Вопрос

Devs, могу тебе сразу сказать, что в реальном рынке может быть бесконечное стадо лосей подряд!

Devs, эх… Ну смотри:
mathhelpplanet.com/static.php?p=zavisimye-i-nezavisimye-sluchainye-sobytiya

Так что для «сферического коня в вакууме» (не в реальности рынка, а теоретически идеально) мы имеем цепочку независимых событий. Нам надо найти вероятность совмещения событий.
См. умножение вероятностей.
Приходим к том, что:
1/2^n

где n — это кол-во раз подряд орлов (или решек).


Как к этому придти логически самым топорным образом?
Смотри, берём, допустим 10 бросков.
10 бросков дают нам сколько комбинаций?
Это ведь бинарные комбинации (перестановки двоичных значений), то есть это как 10 бит.
В 10 битах можно зашифровать 1024 значения (2^10  =).
То есть мы имеем одну из 1024 комбинаций, что есть 1/1024=0.0009765625.
Ну а если развернуть, то получается формула:
0,5^n

О чём это нам говорит?
Если мы будем бесконечное кол-во раз бросать монетку, то в среднем где-то раз в 1024 по 10 подбрасываний будет выпадать 10 орлов подряд.
Однако вот это вот самое «в среднем» и «бесконечно» — это не так-то просто.
«в среднем» выливается в стандартное распределение (что для рынка я воспринимаю как — гы-гы-гы =))).
Ну а бесконечность для смертных вообще как-то не очень актуальна.

Devs,  а вот тут все уже будет зависеть от волатильности рынка, которую ты предсказать никак не сможешь, раз даже не умеешь считать простейшие задачки по вероятности. смотря какая торговая система. если например покупка дальних опционов в надежде на выстрел  то вероятность 11 к 12… как у пидарасов из ют, у которых большое очко, и которые готовят вазелин, потому что КУКЛ на них топор точет. Т.е 11 месяцев подряд будешь сидеть в убытке и на 12 месяц выйдешь в безубыток. На флэтовом рынке не сольешься вероятность 1 к 31, а на волатильном вероятность как с монетками, если у тебя нет статистики, и хотя бы простенькой стратегии с вероятностью 51/49 прибыльных сделок.