Футпринт и дивергенция дельты фРТС

Всем привет. Кто-нибудь пользуется подобными индикаторами? Есть ли смысл или это такие же индикаторы как большинство 50/50 ?)
В теории на графике уже лишняя галочка на шорт (и не совсем удачная). Кто бы подсказал куда еще смотреть, чем фильтровать «галочки»?)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

футпринт

Gambler777

Москва

с 5 декабря 2016

46 Комментариев

Александр
07 декабря 2016, 14:18
Что это за программа? MarketDelta?
0
Gambler777
07 декабря 2016, 14:27
Да
0
Gambler777
07 декабря 2016, 14:35
Получается, если смотреть на диверы дельты к цене и использовать как сигнал на вход. Открываться приходится против тренда (что не есть хорошо). если в боковике 800п вверх/вниз от средней по VWAP ф.РТС ходит внутри дня ходит., то нормально. Ну а если начался тренд — то караул! эти «галочки» на тренде на каждом откате будут и как быть тогда фиг знает…
0
- Money Мaster
  07 декабря 2016, 14:48
  Эдуард Петров, Дивергенция порвет тебя.
  лишняя галочка на шорт
  убила совсем
  0
  - Gambler777
    07 декабря 2016, 15:35
    APACHE, в таком виде как есть — согласен лоси есть и будут ), поэтому и вопрос возник… как быть? Отказываться от диверов по дельте не выход, что-то в них есть. Нужна какая-то коррекция по ним. Поделитесь кому не жалко )))
    0
    - Money Мaster
      07 декабря 2016, 15:40
      Gambler777, я тут спрашивал по поводу пробития наклонной, ничего, так что смарт помойка тут ничего нету. Политика и копипаст новостей с других ресурсов и сплошная реклама гур и форекс кухонь
      0
      - Сергей Миллер
        07 декабря 2016, 17:08
        APACHE, чтобы найти крупицы золота, надо пропустить через себя тонны дерьма(информации)...))
        +1
        Money Мaster
        07 декабря 2016, 17:11
        Сергей Миллер, согласен, но здесь ну очень много дерьма)))
        0
    - spebe
      07 декабря 2016, 15:54
      Gambler777, я тут сегодня в своем старом топике писал:
      
      «Но я лицемерить не буду. Как я и говорил в записи, мы все — противники на рынке. Мы зарабатываем на нашем товарище. Поэтому в трейдинге не может быть друзей, клубов трейдеров, и дележки полезной информацией. Кто не поймет этого, тот не станет никогда богатым.
      Я всего лишь пиарю свой проект. Ну и, конечно, иногда подискутировать интересно.»
      
      И APACHE в этом смысле прав.
      
      +1
      - Сергей Миллер
        07 декабря 2016, 17:09
        www.spebe.ru, «папуас пауасу — друг, товарищ и… корм»))
        +1
- NastyaForts
  07 декабря 2016, 14:54
  Эдуард Петров, ты какую версию Ммаркет Дельты используешь!?
  она у тебя нормально работает!?
  0
  - Gambler777
    07 декабря 2016, 15:45
    NastyaForts, 10.6.8
    0
- spebe
  07 декабря 2016, 15:30
  Эдуард Петров, вот именно, любые дивергенции заставляют входить против даже не тренда, а текущего даижения, что еще хуже.
  Лучше, как говорится, оставить несколько копеек рынку, и встать после локального разворота, если уж речь о диверах.
  Но и это не спасет, так как развороты есть предпосылки продолжения тренда, и уже более серьезного.
  
  Посему, любой индикатор введет в заблуждение. Даже самый новый и модный.
  0
  - Gambler777
    07 декабря 2016, 15:51
    www.spebe.ru, в боковике, в ожидании тренда, копейки быстренько, нарастающим итогом превращаются в рубли ). Поэтому в творческом поиске чего-то другого и вот все никак )
    0
    - spebe
      07 декабря 2016, 15:59
      Gambler777, не отрицаю.
      Я сам — контртрендовиком был. В 2014 году поднял на этом очень много. Но, оглядываясь назад, вижу сколько это стоило нервов и времени. Если боковик широкий, то в нем, конечно, можно рубли насобирать. И для этого не нужны индикаторы и подавно.
      0
      - Gambler777
        07 декабря 2016, 16:07
        www.spebe.ru, Ясно. Спасибо за ответы.
        0
        spebe
        07 декабря 2016, 16:14
        Gambler777, welcome
        
        Кстати, для APACHE я вчера публиковал отрывок из своей книги про пробой наклонных линий, который не собирался в свободный доступ выкладывать. Но сделал это тоже не бескорыстно, разумеется))).
        0
- Сергей Миллер
  07 декабря 2016, 17:06
  Gambler777, Ну а если начался тренд — то караул! Значит нужно искать фильтр тренда, например выше вивап не контртрендить...))
  И определиться со стилем торговли:1)пытаться запрыгивать в попутный состав или 2)на встречке паровоза жонглировать падающими ножами...
  ЗЫ Короче, или контра(возврат к среднему) или трендфолловер(отбой от средней)
  0
  - Money Мaster
    07 декабря 2016, 17:13
    Сергей Миллер, а какая средняя какой тайм фрейм?
    0
    - Сергей Миллер
      07 декабря 2016, 17:27
      APACHE, в данном конкретном случае — дневной vwap, тф тут не важен, он на любом(ниже дневного) одинаково отображается.
      Использование мувинга — интересное видео:https://www.youtube.com/watch?v=nkeR6jc3zO8
      0
  - Gambler777
    07 декабря 2016, 17:17
    Сергей Миллер, Отлично! то, что хотел услышать, потому, что сам так думал ). Но есть вопрос ))), по VWAP какое отклонение будем брать от средней? Я раньше несколько лет назад, когда были деньги на легальную MD ), делал тестирование и оптимизацию тактики на возврат к средней по «вивапу» на истории. Получил какой-то результат… так он у меня и висит как на картинке ). А сейчас достал из «тумбочки» триал МД (бессрочный), но он криво работает. История почему-то слетает. Могу видеть только вечерку и текущий день и тесты с оптимизацией не сделать )… Рынок -то другой сейчас. Как быть с «размахом» по VWAP? )
    0
    - Сергей Миллер
      07 декабря 2016, 17:46
      Gambler777, имхо, вполне достаточно двух отклонений(контра все же лучше от второй — галочек в день будет поменьше...)))
      
      0
      - Gambler777
        07 декабря 2016, 18:08
        Сергей Миллер, ))). Как замечательно, что я к вам сюда зашел! ) И видео https://www.youtube.com/watch?v=nkeR6jc3zO8, пробежался мелкими перебежками ) понял, то что надо. Спасибо.
        Кстати в видео мельком увидел, то чего не хватало мне для другого случая ). Как раз сейчас думал какую тактику запустить параллельно к контр-трендовому роботу ), он у меня усредняется и скидывает «всё лишнее» при первых откатах и снова отрабатывает боковики, но беда наступает, когда тренд безоткатный )) страшно смотреть когда уже по уши в позе. Думаю какой алгоритм запустить по тренду, чтоб «сгладить» эквити и момент в видео, когда заходим «дольками» по тренду уже заинтересовал))… сейчас буду «посмотреть» внимательно.
        Еще раз Спасибо!
        0
        Gambler777
        09 декабря 2016, 14:25
        Посмотрел видео, понравилось, абсолютно согласен с тем, что заходить нужно долями и уходить в зону безубыточности (скинув «лишнее» после первого захода). За «кадром» только остался один простой момент, можно было бы упомянуть и про это. Что делать, когда зашел двумя долями, думая, что вот он и выход из боковика, а выноса не случилось ), не дошли до точки, где скинуть одну «дольку» ), цена пошла против открытой позиции… где закрываемся, какой убыток по первому заходу с двумя долями принимаем как норму?)
        0
spebe
07 декабря 2016, 16:20
По старой привычке совершил контртрендовую сделку по S&P — торчу в ней с утра, и вот только что смог стоп в б/у перетащить.
А все это время чувствовал себя неуютно, несмотря на контроль над рисками.
Потому что — ПРОТИВ.

0
- Gambler777
  07 декабря 2016, 16:35
  www.spebe.ru, Но все же по факту- то нормально получилось!) Может стопы как вариант и подойдут?) «Галочка» — вход — стоп… снова «галочка» опять вход — стоп ).
  Хотя, как уже не раз говорилось «СТОП» планомерно приведет счет к нулю ). и там еще появится еще вопрос, а какой стоп?) и так нет конца и края этим вопросам )
  0
  - spebe
    07 декабря 2016, 16:46
    Gambler777, по факту, скорее всего, получу +б/у, а раньше бы уже зафиксил профит.
    Причина сделки — только одна: не хочется сидеть и ждать конца коррекции на крупных ТФ. Сколько это займет — день, два — кто его знает.
    
