08 сентября 2016, 13:22

Про шорт Сбербанка

Статья специально для тех кто застрял в шортах сбербанка. От программиста и кванта.

Во первых

Сбербанк — один из самых трендовых инструментов на Московской бирже. Любой алгоритмист Вам об этом расскажет. Это первое что ты понимаешь, когда начинаешь использовать статистический подход к трейдингу.

Вот так выглядит эквити трендового робота на акциях Cбербанка:

Нормально, да?

Между прочим, вот ссылка, на моём сайте Вы можете скачать его совершенно бесплатно!

Во вторых

Застрял в шортах Сбербанка после нескольких лет торговли — прекрати торговать!

Серьёзно. Если такие простые и очевидные вещи о которых можно почитать и посмотреть из каждого утюга не уложились в голове за много лет активного трейдинга — ну пора наверное делать выводы какие-то.

Забавно, что целая когорта публичных трейдеров это делают. Коучи там всякие. Не понимая базовых принципов трейдинга.

Ладно алготрейдинг и бэктестинг. Даже если его сейчас в стороне оставить. Ну ведь ещё Джесси Ливермор(почти 100 лет назад!) писал: Не идите против рынка! Следите за отраслевыми лидерами и следуйте за ними! А Сбер наш не то что отраслевой лидер, порой мне кажется, что он это половина нашего рынка.

В третьих

Мы с парнями уже как год торгуем(http://o-s-a.net/our-trade.html) в основном арбитраж статистический и поэтому ценность трендовых алгоритмов для меня скатилась до нуля. Я их не продаю, а выкладываю БЕСПЛАТНО. Бесплатно раздаю то, что Вам продают всякие ушлые чувачки, в особо смешных случаях по 500 тысяч рублей.

Вот ссылка на мои бесплатные роботы

Торгуйте алгоритмически.

Спасибо за внимание.
Всех с Днем Финансиста!

Сбербанк п.

Apple

Сбербанк Тренд

Сергей < o-s-a.net >

Сочи

343

3 872

с 7 ноября 2012

39 Комментариев

ICWiener
08 сентября 2016, 13:32
Спасибо
+3
Costa
08 сентября 2016, 13:33
ну по факту ясно, что он в тренде, а если посмотреть не с 2015-2016 года, а с 2010-2016
+2
- Сергей < o-s-a.net >
  08 сентября 2016, 13:47
  Costa, прошлые тесты на 5мин., здесь взят 15мин. ТФ так как слишком большой промежуток Финам не отдавал
  
  На нашем рынке есть трендовые инст. и все кто торгует трендовые стратегии знают лучшие тикеры для торговли: Сбербанк, Сбербанк п., Si
  
  +3
Lomov Tom
08 сентября 2016, 13:37
А слабо придумать трендовую ТС, которая бы зарабатывала даже на нетрендовых тикерах, например, на лукойле? И вообще. тредовухи нужно торговать на площадках, которые предоставляют большое разнообразие инструментов ( что явно не про мосбиржу), так как периодически те или иные трендовые тикеры вдруг прекращают быть трендовыми навсегда или не несколько лет, и эквити трендовух на таких тикерах улетает вниз.
0
- IgorM_Ufa
  08 сентября 2016, 13:58
  Lomov Tom, Мнение, что Лукойл — флэтовый инструмент, заблуждение. Уже год он трендовый.
  +1
  - Lomov Tom
    08 сентября 2016, 14:41
    IgorM_Ufa, Конечно, только год, до этого много лет подряд любая трендовуха давала ровнонаправленную вниз эквитии на лукойле. Но проблема тут не именно в лукойле, не трендовый, значит не трендовый, проблема в том, что таким же нетрендовым неожиданно может стать любой тикер. Как с этим бороться? А в кандидатах на нетрондовость уже вижу и Ri, и Si.
    0
    - Dio
      08 сентября 2016, 18:45
      Lomov Tom, все они трендовые, начиная с Ри, си, и так далее! Ри так с 2005 года трендовый! Все дело в системе и параметрах её! Доходность может снижаться, но трендовость остаётся пока по крайне мере… Так что не надо так категорически вердикты раздавать фьючам нашим…
      +1
vito2000
08 сентября 2016, 13:38
Да, Сбер трендовый — и растет по тренду и падает тоже по тренду без остановок.
+3
Григорий
08 сентября 2016, 13:41
очень хороший пост
+1
Gsimplov777
08 сентября 2016, 13:43
Вооооот такие посты говорят, что скоро можно присматриваться к шортам)) т.е сбер вечный рост и т.д
+2
Аудитор
08 сентября 2016, 13:46
Застрял в шортах Сбербанка после нескольких лет торговли — прекрати торговать!
Серьёзно. Если такие простые и очевидные вещи о которых можно почитать и посмотреть из каждого утюга не уложились в голове за много лет активного трейдинга — ну пора наверное делать выводы какие-то.
Забавно, что целая когорта публичных трейдеров это делают. Коучи там всякие. Не понимая базовых принципов трейдинга.
Один такой книгу написал ;) Правда зашел он пробно, малым объемом с коротким стопом. Посмотреть можно на него в форуме акций — Сбербанк.
0
GAS_83
08 сентября 2016, 13:46
«Ну ведь ещё Джесси Ливермор(почти 100 лет назад!) писал: Не идите против рынка!»
Конечно не принижаю авторитет Ливермора, но он в конце жизни вроде как слил. А вот У.Ганн успешным трейдером был всю жизнь, конечно не значит, что успешные трейдеры не сливают. Просто часто пример Ливермора мелькает на этом ресурсе.
Да кстати, как минимум неделю от сегодняшнего дня покорректируемся, а в шорте Сбера да, больновато, честно, но со вчерашнего дня терпимо.
+3
baron_samedi
08 сентября 2016, 13:49
скрин: шорты — пилят в системе, значит для красоты (симметрии).
0
Ковбой
08 сентября 2016, 13:59
кто торгует фондой возможно помни, как прошлым летом, кажется в июле, ближе к вечеру в районе 16-18 часов прошли нереальные объемы.несколько миллионов разом.мы тогда с коллегой даже не поняли что это было.при этом цена практически не сдвинулась.цена тогда была в районе 70-73рэ… такая вот петрушка.
+1
Bull Squirrel
08 сентября 2016, 14:02
Согласен, что Сбер — трендовый инструмент, но есть маленький нюанс — наибольший эффект в нем достигается при переворотной стратегии, а не только лонговой. Поэтому сейчас пора в паровоз :))))

