Казай Мазай
Казай Мазай личный блог
10 сентября 2016, 17:48

Куда катится рынок

Привет смартлабчане! Ловите свежий репост из моего уютного бложика 


Недавно был в гостях у братишек из Tradingview, они же Multicharts. Если кто не знает, это, наверно, одни из самых крутых среди крутых ростовских ойти компашек и ойти стартапов, например вот почему.

Да и вообще. У них очень уютная кухня в офисе, клевая кофемашинка и поговаривают даже, что у них зряплаты сильно выше рынка. Все, как мы любим.

Так вот, а целью моего визита было донести до молодых неокрепших умов, а также до зрелых окрепших, почему не нужно торговать на финансовых рынках. Ну и рыночных баек затравить, куда же без этого.

paleexobzvk

 

Короче говоря — скатился и семинарю) Чемодан, возкал, smart-lab, околорынок))))

В двух словах, посыл был такой.

Если еще вчера вы были простым Иваном из Алупки, а сегодня вдруг оказались на фин. рынке, то сколько бы вы ни рисовали фигурки на графике цены, результаты будут чистой случайностью, с потяжелевшими хвостами,  за вычетом брокерской и биржевой комиссии. От вас, скорее всего, чуток откусят более умные и более быстрые.

Чем больше вы будете участвовать в этой лотерее, тем больше потеряете. Поэтому лучший способ не терять — не участвовать. Либо купить и забыть. Так повезет.

Если же вас вдруг занесло на путь праведный, там тоже не все сладко. Во-первых, потому что вы сразу оказываетесь догоняющим тех, кто уже много лет там. Лет 10… или 20… Во-вторых конкуренция.

У меня складывается такое впечатление, что достаточно распространенное некогда разделение между fast и smart уже давно не актуально. Более того, fast стало распространяться не только на скорость исполнения и получения данных, но и на скорость разработки моделей, а быстрые в привычном понимании уже давно стали не просто очень быстрыми, но еще и охрененно умными и хитрыми.

Поговорим о медленных.

sloupok_slowpoke_mem_zhivotnoe_pokemon_66346_1920x1080

 

Numerai, где краудсорсят разработку моделей, из которых потом собирают мета-модель. Ворлдквант, где  сделали веб-платформу для бектестов и устраивают конкурс среди разработчиков моделей — что фактически является краудсорсингом предикторов. И это помимо того,  что у них еще и несколько рисерч-инстанций в разных концах света. Уверен, что квантопиан также делалось предикторов ради.

Страшно подумать, что происходит в renaissance technologies у дедушки Саймонса. У них то там вообще со дня основания еще ни одного человека глупее Ph.D. по математике/физике и близко не было.

И еще хулиярд примеров, которые я не приведу.

Короче говоря,  мое вью такое, что полем для борьбы за скорость становится research, а точнее а) — разработка предикторов и б) — разработка моделей. И если не успеть в ногу со временем, то можно легко получить пендаля под зад этой же ногой.

Одним из возможных ключей для решения этой проблемы мне видится то, что в последнее время форсится под соусом data science и AI, и тот, кто научится извлекать пользу из этого инструмента, сильно продлит свое пребывание в игре.

Второй ключ — это краудсорсинг в том или ином виде, или что угодно, но только не в соло старыми методами.

Есть же и другие поляны.

21113

Например, структурные продукты которые юзают для того, чтобы спрятать бабло будущих пенсионеров. Шучу конечно.

Но про пенсионеров не шучу. Шучу про спрятать. Отчасти.

Я не особенно в теме, так, краем уха слыхал. Смысл в том, чтобы сделать структурный продукт, который будет лучше бенчмарка, в который можно не спеша засунуть много денег, а потом предлагать его тем, у кого их много (банки, пенс. фонды, и прочие институционалы) Либо выпустить его, как некую бумагу, нечто похожее на ETF. Знаю, что с этой поляны нам машет рукой в своихвидосах небезызвестный Кирилл Ильинский.

Так вот, ходят слухи, что даже там грядет уберизация, краудсорсинг, эджайл, биг дата, машин лернинг и вот это все. Как в сбербанке.

Ходят слухи, что кто-то уже работает над сервисом, который позволит создать свой структурник честнейшим образом и выпустить его в народ. А народу инвестировать. И все в пару кликов.

 

Напридумывал тут.

13994530485725

Есть и вполне ощутимые, ненадуманные признаки того, что ощущение меня не подводит.

