14 декабря 2016, 11:25

Прибыль на экспирации

В конце сентября я запустил два портфеля торговых систем (всего 97 систем, построенных на различных индикаторах и инструментах), которые были созданы генератором торговых систем 3CTest. С октября все системы из этих портфелей лежали в открытом доступе на СЛ описано тут и тут. Перед экспирацией я закрыл все позиции.
Результаты по первому портфелю составили 120т.р. (при макс.расчетном ГО 361т.р., фактически использовалось в моменте около 200т.р.)
Результаты по второму портфелю составили 74т.р. (при макс.расчетном ГО 340т.р., фактически использовалось в моменте до 200т.р.)
Эквити первого портфеля:

Эквити второго портфеля похуже.

Перед экспирацией я провел новую генерацию портфелей, с учетом котировок периода сентябрь-декабрь 2016 г. Портфели отбирались по тем же принципам, что и в сентябре (описано тут). В результате было обновлено около половины систем и добавлены новые. Теперь в первом портфеле 75, во втором 77 систем (робот 3CBot версии 2.05 торгует одновременно до 100 систем). Результаты ожидаю уже в следующем году. Скачать генератор систем можно тут.

торговые системы 3CBot экспирация

Александр Муравьев

Екатеринбург

134

2 632

с 1 апреля 2015

14 Комментариев

Аккаунт Удален
14 декабря 2016, 11:35
которые были созданы генератором торговых систем
Это же волшебная палочка у тебя
+2
- Александр Муравьев
  14 декабря 2016, 11:43
  Герман Саич, дело не в генераторе, а в правилах отбора. Нагенерировать можно и вручную, правда долго. При отборе я рассматривал тесты до 50 тысяч не повторяющихся систем, а отобрал только сотню. «Стрелял по площадям», три дня на это потратил)
  +2
SECRET
14 декабря 2016, 15:39
Офигеть… куда рынок катится? Скоро скользящие средние будут самой эффективной стратегией :D
0
- Александр Муравьев
  14 декабря 2016, 16:03
  SECRET, не скользяшки конечно, но факт, все эти системы были выложены открыто с октября, без каких либо секретов, каждый может проверить в любом доступном тестере, системы до экспирации никак не менялись.
  Как у тебя успехи?
  0
  - SECRET
    14 декабря 2016, 16:18
    Александр Акулов, думаю тут помимо систем рынок еще подфартил :) У меня все ок! Торгую, развиваюсь, делаю новые алгоритмы :) В общем все как обычно.
    +1
    - Александр Муравьев
      14 декабря 2016, 16:39
      SECRET, да, рынок неплохо помог — Трамп, нефть, золото больше всего принесли прибыли. Посмотрим, что дальше, эксперимент продолжается)
      0
    - Андрей
      14 декабря 2016, 19:27
      SECRET, как успехи на ЛЧИ?
      0
      - SECRET
        14 декабря 2016, 19:29
        Андрей, никак :) не мой это ЛЧИ
        0
        Андрей
        14 декабря 2016, 19:49
        SECRET, заранее для себя так решил или не успел подготовиться? ;)
        0
        SECRET
        14 декабря 2016, 22:12
        Андрей, куча факторов соединилось. Переезд биржи + поднятие комисса + выборы в америке + движуха по нефти + изменения инфраструктуры. Поэтому не получилось себя показать.
        0