Корреляция - кто сечет?

Народ, уверен на этом ресурсе есть понимающие в расчетах корреляции.
Преамбула. Хочу посчитать корреляции разных сортов мазута и сравнить с брентом.
Для этого беру с BBG данные, с помощью функции ВПР (Vlookup) подгоняю дни сделок.
Получаются замечательные корреляции:

Отправляю расчеты банкиру, несущие документы на кред комитет для одобрения лимита на нас, а он мне в ответ:
"Корреляция была рассчитана не совсем корректно.
Данный показатель рассчитывается на основе сравнения динамики изменений рассматриваемых показателей"

Я ей (!!!) объясняю: формула корреляции представляет собой уже привязанный к динамике изменений расчет:
$\mathbf {r} _{XY}={\frac {\mathbf {cov} _{XY}}{\mathbf {\sigma } _{X}{\sigma }_{Y}}}={\frac {\sum (X-{\bar {X}})(Y-{\bar {Y}})}{{\sqrt {\sum (X-{\bar {X}})^{2}}}{\sqrt {\sum (Y-{\bar {Y}})^{2}}}}}.$
, но мне талдычат, что в функции Excel она прописана иначе, и сначала нужно посчитать приращения, а уже потом — корреляцию.
По факту, как мне кажется, они считают корреляцию на корреляцию (по сути), в итоге, естественно, получаются такие значения:

Рассудите пожалуйста, вопрос крайне важный для нас, так как собираемся хеджировать топливные риски одного из дивизионов, а в банках сами знаете как под неправильные расчеты выбиваются лимиты.

Спасибо
Ра

M100vsICE Brent	14%
IFOvsICE Brent	61%
M100 adj vsICE Brent	14%

88%

84%

корреляция

Pavel Inkov

Москва

с 18 сентября 2015

19 Комментариев

Bleeding Edge
21 ноября 2016, 12:15
Так посчитана корреляция как была? По какой формуле?
0
Vincent Demidoff
21 ноября 2016, 12:30
уважаемый, Pavel, вы привели формулу коэффициента корреляции Пирсона. Уточните у банка, по какой формуле они считают корреляцию: Кендалла, спирмена и тд. В Excel'е все они есть.
0
Aero
21 ноября 2016, 12:57
Для тугодумов. КОРРЕЛЯЦИЮ СЧИТАЮТ ТОЛЬКО ПО ПРИРАЩЕНИЯМ, считать корреляцию по нестационарным временным рядам ХУЕВО.
+1
Бульдозер
21 ноября 2016, 14:33
Да, Aero, прав и банк тоже. У вас нестационарные ряды, а вы считали корреляцию по формуле для стационарного ряда.
0

Читайте на SMART-LAB:

С наступающим!

Дорогие друзья! В уходящем году мы вместе добились значимых результатов: начали реализацию Стратегии ПАО «СТГ» до 2028 года, запустили новые продукты, провели 1-й этап ребрендинга нашей...

CarMoney

14:57

Завершаем год рекордными цифрами!

Друзья, привет! 🌟 Завершаем год рекордными цифрами! За 2025 года мы ввели в эксплуатацию более 1,2 млн кв.м жилой недвижимости — это 131 корпус, выдано более 31 тысячи ключей клиентам в...