Ну во-первых перформанс моих собственных моделек, как минимум половина которых просто сдохла за последние полтора года. Во-вторых, даже такие оптимистичные коллеги, как дядя Юра жалуются. В-третьих, даже один из аксакалов жж алготрейдинга примерно такое же мнение высказывал полгода назад. Только он был сильно более пессимистичным. Сказал, что другую профессию осваивать надо.

Но есть и другое мнение. Опытные коллеги еще сто лет назад писали и говорили, что это бесконечная погоня за рынком белки в колесе с бектестером.

24 Комментария
  • спидараминепью
    10 сентября 2016, 18:24
    какими бы они не были быстрыми, умными и хитрыми, сам процесс остается неизменным чтобы взять деньги нужно во первых быть в рынке  для этого нужно собрать позу, а во вторых цена должна куда то сходить, то что алгоритм импульс -откат-импульс перестает работать говорит только о том что свежая дичь поступает на стол с большими перебоями, но и только)
    • Danilych
      10 сентября 2016, 23:25
      Osen, Да походу там каннибализм уже с годик процветает. Причем ускорение процесса на лицо.
      • Константин Нечаев
        11 сентября 2016, 00:29
        Danilych, Да эти  роботостроители совсем стали не компетентны и халявщики.
        Думаю освоили теорию вероятностей с трудом и будут зарабатывать)))
      • спидараминепью
        11 сентября 2016, 09:04
        Danilych, ну да грызут друг друга как крысы в ведре)) а для нас особо ничего не меняется, у них грызня идет на таком микроуровне что не напрягает даже интрадейщиков )
    • Александр Хлопков
      11 сентября 2016, 23:30
      Как то у автора топика нескладно получается. Есть люди кто именно на Мультичартс и делает весь анализ и зарабатывает каждый день http://milliondollarov.com/blog/prognoz_forex/4415.html
  • хорошо, но не согласен
    • ICWiener
      10 сентября 2016, 22:40
      Винету Карабасович Монетка, как такой шикарный ник образовался?
      • ICWiener, из начала 90-х. Был такой винрарнейший журнал комиксов «Муха». И вот там было имя одного персонажа такое. Я когда его прочитал первый раз, так весь день ржал вспоминая его. Ну и тут решил под этим ником зарегиться, думаю как минимум улыбку у любого нормального человека такой ник вызовет. В общем, лишь бы вы улыбались больше :)
        • ICWiener
          11 сентября 2016, 20:07
          Винету Карабасович Монетка, да, спасибо, прошел мимо меня такой журнал, посмотрел картинки в яндексе. Вроде было круто.
  • Дар Ветер
    10 сентября 2016, 19:02
    Ну или принять факт что любая модель имеет срок хранения и нужно постоянно добавлять новые и удалять старые
    • спидараминепью
      10 сентября 2016, 19:04
      Дар Ветер, может просто опуститься на более напряженный уровень…
  • Capital Management
    10 сентября 2016, 22:29
    ни чего не понял, т.е получается если я просто жму две кнопки и в плюсе я торгую на разных рынках с этими гуру
  • silentbob
    10 сентября 2016, 22:45
     Да никуда он не катится
    Дядя Юра торгует тупо трендовый пробой на фьючерсах и ловлю ножа в лонг  акциях. Тренды попортились, а акции перестали покупать на отскок. Пройдет пару лет и все на место встанет. 
  • Nepall
    10 сентября 2016, 23:04
    Ох и забористая у тебя трава) но мысли интересные, хотя я так же не согласен
  • InvestGPT
    10 сентября 2016, 23:42
    А что, разве кто-то делает по-другому, кроме того как описал автор? Удачи в этом нелегком деле (поиск альфы наобум).
  • Zuccer0
    11 сентября 2016, 09:42
    Ты о чем?)))ФСЕ РАБОАТЕТ...


  • InvestGPT
    11 сентября 2016, 10:22
    Посмотрел Worldquant, слабая погремушка этот их Websim. Ничего нельзя накрутить в ней, хотя позиционируется как для US Stocks. Странно. Заточено на арбитраж. Зачем он? Данные у них не пойми из каких источников, шаг по времени фиксирован в 1 день…
  • Евгений Гуревич
    11 сентября 2016, 23:25
    Реклама завуалированная. Рассчитанная на новичков, естественно…
      • Brad Tick
        12 сентября 2016, 18:48
        Казай Мазай, в конце концов пусть они там делают ликвидность с этими умными алгоритмами… делают 80% внутридневных оборотов, борются с себе подобными, пусть зарабатывают
  • Виталий Шандуров
    18 сентября 2016, 19:09
    Демку MultiCharts можно взять отсюда (как и другие платформы; если кому-то интересно): http://getanyplatform.com

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн