может ею и не обладать. А то, что последнее есть у дневок Ри и Си, я говорил на последней конце смартлаба и приводил статистику частот встречаемости.
        0
  - Reshpekt Fund Russia ☮
    22 декабря 2016, 23:44
    в каком смысле «руками»?
    
    Без формализованных в алгоритм решений. Я так понимаю, что вы не торгуете руками, не торгуете всю гамму фьючерсов на мосбирже, не торгуете ближние, дальние эшелоны, совсем дальние (шлаки) на споте. Так? Просто пытаюсь оценить, как вы наберёте позицию без глупого усреднения. Или как вы продержитесь там без глупых стопов, определяя кончился тренд или нет.
    0
    - А. Г.
      23 декабря 2016, 00:15
      Reshpekt Fund Russia, ну, во-первых, если б Вы внимательно прочли корневое сообщение, то выяснили, что стопы есть всегда. На «тренде» они возникают на движении противоположном предыдущему, потому что продолжение этого нового движения по прежнему более вероятно. А на «контртренде» по событию: «контртренд» сменился на «тренд». Принцип построения разный, а стопы есть и там и там. Это тейки только в «контртренде» нужны. А насчет набора позиции, я же четко сказал: «если не брать в расчет ликвидность». А по неоттестированным на прошлой истории правилам я не торгую. Вообще.
      0
- А. Г.
  22 декабря 2016, 23:15
  Reshpekt Fund Russia, если б Булл с 2014-м сразу зашел в лонг Си с тем же плечом, что и было у него в максимуме, его доходность была бы гораздо выше. Будете спорить?
  +4
  - Brus
    22 декабря 2016, 23:18
    А. Г., Это +
    +1
    - Reshpekt Fund Russia ☮
      22 декабря 2016, 23:47
      Brus, рано плюсанул, нужно просто пощщитать.
      0
  - Reshpekt Fund Russia ☮
    22 декабря 2016, 23:39
    А. Г., если бы да кабы не применимо в нашем деле, чего тут спорить-то, хотя чисто гипотетически канешн не получилось бы у него, если вы не измените леверидж своей властью на бирже до 70, поза прошла бы с минимума до максимума 65%, а доходность 4500%, вот и считайте.
    +2
    - А. Г.
      23 декабря 2016, 00:07
      Reshpekt Fund Russia, Вы считаете пассивную стратегию, а я с учетом коррекций в шорт.
      0
      - Reshpekt Fund Russia ☮
        23 декабря 2016, 00:19
        А. Г., пассивная фраза «сразу зашел в лонг Си» видоизменилась в активную «сразу зашел в лонг Си и колбасил в разные стороны всё ЛЧИ». Размер позиции имеет значение же, Булл предполагал движение, входил частью, а на подтверждении (по своим вешкам каким-то) добавлялся или сокращался, это совсем не одно и то же, если сходу воткнуть всю котлету. На полной котлете он может вообще распилился бы, сейчас уже не узнать, это всё уже если-бы-да-кабы-шная математика.
        +2
        А. Г.
        23 декабря 2016, 00:23
        Reshpekt Fund Russia, так Вы внимательно прочтите определение «трендового» рынка из топика. Вверх->вверх->вверх->вниз->вниз->вниз
        
        Это же «трендовый» рынок согласно этому определению. Если Вы в начале его «на всю котлету» в лонге, а после первого «вниз» " на «всю котлету» в шорте, то доходность будет больше любого пирамидинга.
        
        И в топике, кстати, написано, что пирамидинг — это ограничение просадок, т. е. убытков при ошибочных входах.
        +1
        Reshpekt Fund Russia ☮
        23 декабря 2016, 00:32
        А. Г., и всё-таки это притянутая за уши псевдо-доходность, которой никогда не было и не будет, ака бессмысленное ворошение прошлого. Давайте перейдём тогда на минутки и начнём все волны там брать. Доходность Булла станет не 4500%, а 450000%, докажем, что он лох. Живой же человек работает руками, регулируя риски сайзом, «высматривая» перекос в свою сторону, этот перекос как правило не возникает мгновенно, если фишка легла, то он пирамидился и на маржу, кстати, тоже, которой на стартовой точке не было. А маржа в пирамиде никакого отношения к ошибочным входам не имеет.
        +2
        А. Г.
        23 декабря 2016, 00:36
        Reshpekt Fund Russia, Вы топик то прочтите. Я же четко написал «с точки зрения максимизации доходности». А пирамидинг — это ограничение просадок на «трендовом» рынке. А пирамидинг — это увеличение прибыльной позиции — на маржу это делается или без — это уже манименеджмент.
        +1
        mike14
        23 декабря 2016, 19:55
        А. Г., вот этой весной я например решил, что бумага ФСК стала на дневках трендовая и я буду ее торговать. Как можно торговать по ней оттестированную стратегию если раньше она была просто мертвая? На какой истории ее тестировать? Может делать тесты по другим трендовым бумагам?
        Я для себя изначально решаю, что мой (комфортный для меня) риск на 1 сделку — 50тыр (например это 0.5% депо). Я определяю для себя что дневная вола по этой бумаге скажем 3%. Я беру стоп 5%, 50тыр делю на эти 5% и получаю кол-во бумаг, которое я покупаю.
        Как можно открываться на всю котлету как тут пишут я не понимаю.
        Дальше бумага идет в мою сторону, я переношу стоп в безубыток и покупаю новый объем исходя из текущей волы опять с риском 50тыр. И тд.
        В любой момент у меня риск по бумаге 50тыр, а позиция растет.
        Как в данном случае взять позицию разом без пирамиды как Вы пишете в топике — я не понимаю.
        Если сработал стоп по последнему лоту, но я решаю что тренд не сменился, то продолжаю также.
        Я закрываю все разом если:
        1. Если тренд сменился или ослаб
        2. Если текущая вола стала слишком большой.
        3. Если достигнута моя условно взятая с потолка цель. Так было по мечелу. Когда я в конце октября стал вновь в него заходить я чисто по графику решил что цель — 200р. Ошибся на 10%. Если по нему пойдет новое движение — даже предположить не могу где будет цель, а тогда мне было понятно.
        Как Вам такая пирамида?
        +1
        А. Г.
        23 декабря 2016, 23:09
        mike14, ну я начал в топике с того, что не берем в расчет ликвидность. А как тестировать неликвиды в прошлом, я не знаю и потому их не торгую, пока не наберется достаточно длинный период ликвидности. В-частности, системы на Магните я построил только в конце 2015-го. ФСК вообще за пределами моей торговли.
        0
        mike14
        24 декабря 2016, 00:39
        А. Г., но ведь энергетика в 16ом году это лакомый кусок, это РАО ЕЭС в 2005. В начале 2017 наша энергетика продолжит свой рост круче индекса ММВБ имхо. Но это имхо. А Вы не ответили по поводу пирамиды, ведь топик об этом.
        0
        А. Г.
        24 декабря 2016, 12:38
        mike14, ну если Вы считаете, что будет растущий тренд, то купите на все на первой коррекции и сидите. Ведь растущий тренд отличает то, что последующие локальные минимумы, с высокой вероятностью выше предыдущих. А если хотите обогнать рост, то продайте опять же все и откупите дешевле на новой коррекции. Доходность то будет выше, чем с пирамидингом. Но подчеркну: все это без учета ликвидности, т. е. возможности быстро продать и купить «на все». Условие недостатка ликвидности в корневом топике не рассматривается.
        +1
        mike14
        26 декабря 2016, 12:56
        А. Г., Вы пишете «ну если Вы считаете, что будет растущий тренд, купите на все на первой коррекции». Пусть я определил тренд с вероятностью 70%. Тогда с вер-ю 30%, сработает стоп (например 5%) и я потеряю 5% счета. Что-то пошло не так и я делаю 3 такие сделки подряд — теряю 15% счета и это повод приостановить торговлю вообще. В топике Вы написали, что при трендовой торговле пирамида — это способ уменьшения просадок. Но эта задача стоит ВСЕГДА. Если это не робот. Если робот, то там просадки изначально определены и мы входим всем объемом (если робот один). Как делать роботов которые входят частями я задумался только тогда, когда уже достиг успеха и не смог решить (отложил) эту задачу.
        0
        А. Г.
        26 декабря 2016, 14:46
        mike14, ну вот, Вы говорите о просадке. Так я сразу написал, что на тренде — пирамидинг, это способ снижения просадок. А три сделки на тренде в убыток подряд — это с высокой вероятностью говорит об ошибке в определении тренда. В Вашем же примере при вероятности 0,7, три убытка подряд имеют вероятность 0,027.
        0
        mike14
        26 декабря 2016, 14:53
        А. Г., здесь есть над чем подумать. Как говорится глаза боятся, руки делают. Спасибо за ответ.
        0
  - Reznor
    23 декабря 2016, 00:19
    А. Г., если бы да кабы… А что же вы то тогда не зашли на всю котлету в лонг СИ? В ручной торговле пирамидинг и усреднение играют очень важную психологическую роль в достижении положительного результата и максимизации доходности, но естественно нужно правильно этим пользоваться.
    +1
  - Владимир Фокс
    23 декабря 2016, 14:52
    А. Г., если не обшибаюсь то Булл не мог со старта воити таким депо — тупо докупалси на прирост от прошлого ввода в лонг- то есть лотность росла кратно ГО под си, по варианту Сороса — рисковать надо только на прирост но никогда на основное депо -
    в том то и дело — кратно прирост только могет при кратно меньшем ГО в сравнении с основним активом где плечи 1 к 3 и не более там не сорвешь куш в 1000% и более%
    то есть плюс в дополнительное 1ГО наколотил Булл в тренде СИ — снова в тренд сунул ети доп +1 лот и на него далее прирост +1ГО сделал и так далее — а так по другому +1000 и более% не сделать со стартовои
    0
- Владимир Фокс
  23 декабря 2016, 14:22
  Reshpekt Fund Russia, пирамидинг по мне так рулит на долгосроке а вот на усреднении шанс сгрести мульонов много имно =ноль, ноль ноль
  0
Gugenot
22 декабря 2016, 23:09
Топик — как содержанием, так и стилистикой, -
чем-то навеял ассоциацию с рассуждениями
девственника о сексе...
:)
+7
- NoName
  22 декабря 2016, 23:27
  Gugenot, ой доктор, а Вы любитель кстати пирамиддить :) Помню ваш коммент, где Вы говорили о кучи способов это делать (лесенкой и т д)
  +1
  - Gugenot
    22 декабря 2016, 23:29
    NoName, :)))…
    +1
    - Tуземец
      22 декабря 2016, 23:34
      Gugenot, привет, док.интересуюсь в свете последних событий ;), как там обещанная книжка о трейдинге? пишется?
      +1
      - Gugenot
        22 декабря 2016, 23:41
        Туземец, Категорически приветствую !
        Пишется примерно в ритме
        «один абзац в неделю»...
        Возможно, будет опубликована посмертно...
        :)))…
        +2
        Tуземец
        22 декабря 2016, 23:54
        Gugenot, жаль, жаль.ну ничего, подождём-с ))
        +1
        monte_carlo
        23 декабря 2016, 12:42
        Туземец,
        Возможно, будет опубликована посмертно...//
        
        подождём-с//
        )))
        +2
Oleg Only Algo
22 декабря 2016, 23:15
согласен. зашел одним обьеммом и вышел. единственное если тренд идет и пошла вдруг корреккция немного можно на коррекции подкупить
0
- А. Г.
  22 декабря 2016, 23:19
  Oleg Only Algo, если выйти в начале коррекции в аут, а близко к ее окончанию войти «на все», то доходность будет еще выше. А пирамидинг в данном случае — это страховка от ошибок в определении начала и окончания коррекции.
  0
  - Ivor
    23 декабря 2016, 11:37
    А. Г.,«если выйти в начале коррекции в аут, а близко к ее окончанию войти «на все», то доходность будет еще выше.»
    Только как определить то, где её начало и где конец?
    +1
    - А. Г.
      23 декабря 2016, 12:01
      Ivor, «это уже второй вопрос» :)
      +1
      - Ivor
        23 декабря 2016, 12:32
        А. Г., это первый вопрос, а пирамидить или усредняться, вот это второй вопрос)
        Жду пост, в котором эта тема раскрывается)
        0
        А. Г.
        23 декабря 2016, 13:16
        Ivor, да сложно не определить начало и конец коррекции, а определить какой локально рынок — трендовый или контрендовый. На трендовом первое движение на «волатильность» против предыдущего означает начало или конец коррекции к более долгосрочному тренду. А вот на контртрендовом с точностью до наоборот.
        0
виталюня
22 декабря 2016, 23:18
Малаца
Наскрижалил

0
NoName
22 декабря 2016, 23:19
Александр а Вы тестировали ваши торговые алгоритмы на предмет замены линейных инструментов нелинейными?
0
- А. Г.
  23 декабря 2016, 00:01
  NoName, отвечу на Ваш вопрос «парадоксом»: нелинейных инструментов нет, есть нелинейные цены. Тот же статистический арбитраж между двумя портфелями — линейный инструмент относительно спреда, опционы — линейный инструмент относительно премий.
  0
- Правильный трейдинг
  23 декабря 2016, 00:32
  NoName, там в дифференциальном анализе от нелинейности в принципе избавляются) другого не дано видимо
  0
Dzianis Kuziomkin
22 декабря 2016, 23:31
А. Г., Я прошу прощения, может я чего то не понимаю, но разве пирамидинг по тренду это способы уменьшения просадок? я всегда думал, что это способ максимизации прибыли, т.е если предположить, что вероятность продолжения движения больше, чем его смена, то логично увеличить позицию, вместе с увеличением рисков соответственно. А если рисковать только накопленной до этого прибылью, то и риски увеличиваются не пропорционально возможному кушу.
Т.о пирамидинг дает возможность увеличить позицию при этом сохранить риски на «умеренном» уровне.
0
- А. Г.
  23 декабря 2016, 00:03
  Dzianis Kuziomkin, если Вы сойдете «на все» по первому входу, то получите доходность больше, чем при пирамидинге при прибыльном выходе, но и больше убыток при убыточном.
  +2
  - Oleg Only Algo
    23 декабря 2016, 00:38
    А. Г., а если зайти на все, а на коррекциях докупать на полученную прибыль, разве в этом случае не больше заработаешь?) при условии, что тренд не накроется резко
    0
    - А. Г.
      23 декабря 2016, 00:49
      Oleg Only Algo, ну зафиксируйте всю прибыль в начале коррекции, а потом с реинвестированием войдите дешевле и если это окажется концом коррекции, то доходность то будет выше.
      0
      - Oleg Only Algo
        23 декабря 2016, 01:57
        А. Г., ну так можно не успеть запрыгнуть обратно))
        0
- 💯Чек-листов по фондовому рынку
  23 декабря 2016, 00:04
  Dzianis Kuziomkin,
  пирамидинг - это для крупного игрока способ набрать позицию так, чтобы все его покупки оказались в плюсе. это и сесть максимизация ВИРТУАЛЬНОЙ прибыли)))
  0
  - Правильный трейдинг
    23 декабря 2016, 00:33
    Vanuta, почему именно для крупного? достаточно двух контрактов.
    0
Дмитрий Ш
22 декабря 2016, 23:35
Кто здесь думает об опасности роботов… Она превосходит пользу… Но не для жизни ведь… Пусть поюзают друг друга пока…
+2
П М
23 декабря 2016, 00:08
насколько я понимаю в момент пирамидинга нет никакой возможности определить трендовость или контр-трендовость рынка.
мне кажется что с точки зрения роботорговли логичнее придумать рекурсивного робота, который пирамидясь будет соблюдать по каждому входу отдельные стопы и тейки, фактически торгуя пулом одинаковых стратегий с задеркой.
другое дело что и на истории надо тогда не одного робота оптимизировать, а весь пул.
сложно это, хотя и выполнимо.
в такой постановке задачи уже нет разницы, между пирамидингом и его отсутствием.
+1
- А. Г.
  23 декабря 2016, 00:19
  ПBМ, тут есть одна проблема: тейки должны быть только в «контртренде». А пирамидинг на таком рынке бессмысленен. А о задаче различения «тренд» — «контртренд» в топике ничего нет.
  0
  - П М
    25 декабря 2016, 09:36
    А. Г., тейками я назвал обобщённо любое условие по выходу из позиции с профитом.
    различать тренд-контр тренд надо хотя бы затем, чтобы по вашей логике знать, когда бессмысленно пирамидиться, а когда нет.
    да и само понятие контр-трендовый робот у нас может различаться, именно за счёт условия о том, когда выходить.
    а если контр-трендить только «ложные» пробои, т.е. вставать против них (поэтому уместно слово «контр»), то это лишь модификация трендовика получается. и можно пирамидить.
    обычные возвраты к среднему пирамидить тоже можно, допустим был вынос вниз, проторговка, ещё вынос вниз — пирамидимся, дальше возврат к среднему более высокого таймфрейма, выход с профитом, почему нет? если всё рассчитать то и на этом можно заработать.
    другое дело, что я сам торгую без всякого пирамидинга, потому что то что я тестировал, из добавок, было хуже. ну, может не сумел правильно понять идею или запрограммировать. или протестировать. или оптимизировать.
    при этом суммарная торговля «ансабля» роботов, может иногда давать именно впечатление пирамидинга.
    в общем, удачи вам. и всем нам :)
    0
    - А. Г.
      25 декабря 2016, 11:27
      ПBМ, ну «трендовая» стратегия для меня — это когда позиция открывается по текущему движению, а закрывается при движению против позиции, т. е. стоп-заявке (или стоп-лимит), которая может быть как фиксацией прибыли, так и убытков (в зависимости от того, где был вход по отношению к стоп-цене), а «контртрендовая» — это когда позиция открывается и закрывается против текущего движения. Т. е. закрытие всегда лучше недавнего локального экстремума, т. е. по тейк-заявке, которая как и в первом случае может быть и фиксацией прибыли и фиксацией убытков (если после входа рынок продолжил движение).
      +1
AnarchoTrader
23 декабря 2016, 00:31
Кривую баланса больше никак не сгладить, кроме как сеткой или мартином. Основной вопрос — использовать ли стопы, и какие. Если не использовать, то на какой риск заряжать робота, чтобы успел окупиться.
0
Сергей Майоров
23 декабря 2016, 00:41
+++++!!!
0
Dzhin77
23 декабря 2016, 00:51
Вставлю своих пАру слов. Я работаю по тренду и всегда пирамидюсь на нем через определённый промежуток цены. всего захожу 4-мя частями. Так вот моя статистика говорит, что когда я беру на пробое свою первую часть, то вероятность того что меня остопит составляет около 40%. если цена идёт в мою сторону, я беру второй юнит. Тут тож вероятность порядка 30%, что тренд затухнет и меня отстОпыт. Но когда я беру уже последнюю 4-ю часть, то вероятность уже 10% попасть на стоп. В каждой сделке я рискую 1.5%. 4части — с переносом стоп-ов — 4,5%. Если бы я входил на всю котлету то риск был бы 6%, что нереально. И пришлось бы снижать риск. Так что в моей системе пирамидинг — это эфффективное средство поймать тренд с минимальным риском.
+4
- Правильный трейдинг
  23 декабря 2016, 01:03
  Dzhin77, с такой логикой вам надо пропускать 3 этапа и вливать всё на четвертом))
  +2
- Oleg Only Algo
  23 декабря 2016, 02:06
  Dzhin77, А.Г. Задумался:) что так редко пишешь?
  0
- Oleg Only Algo
  23 декабря 2016, 02:06
  Dzhin77, части у тебя по весу разные? И откуда вероятности 40 проц. И особенно 10 на последней, ведь цена выше, значит вероятность разворота выше!?
  0
  - Dzhin77
    23 декабря 2016, 06:18
    Oleg Only Algo, части одинаковые. А вероятности просчитаны исходя из моей статистики сделок. И кстати наоборот, чем цена выше, тем вероятность сохранения тренда выше. Торгую на дневках. Тренды по 2-3 месяца
    +1
    - Oleg Only Algo
      23 декабря 2016, 12:00
      Dzhin77, то есть 2-3 месяца можешь на все плечи стоять в позиции? А вот интересно, что для тебя является предвестником начала тренда и его окончанием? Ведь это мало кто может определить. По свечкам или как?
      0
      - Dzhin77
        24 декабря 2016, 13:13
        Oleg Only Algo, нет я никогда не захожу на все плечи. И потом, я работаю в нескольких инструментах. Так что есть диверсификация. Вход у меня простой — пробитие 20-ти дневных максимумов. Я не могу определить тренд, пока он не начался. Поэтому всегда вхожу на проБитиИ
        0
bstone
23 декабря 2016, 00:53
Похоже на обсуждение нюансов использования топора для приготовления разных каш. И как-то уходит из внимания тот факт, что спектр задач, решаемых топором гораздо шире! Я вот все больше люблю его для разрубания бревен использовать — это гораздо эффективнее.

