Стратегия движения моментума (Moving Momentum)

Многие торговые стратегии представляют собой процесс и требуют выполнения нескольких шагов. Движение моментума (Moving Momentum) — одна из таких стратегий. Она разработана школой StockCharts.com и включает в себя следующие шаги. 1. Определение тренда. 2. Определение уровней коррекции. 3. Определение разворота цены.

1. Определение тренда

Для определения тренда используется комбинация двухскользящих средних и анализируется их расположение относительно друг друга. Здесь используется сочетание 20-дневной (SMA20) и 150-дневной (SMA150) простых скользящих средних. Однако их параметры зависят от периода торговли и могут быть другими.

Нахождение короткой средней (SMA20) под длинной (SMA150) говорит о нисходящем тренде (Bearish Trading Bias). И наоборот, движение короткой средней (SMA20) над длинной (SMA150) указывает на восходящую тенденцию (Bullish Trading Bias).

• Ссылка по теме: Как определить тренд за несколько минут

2. Определение уровней коррекции

Для определения уровней коррекции — перекупленности и перепроданности — используетсястохастический осциллятор. Данный индикатор колеблется в диапазоне от 0 до 100 и идеален для отслеживания краткосрочных откатов (Pullbacks) или отскоков (Bounces) в цене. Движение стохастика ниже 20 сигнализирует об откате цены, а выше 80 — об отскоке. Покупка на откатах и продажа на отскоках позволяет улучшить соотношение риск/прибыль (Risk-Reward Ratio) сделки.

3. Определение разворота цены

Для определения разворота цены вверх или вниз используется гистограмма MACD, получаемая путем вычитания из линии MACD сигнальной линии. MACD-гистограмма становится положительной (пересекает нулевую линию снизу вверх и движется над нулем), когда цена разворачивается вверх, и отрицательной (пересекает нулевую линию сверху вниз и движется под нулем), когда цена разворачивается вниз.

Стратегия торговли

Сигнал на покупку возникает, когда:

1. Скользящие средние показывают бычий тренд (20-дневная SMA торгуется выше 150-дневной SMA).
2. Стохастический осциллятор движется ниже 20, говоря об откате цены и хорошем соотношении риск-прибыль.
3. MACD-гистограмма пересекает ноль и перемещается на положительную территорию, указывая на подъем цены после отката.

Сигналы на покупку по стратегии Moving Momentum. График Polo Ralph Lauren (RL) на сайте StockCharts.com.

На графике, приведенном выше, показаны два момента возникновения сигналов на покупку акций Polo Ralph Lauren (RL). Обратите внимание, что гистограмма MACD почти всегда в минусе, когда стохастический осциллятор движется ниже 20. Этот индикатор может оставаться отрицательным в течение 1-2 недель и важно всегда дожидаться его подъема для подтверждения других сигналов.

Сигнал на продажу возникает, когда:

1. Скользящие средние показывают медвежий тренд (20-дневная SMA торгуется ниже 150-дневной SMA).
2. Стохастический осциллятор поднимается выше 80, сигнализируя об отскоке и хорошем соотношении риск-прибыль.
3. MACD-гистограмма пересекает ноль и переходит на отрицательную территорию, указывая на спад цены после отскока.

Сигналы на продажу по стратегии Moving Momentum. График Flour Corp (FLR) на сайте StockCharts.com.

Приведенный выше пример показывает Flour Corp (FLR) с несколькими сигналами к продаже. Как видно, в июне 20-дневная SMA ушла под 150-дневную SMA, ознаменовав начало даунтренда. Стохастический осциллятор поднимался выше 80 несколько раз, при этом не всегда возникал сигнал от гистограммы MACD. MACD гистограмма может оставаться положительной в течение 1-2 недель и важно всегда дожидаться ее снижения для открытия сделки на продажу.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru, инвестор и трейдер.
Мои услуги, практикумы и сервисы для торговли на биржах США.