Как изменяется волатильность от страйка к страйку? Если я имею свою волатильность как мне раскинуть её на весь диапазон страйков? Какая методика расчёта? Помогите плиз

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

волатильность вопрос

NoName

815

с 21 января 2012

6 Комментариев

KirillVlad
22 декабря 2016, 17:27
улыбка волатильности? ты её имеешь ввиду?
0
- NoName
  22 декабря 2016, 17:36
  KirillVlad, да. Просто не хочу маркетную улыбку по подразумеваемой волатильности, а хочу построить свою. и вопрос как оценивать каждый Страйк — в плане делать поправку на свою волатильность в зависимости от страйка
  0
  - KirillVlad
    22 декабря 2016, 17:40
    NoName, а зачем тебе? думаешь там отклонение?
    0
    - NoName
      22 декабря 2016, 17:44
      KirillVlad, нет. Просто у меня есть свой расчёт волатильности. Я хочу на её базе построить свою улыбку.
      
      и понимать как трейдеры в моменте оценивают улыбку — грубо говоря что дорого что дёшево — каки ожидания там и та кдалее
      0
      - KirillVlad
        22 декабря 2016, 17:48
        NoName, я продолжаю не вкуривать))) если у тебя есть уже значение волатильности по каждому страйку, разложив их на графике ты разве не получишь улыбку?
        0
        NoName
        22 декабря 2016, 17:51
        KirillVlad, не по каждому страйку. У меня есть справедливая волатильность базового контракта, которая учитывает в себе рыночную волатильность, историческую и ещё целый ряд параметров — многофакторная модель по сути. А теперь я хочу раскинуто её на страйка
        
        вот сейчас я чувствую что я уже туплю_)
        0

Читайте на SMART-LAB:

Новые криптовалютные фьючерсы на Мосбирже: солана, рипл и трон

У квалифицированных инвесторов появляется все больше возможностей для участия в движении цен популярных криптовалют и диверсификации портфелей. 14 мая начались торги новыми...

БКС Мир инвестиций

15.05.2026

🔔 Завтра — результаты Займера за I квартал

Напоминаем, что вебинар по финансовым результатам Займера за I квартал 2026 года состоится уже завтра в 11:00 МСК. Генеральный директор компании Роман Макаров и финансовый директор Оксана...

МКК "Займер"

14.05.2026

От автопрома до инвестиционного портфеля

◻️ Платиноиды привычно ассоциируются с драгоценными украшениями . Однако главные сферы их применения лежат далеко за пределами витрин ювелирных магазинов — там, где решающую роль играют...

Норникель

15.05.2026

Хэдхантер. Отчет МСФО за Q1 2026г. Всё будет непросто…но…есть надежда.

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 9,49 млрд руб. (-1,5% г/г) 👉Операционные расходы — 5,76 млрд руб. (+1,2% г/г) 👉Операционная прибыль —...