Трейдинг: итоги июля

После убыточного июня, я вновь прибег к корректировкам своей стратегии, главным образом при помощи идей, которые мне внушил Андрей Беритц. Спасибо, Андрей! Идея не нова, но я никогда раньше этого строго не соблюдал… В общем, я стал вбивать все сделки в журнал и контролировать процент системных сделок. Меня очень мотивировали слова Андрея о том, что когда рынок изменился в худшую сторону, ему пришлось несколько месяцев потратить, чтобы довести число системных сделок с 50% до 95%.

Вести журнал я начал еще в июне. В июне я делал где-то только 50% системных сделок, в итоге получилось, что если из торговли убрать все бессистемные сделки, то результат получается диаметрально противоположный.

Очевидно, что 50% бессистемных сделок лишают какого бы то смысла любое положительное матожидание системной торговли. И я решил во что бы то ни стало совершать сделки по системе.

В этом мес. я совершил 139 сделок, из них 110 (79%) было совершено по системе. Для меня это очень неплохой результат. 
Системные сделки принесли +78 тыр, процент прибыльных сделок = 64%, avg.profit/avg.loss=1. Из данных параметров можно сделать вывод, что в среднем это не трендовые системы. Кстати похожие параметры своей торговли сообщал мне А.Муханчиков в 2014 году. Он говорил что вин/лосс=1, у него прибыльных 70%. Это был контртрендовый метод, правда с усреднением, чего я не делаю никогда.

Чистый результат бессистемной торговли = -39 тыр. Процент убыточных 72% (вин/лосс кстати тоже примерно 1). Почему так? Дело в том, что все бессистемные сделки — это некие собственные когнитивные паттерны оператора (например непреодолимое желание поймать падающий нож или купить хай в пиле = и эти когнитивные паттерны как ни странно имеют своё матожидание!=))). 

Посмотрел по прибыльности системы — реально прибыльность распределилась по номерам систем, т.е. самой прибыльной стала №1, и так далее.