Поэтому вот и работа сайзом в ручном трейдинге для меня — это один из аспектов личной «гармонии» с рынком. Просто уверен, что если бы Булл все сделки с самого начала делал на всю котлету, то там была бы совсем другая история!
+3
Cristopher Robin
23 декабря 2016, 02:03
Я думаю, ключик тут в ликвидности. Но если вы торгуете руками, у вас нет возможности к нему подойти. Руками этот арбитраж не сделать. Хотя все расчеты вполне могут подходить для этого.
0
- А. Г.
  23 декабря 2016, 09:15
  Cristopher Robin, ну я сразу написал, что ликвидность в расчет не берем. Да, ликвидность — это сразу ограничение. Увеличиваются траты на операцию и возникают нюансы. И на тренде уже может стать выгоднее пирамидинг, а на контртренде — усреднение. Только не наоборот.
  0
Робот Бендер
23 декабря 2016, 03:05
Понимаете в чём дело.Допустим у меня задача встать по глобальному аптренду в бумаге.Тренд есть, фундаментал меня устраивает.Я беру на откате, вобщем против тренда и когда через пару дней дают лучшую цену тоже беру т.е. усредняюсь и стопы не ставлю поскольку цена меня устраивает.Добираюсь в отрицательной зоне, а затем когда цена идёт, допустим через неск. месяцев появились свежие деньги начинаю добираться в положительной зоне(если опять же устраивает цена).
Смысл в чём: стопы это инструмент трейдера.Он ничего не понимает (как правило в бумаге которую покупает), но использует динамику рынка в своих целях и ставит стопы.Инвестор покупая бумагу понимает бумагу которую покупает и поэтому стопы не ставит-его устраивает цена бумаги.А контроль риска переходит в более тонкую область чем стопы:
1.Фундам. недооценённость бумаги.
2.Дивиденды
3.Растущий бизнес.
4.Диверсификация.
5.Ребалансировки.
6.Тупо время ожидания и длинные деньги.
7.Определённая доля в облигациях на которую можно докупиться в случае чего.
8.И да наличие попутного тренда очень желательно.
В общем и целом усреднение и пирамидинг -это просто способ зайти в позицию, освоить свободные деньги.Если широко:
1.Трейдеры-стопы есть, диверсификации нет, анализа бизнеса нет.Отрицательные сделки системны.
2.Инвесторы-стопов в отрицательной зоне нет, диверсификация, усреднение, анализ отчётности.Отрицательные сделки редки и не типичны.
+1
- А. Г.
  23 декабря 2016, 09:10
  Робот Бэндер, все хорошо, если гипотеза об аптренде реализуется раньше, чем маржин-колл.
  0
  - Робот Бендер
    23 декабря 2016, 09:15
    А. Г., Ну или количество стопов не превысит размер депозита.
    На свои беру-не будет маржинкола.
    +1
    - А. Г.
      23 декабря 2016, 09:19
      Робот Бэндер, ну а все равно, если зашли по минимальной цене из усреднения, доходность была бы выше. Если Вы считаете, что откупите дешевле, то лучше выйти в аут и купить дешевле «на все», а если считаете, что дешевле не будет, то сейчас «на все». Я же написал, что это с точки зрения максимизации доходности.
      +2
- Дар Ветер
  23 декабря 2016, 09:16
  Робот Бэндер, это кампейнинг, долгосрок так и работает
  +1
Серёга (Серый)
23 декабря 2016, 06:39
Нынче топики с тематикой, если бы бабка была дедкой, оказывается в тренде.

И то и другое — это способы уменьшения просадок,

И здесь мне вспомнилось одно выражение, на лонговом рынке, убыточные открытые шорты с переодичным усреднением:- прибылью наливаються.

0
- А. Г.
  23 декабря 2016, 09:08
  Серёга (Серый), ну так написано же: не усредняйтесь на трендовом рынке, усредняйтесь на контртрендовом.
  0
Got
23 декабря 2016, 09:51
Полностью согласен с тезисом топика. Это как раз чистая математика.

НО.
Во всех этих оценках нет главного, а именно вопроса как определить точку входа и направление. Это определяет все. Как это делать, как максимизировать верность направления в следующие 15-30 минут движения с абсолютно минимальным стопом, процентное количество возможности выставить позицию в бу, абсолютная минимизация стоп-лоссов. Смысл понятен, думаю. При том что касается тейк-профита тут могут быть варианты. Я думаю, что определить фазу тренд-боковик — можно только постфактум по сути. Поэтому тейк должен быть всегда как по тренду. А вот точка входа должна быть идеальна всегда (учитывать все таймфреймы и что-то большее, что не описывается словами)
При всей непредсказуемости движений над этим только и можно работать.
Все абсолютно определяется выбором момента для входа и направления. И если в этом вопросе присутствует отличная статистика, то однозначно нужно использовать один объем. Причем понятно что максимальный.

Все остальное это компромисс лишь для самообмана по сути

А так как в главном все плавают, то и приходится туда сюда юлить и что-то выдумывать всем.

На самом деле бОльшую часть времени рынок абсолютно невозможно предсказать. И как всегда «НО» является решающим. Дальше уже каждый может сам додумать.
+3
- А. Г.
  23 декабря 2016, 10:28
  Gоt, я тоже считаю, что смену(!) фазы рынка можно определить только постфактум, но почему не предположить, что рынок завтра будет таким, как сегодня? Чем не статистический прогноз со своими и правильными предсказаниями и ошибками.
  +1
  - Got
    23 декабря 2016, 10:36
    А. Г., если в момент принятия решения (позитивного решения о входе в позицию) мы будем опираться на вчерашний день, то мы станем заложниками фильтра отбора момента входа в позицию. Это если учитывать, что точка входа не каждый день. А если каждый день, то совершенно очевидно, что мы будем заложниками всегда вчерашнего дня, что априори будет случайный выбор, который никак не повышает результативность, а просто упрощает модель принятия решений.
    Почему нельзя быть заложниками фильтра. Потому что используя принцип абсолютизма мы можем только в контроле рисков при отборе момента входа. Но фильтр момента не может быть идеальным и совершенным в сторону постоянного нахождения в позиции и постоянного исполнения такой точки, даже если она была. Т, е. фильтр должен иметь идеальную статистику, но он не может быть в принципе абсолютным.
    
    Если по простому, то смена фазы может меняться от 1 дня до недель. Это тоже фактор неопределенный. И быть заложником чего мы должны? заложником этой неопределенности.
    
    Нужно осознанно выбрать что-то одно. На постоянной основе. Тогда будет эффективность всегда положительная. В случае если точка входа имеет очень хорошую статистику.
    
    При таком подходе риск будет минимизирован, а при реализации выбранного плана по тейку будет прибыль. А если скакать от вчерашнего постоянно, то можно постоянно ошибаться. Т, е. искусственно вводится фактор риска лишний.
    
    Поэтому все всегда будет упираться в точку входа.
    0
    - Got
      23 декабря 2016, 10:55
      Gоt, когда идет речь о статистике точки входа, то речь идет только про риски, без тейк профита. т.е. возможность выставить в бу и момент входа с реально минимальными стопами
      
      А мы говорим про тейк профит как я понял. А это на самом деле вторичная проблема. Первичная это как раз безопасность точки входа.
      +1
      - Got
        23 декабря 2016, 10:56
        Gоt, на самом деле можно выбрать любой вариант по тейк профиту и будет положительный результат. Вопрос лишь в том, где больше.
        +1
        Got
        23 декабря 2016, 11:05
        Gоt, я больше склоняюсь к реверсному варианту. т.е. когда мощный сигнал идет на смену движения тогда надо выходить и переворачиваться. т.е. всегда находить те точки в рынке когда проиходит локальный перелом это где-то 30 мин. Да даже не в таймфореме дело. Это просто момент в рынке живом. Его надо просто уметь видеть. Но это сложно, чо говорить… и если так делать, то находясь всегда в позиции прибыль всегда будет течь. а если стопит и точка перелома была выбрана не верно, тогда оставаться без позиции до нахождения следующей точки входа.
        0
    - А. Г.
      23 декабря 2016, 11:32
      Gоt, ну «день» я сказал условно. да и «опираться на вчерашний день» я предлагал только для выявления точек смен фаз рынка. Входы-выходы-оставление позиции — это уже другое. То, что я сформулировал в корневом топике — это их принцип, методичка, но не конкретные правила.
      +1
- Константин Анохин
  23 декабря 2016, 10:44
  Gоt, чистая математика и простая логика)) зайти на все внизу рынка или пирамидиться по ходу движения, оно ж понятно что ж выгодней))
  0
  - Got
    23 декабря 2016, 10:48
    Константин, это если брать оторванность от реалий, а так точка хай и лоу никак не соотносится с безопасностью точки входа. Мы же все таки должны тезисы как-то с реальностью соотносить-)
    