+2
buy_sell
08 сентября 2016, 14:05
Для диверсификации полезно к трендовому роботу добавить конттрендовый. Один — для тренда, второй — для боковика. Кстати, правильный вход для обоих роботов одинаков — по ходу цены рыночным приказом.
0
yurikon
08 сентября 2016, 14:09
Добрый день!

Арбитраж пар или индекса к корзине торгуете?

0
- Сергей < o-s-a.net >
  08 сентября 2016, 14:23
  yurikon, диверсифицированно все по чуть-чуть
  0
Das Tier
08 сентября 2016, 14:21
Как бывает легко спутать тренд с собственной гениальностью.
Знаешь, почему твои роботы бесплатны? Потому что они ничего не стоят!
+1
- Сергей < o-s-a.net >
  08 сентября 2016, 14:27
  Das Tier, особо прикольная рекомендация номер семь
  0
  - Igr
    08 сентября 2016, 15:04
    Сергей < o-s-a.net >, на чём роботы написаны?
    на луа не писали?
    +2
    - Сергей < o-s-a.net >
      08 сентября 2016, 15:10
      Igr, все бесплатные роботы написаны на Lua + C#
      +1
      - Igr
        08 сентября 2016, 15:22
        Сергей < o-s-a.net >, о! а можно получить сам текст проги, в идеале с коментариями? для самообучения по луа полезно было бы
        а С# для чего там используется ?
        +1
        Сергей < o-s-a.net >
        08 сентября 2016, 15:33
        Igr, да, конечно можно. Есть два робота с комментариями: в одном рассчитан индикатор внутри, а в другом торговые решения принимаются на основе любого стандартного индикатора Quik. Все это есть в рамках учебной программы
        0
        Igr
        08 сентября 2016, 18:15
        Сергей < o-s-a.net >, бесплатно подобных роботов как я понял нет?
        0
        Сергей < o-s-a.net >
        08 сентября 2016, 18:15
        Igr, да, все переворотные
        0
alecsiss
08 сентября 2016, 14:48
Забавно читать поучения «учителей», которые рассуждают про тренд, приводя статистику измеряемую годами, а бабло рубят роботами на микросекундах. Понятие тренд без указания тайфрема, пустой звук. Если вы работаете роботом на микросекундах, у вас тренд определяется на минутах. А если вы говорите о тренде многолетнем. смотрите график на месяцах. Зачем вам робот, дорогая выделенная линия? Сделал пару сделок в год ручками и ОК))
+4
Иван Петров
08 сентября 2016, 15:22
Пчела?
0
- Сергей < o-s-a.net >
  08 сентября 2016, 15:34
  Иван Петров, Шмель? :)
  +1
  - Иван Петров
    09 сентября 2016, 05:52
    Сергей < o-s-a.net >, Если шмель, то еще ничего, главное чтобы не «пчела», у многих тут на смарт лабе на пчел сильная аллергия. но я вижу коллега Вы не в теме))) и это хорошо!!!
    Значит все в порядке)))
    +1
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
08 сентября 2016, 15:56
Сергей < o-s-a.net >, а что будет с этими графиками если включить учет комиссии и спреда?
Не все граали можут в комиссию и спред…
0
- Сергей < o-s-a.net >
  08 сентября 2016, 16:50
  Бабёр-Енот, у данного бесплатного робота мат. ожидание больше чем пол процента. Эквити никак не изменится при внесении проскальзывания и комиссии
  0
Чёрный кот
08 сентября 2016, 15:58
Плюсую! Шортисты сбера те еще лохи)
0
RUS78
08 сентября 2016, 16:30
В этом году у шортистов жопа. Но ведь раньше он бывало падал очень круто. Тут как всегда есть те кто не угадал правильного направления и их большинство. По крайней мере если и не в убытке, так и ни чего на этом не заработали.ну а кто-то конечно и заработал. Но это не говорит, что они такие умные. Просто повезло. Но будет и падение. Вот тут и пусть все покажут свои способности.
0
Суперхимик
08 сентября 2016, 20:52
Сбер летел вниз пулей во время кризиса 2008. Как растет так и упадет, только гораздо быстрее.
+1
EY
09 сентября 2016, 12:34
Все роботы на сайте — сливная индикаторная чушь! Никакого понимания трейдинга. Самоучки объединились чтобы продавать околорынок
0
- Сергей < o-s-a.net >
  10 сентября 2016, 17:29
  EY, http://o-s-a.net/our-trade.html
  0
  - EY
    10 сентября 2016, 22:12
    Сергей < o-s-a.net >, эквити роботов — подогнанная под историю. Эквити на сайте нет доверия
    0