    У нас про дивера на той неделе, кажется, горячие дискуссии были. По-моему, каждый остался при своем мнении. Я, как и сейчас, высказывался про бессмысленность диверов (каких бы то ни было), как и бессмысленность любых индикаторов.
    
    СТОПЫ могут привести к планомерному сливу депо. А их отсутствие — к мгновенному))) За то время, что счет постепенно «худеет», у игрока, может быть, будет время переосмыслить свой трейдинг и набраться опыта, в частности и в той части, где можно и где глупо ставить СТОП.
    А когда депо обнуляется за сутки-вдое, игрок идет на рынок с пустой головой, не сделав никакие выводы, разве что «убедившись», что КУКЛ играет против него)))
    
    0
    - Gambler777
      07 декабря 2016, 16:53
      www.spebe.ru, «СТОПЫ могут планомерно привести к сливу депо. А их отсутствие — к мгновенному))) За то время, что счет постепенно «худеет», у игрока, может быть, будет время переосмыслить свой трейдинг и набраться опыта, в частности и в той части, где можно и где глупо ставить СТОП. » © да… и в этом, что-то есть )
      
      0
Gambler777
07 декабря 2016, 16:38
Или делим депо на 4 части, «усредняемся» на каждой галочке и и стоп после последнего усреднения ))). Потом, когда он сработает — идем с чистой совестью спать )))
0
- spebe
  07 декабря 2016, 16:56
  Gambler777, есть такие тактики — набирать позу постепенно по лучшей цене, но с диверами это лучше, все равно, не связывать.
  
  Обратили внимание — у меня на графике ни одного объекта. Даже — проведенной собственноручно горизонтальной линии. Мне и объемы не нужны, потому что не в них самих дело. Более того, они как и дивер, могут вводить в заблуждение.
  Могу подрабатывать индикатором объемов за 2 бакса в месяц)). Знаю точно, где они находятся без единого индюка.
  Сколько Вы платите за индикацию объемов? Я за Cluster Delta когда-то 4 бакса платил.
  
  0
  - Gambler777
    07 декабря 2016, 17:00
    www.spebe.ru, я нисколько не плачу. Они у меня на компе сами «появляются» )… Еще, если не трудно, покажите, где можно посмотреть
    «У нас про дивера на той неделе, кажется, горячие дискуссии были. По-моему, каждый остался при своем мнении. Я, как и сейчас, высказывался про бессмысленность диверов (каких бы то ни было), как и бессмысленность любых индикаторов.»© , а то точно не найду ))
    0
    - spebe
      07 декабря 2016, 17:14
      Gambler777, http://smart-lab.ru/blog/366097.php
      
      А вообще, если чел интересен, лезешь к нему в профиль и читаешь всю его «пургу»)))
      0
      - Gambler777
        07 декабря 2016, 17:19
        www.spebe.ru, спасибо. Понял.)
        0
      - Gambler777
        07 декабря 2016, 18:54
        www.spebe.ru, посмотрел этот топик и ссылку там ), там немножко не про те диверы ), ну да ладно… не суть
        0
        spebe
        07 декабря 2016, 19:02
        Gambler777, там совсем немножко не про диверы)))
        
        S&P закрылась в б/у. Все-таки, я что-то понимаю в трейдинге)))
        Вот чем, обычно, заканчиваются контртрендовые сделки.
        
        0
        Gambler777
        07 декабря 2016, 19:10
        www.spebe.ru, ))) надо было «фикситься» перед выносом на пред-пред-последней свечке ))), на последней красной… там наверно были «диверы»))), был бы в плюсе )), хотя в безубыток тоже нормально )
        0
        spebe
        07 декабря 2016, 19:19
        Gambler777, я в своем вступительном видео smart-lab.ru/blog/366977.php рассказываю, почему свечной анализ, как рожденный субъективным делением «великого» времени на кусочки, не жизнеспособен.
        
        Та самая хвостатая свеча, которая «помогла» бы выскочить из позы с чуть-чуть лучшим результатом — яркая иллюстрация этого принципа. Здесь был важен именно правильный стоп, и как показало дальнейшее движение, он действительно был правильным (слава великому Одину).
        Стоп, к слову, проскользнул на 10 центов, но я все равно в +б\у закрылся.
        0
        Gambler777
        07 декабря 2016, 19:30
        www.spebe.ru, да я же с иронией ), захотелось пошутить, поднять тебе настроение ). Я написал, потом вспомнил ролик в сети как-то был там парень прикалывался " тут я захожу, тут выхожу, тут плита! ), а нет… убрали плиту."© и все в таком ключе. ржачно было. Так-то понятно, что было бы суппер -здесь открыть- там закрыть ) и все в плюс.., а по факту всегда получается не так как хотелось бы ), ну за исключением когда стопы и тейки уже стоят ). Кстати, фьючерс на сипу через мирус или амп торгуешь, или что-то другое? При резких движухах «через океан» датафид успевает поступать?
        0
        spebe
        07 декабря 2016, 19:41
        Gambler777, ирония и сарказм — это мой язык)))
        Торгую через западный банк. Фид, разумеется, не поспевает — я об этом в самом начале книги и пишу — это, дескать, не наше поле битвы: скорость поступления информации и скорость реакции на нее.
        У меня, кстати, друг есть в Дрездене, большой ученый. Он опробовал свои исследования из медицинской области на финансовых рынках (и наших и западных). Так вот, с его слов, в ряде случаев задержки по фидам достигают невероятных значений.
        0
        Gambler777
        07 декабря 2016, 19:51
        www.spebe.ru, +1 ))) / про не наше поле битвы/ )))… согласен.
        Если только роботом установленным в «колокейшене» в Чикаго. )
        Интересно здесь кто-нибудь делился опытом на эту тему? Не встречал топики? Интересно было бы почитать.
        
        0
        spebe
        07 декабря 2016, 20:17
        Gambler777, не встречал такие; я не все подряд читаю, а только то, где мнение смею иметь))
        0
Gambler777
07 декабря 2016, 16:42
Кстати, «дельта» сегодня тоже всего с одной лишней «галочкой» )… пока во всяком случае.

0
Gambler777
07 декабря 2016, 16:51
www.spebe.ru , дай ссылку на отрывок из книги, про который ты говорил. Я что-то покопался и не нашел. Извиняюсь, за неудобства. Я здесь «недавно» мягко говоря )). И сразу тяжело понять где и что можно посмотреть. У тебя в блоге не увидел. Или не внимательно посмотрел.
0
- spebe
  07 декабря 2016, 16:59
  Gambler777, я сам недавно, только в рынке давно)))
  Вот ссылка: static-eu.insales.ru/files/1/1999/2303951/original/Я-трейдер._Ознакомительный_фрагмент.PDF
  0
  - Gambler777
    07 декабря 2016, 17:02
    www.spebe.ru, Спасибо. Скачал. Вечером почитаю ).
    0
Gambler777
07 декабря 2016, 19:38
«Галочка» ). Интересно будет откат к средней по вивапу или уйдет выше?

+1

Читайте на SMART-LAB:

EUR/CHF: Медведи возвращаются к привычной работе?

Кросс-курс EUR/CHF пробует закрыть текущий день (четверг) разворотной моделью с длинным верхним фитилем (падающей звездой), которая при этом тестирует снизу вверх границу локального ранее...

Tickmill

28.05.2026

RENI опубликовала Q&A звонка с инвесторами по итогам 1 кв. 2026 года

Ключевые вопросы касались роста рынка и компании, выплаты дивидендов. Приводим выдержки. Подробный документ вы можете найти на сайте RENI: –> Инвесторам -> Отчетность -> Финансовые...

Ренессанс страхование

28.05.2026

Результаты МСФО и планы допэмиссии стали поводом для снижения таргета по акции ВТБ

Котировки ВТБ с начала торгов 28 мая снижаются на 0,78%, до 80,59 руб., при умеренно позитивной динамике на российском рынке в целом.Финансовая корпорация представила результаты по МСФО за...

Freedom Finance Global

28.05.2026

Технический комментарий для наших подписчиков. Weekly №119

IMOEX = 2580. С начала апреля рынок перевернулся вниз и пока продолжает развиваться нисходящая тенденция . Рынок снижается 9 из 11 последних недель. 📉Похожая волна снижения была с 8 сентября...