    Как раз поэтому допускаются варианты в виду пирамидинга и усреднений. Т.к. все мы несовершенны и дождать безопасной точки сложно.
    +2
    - Got
      23 декабря 2016, 10:52
      Gоt, вот если бы я строил алгоритм технический, то работал бы именно в этом направлении, поиска безопасной точки входа, максимально безопасной. Все остальное угадайка на бирже.
      +1
      - Владимир Фокс
        24 декабря 2016, 02:13
        Gоt, согласен — примерно как снаиперский выстрел против дробовика — цель есть и она одна — уничтожить цель
        но если снайпер профи то ему удобнее -эффективнее- стрельнуть из снайперского орудия (войти в цель кучно) а вот когда стрелок любитель то ему дробовик или автомат подавай ибо его разброс поражения (низкая кучность) всегда поможет сгладить его не эффективность (непрофессионализм) — за счет поражения цели пусть бОльшими расходами но попав в цель частично пусть и с пятого выстрела
        тут суть в том что не профи (он же не обученный стрелок) чаще выбирает именно пирамидинг/усреднение (аля дробовик/автомат) так как снайпер из него не вышел по ряду причин, а вот обученный спецами профи (аналог снайпера контртеррориста) всегда вместо пирамидинга/усреднения (аля дробовик/автомат) выбирает для достижения цели одиночные входы аля снайперские системы огня
        стрелять из гладкоствольной пушки по воробьям менее эффективно нежели из нарезного орудия в слона но если для первого достаточно мало знать о технике попадания то во втором случае требуется много месяцев обучения у спецов
        
        или иными словами в дуэльном, исключительно дуэльном, сражении конечно при прочих равных всегда победит соперника тот кто стреляет более метко- а это аналог точновходящего в рынок супротив пирамидаусреднителей, НО… только когда говорим об единичных целях/мишенях и разовых дуэлях
        
        а в отличии от идеальных картин дуэли мы все таки живем в мире где есть не одна а много целей/мишеней ОДНОВРЕМЕННО
        и не исключение рынок, на котором цель НЕ ОДНА — МАКСИМИЗАЦИЯ профита, а скорее сочетание целей таких как ВЫЖИВАНИЕ ДЕПОЗИТА как можно дольше и при этом ОБГОН инфляци по максимуму, и вот тут актуальнее все таки автомат с огромным магазином патронов так как цель не одна а их много и они не статичны во времени/пространстве и при таком жизненном варианте куда надежнее в меру кучное оружие с многопатронниками (пирамидинг), нежели очень высококучное но трехпатронное (на лимит сразу) и именно пирамидинг/автомат а не усреднение /дробовик имхо препочтительнее на ликвидном рынке/открытом поле боев по тому что пирамидинг это аналог ведения огня поражения по направлению мишеней а вот усреднение это уже аналог стрельбы не только по направлению фактического передвижения мишени/цены но и пальба на удачу/в разброс мимо фактического движения
        0
ator
23 декабря 2016, 11:46
я бы тему разделил… если точность первого входы высокая (статистически) но можно загружать лимит в одной точке… если точность низкая — заход на весь лимит противопоказан. Короче как и в любом деле — все зависит от нюансов
+2
- А. Г.
  23 декабря 2016, 12:01
  ator, конечно зависит, но не доходность. Максимум средней доходности на любом шаге всегда дает позиция «на все» по знаку МО (в общем случае условного) следующего приращения. Но понятно, что абсолютная доходность зависит не только знака, но и от размера МО, а риск от «левого хвоста» того же условного распределения следующего приращения и если мы заботимся о соотношении «доходность-риск», а не просто доходность, то правильные действия могут быть совсем иными. Но в топике то я, отрицая пирамидинг и усреднение, говорил о максимизации доходности без оглядки на риск.
  +2
  - ator
    23 декабря 2016, 13:12
    А. Г., без оглядки на риск это теория… на практике это будет ошибкой. Ибо контролировать на рынке мы можем ток риск
    0
    - А. Г.
      23 декабря 2016, 13:18
      ator, согласен в том смысле, что прогнозировать будущий риск гораздо проще, чем будущую доходность. И максимизируя доходность, мы гонимся «за журавлем в небе» и можем потерять «синицу в руках».
      0
  - Владимир Фокс
    24 декабря 2016, 02:30
    А. Г.,
    Но в топике то я, отрицая пирамидинг и усреднение, говорил о максимизации доходности без оглядки на риск.
    тут как нельзя лучше подойдет мое предыдущее коммент-сравнение по достижению целей при стрельбе, а именно:
    
    там где цель= максимизация профита, то вход «сразу на лимит» уместно,
    НО…
    как только в рассмотрение включаем еще одну цель/фактор, а именно ставим риск, а по сути выживание на рынке,
    (или иными словами добавляем цель номер 2 -снижение риска поражения стрелка/трейдера)— а торговля на бирже это всегда игра проигравшего/пораженных-
    то надо все таки стрелять из автоматического оружия/ дробовика (оно же пирамидинг/усреднение) нежели из снайперского точного но медленного способа поражения при множественных целях
    
    (то есть точные филигранные входы в рынок уместны но не жизнеспособны при длительном пользовании на торгах, а вот с точки зрения выполнения одновременно ДВУХ описанных целей, множественные вхождение в виде пирамид/усреднений менее доходны но УМЕСТНЕЕ ибо живучести добавляют в долгосроке)
    
    подитог: там где абстрагируемся от реалей и ставим одну единственную цель без оглядки на иные цели- а именно БЕЗ цели выживаемости в долгосрочном периоде на рынке- то вход на лимит сразу оправдан НО не жизнеспособен
    а если цель все таки не максимизация прибыли/эффективности а именно ВЫЖИВАНИЕ на рынке то многовходовые тактики побеждают в плане практичности и жизнеспособности на ДОЛГОСРОЧНОМ многоцелевом отрезке бойни/торгов
    0
    - А. Г.
      24 декабря 2016, 12:35
      Владимир Фокс, ну на «выживаемость» влияют много факторов и в первую очередь «качество» статистического прогноза будущего приращения цены. Прекрасно «выжить» можно и без пирамидинга и усреднения, стреляя «редко, но метко». Другое дело, что чаще всего такой способ отстает от рынка при сильных движениях на последнем. Но в части «выживаемости» помогает даже лучше, чем пирамидинг с усреднением. А последние нужны для «выживаемости», когда стреляем часто, но часто бьем «по воробьям».
      0
      - Владимир Фокс
        24 декабря 2016, 13:16
        А. Г., все так- согласен с доводами тут вашими полностью
        0
- Владимир Фокс
  24 декабря 2016, 02:14
  ator, +все зависит от нюансов и соответственно подготовки танцора))
  0
darow
23 декабря 2016, 21:48
по моему и усреднение и тем более пирамидинг однозначно — зло. Так как ничего хорошего не видел. Если кто-то убедит на примере то буду признателен.
0
- Владимир Фокс
  24 декабря 2016, 03:28
  darow, один только пример- геп
  какдумаете если на старте по тактике вводить на все и будет геп то будет ли красивее все-таки ввод на старте пирамидингом/усреднением? риторика
  
  ну а в аналогии со стрельбою по мишени:
  1) у вас есть непредсказуемо двигающаяся мишень и один большой, но ОДИН боекомплект
  или
  2) у вас есть непредсказуемо двигающаяся мишень но много меньших по силе удара боекомплектов
  где больше шансов победить?
  0
VladMih
31 декабря 2016, 13:33
О комментариях:
Странно видеть как люди путают пирамидинг с набором позиции. По форме похоже, но суть ведь разная! (решаемые задачи)
0
Vladimir Belashov
03 января 2017, 16:15
Прочел очень много правильных мыслей и позиций, сам кручусь вокруг этой темы.
Мне кажется что весь вопрос в том, что мы определяем или видим при входе и выходе в сделку.
Если абстрагирваться что мы мы 100% знаем Это тренд/контренд Вот его точка начала и вот его точка окончания.
Тогда и математически можно выжать «идеальный» максимум.
А у меня пока не получается определять эти базовые параметры, я думаю как и все. Мы не берем уверенных в себе «супер ГУРУ»
И вероятность качества определения Времени входа / выхода. Количество волн контртренда и глубина коррекции или режим разворота.
Откуда эти параметры для будущего движения ?
Из истории ?
Из головы ?

Это наши предположения или заключения.
Точность определения будущего меняется.

Поэтому мы свои неточности и нивелируем объемом входа и балансировкой объема по ходу удержания сделки.

Кто из опыта знает, что его входы и выходы точны и вероятность положительных сделок 75% или еще лучше 95%.
Тому удобнее тариться на всю котлету.

А если таких результатов нет.
То модель балансировки объема на дистанции даст для него более положительный результат.
При том эти модели могут быть разные для разных трейдеров. Это может быть психологически комфортно, а может быть в точности видения начала и окончания движения.

Мы обсуждаем ИДЕАЛЬНУЮ и абстрактную модель ?
Тогда можно математически оптимизировать.
Установить ограничения и условия, которых в жизни не существует. Это же математическая модель.
И получить математически правильный результат, но абсолютно не нужный в жизни.

Или модель для конкретного трейдера и его ТС.
Тогда нужны еще дополнительные цифорки по достигнутым результатам.
0