Торговая система

Решил поделиться мыслями по простенькой торговой системе, которую пытаюсь протестить в ТСЛАБ. Нюансов еще много, которые необходимо обдумать. Но в общих словах расскажу. Может кто-то что-то полезное подчеркнет). Основана на среднем ценовом движении инструмента (объяснять не буду что это, кто не знает прочитайте в инете, рассчитываю вручную). Система для индекса РТС. Профит и стоп периодически меняются в зависимости от волатильности. После того как РТС с открытия пройдет 1800 пунктов, покупаем, если падает и продаем если растет. Стоп 1000 пунктов, цель 500 пунктов). Знаю что прибыль должна быть больше риска. Но у меня выходит прибыль по системе при тестировании. Главное грамотно менять цель в зависимости от волатильности. В общем, пища для размышлений вам). На основе этой простенькой формации можно построить полноценную систему. Статья для начинающих, опытные и так все знают).

Торговая система

Серега

Моск. обл.

134

с 9 июня 2016

7 Комментариев

ICEDONE
28 июня 2016, 23:27
ртс тестируй за последние 5 лет. Главное чтобы по возможности каждый месяц закрывался прибылью(так легче пересиживать убыток), минимальные просадки, гладкий эквити по возможности. без переносов через день. если все условия выполнены система заработает. это все мои шишки, можешь пойти своим путем.
0
ch5oh
28 июня 2016, 23:59
«Да… Здравствуй молодое племя...»
Тестируй сразу на 2012-2013. Скриншот эквити потом опубликуй плиз.
0
Friend
29 июня 2016, 02:59

Короткие не стал делать, размер входа, стопа, тейка — привязал ко вчерашнему дню, к диапазону, пропорции для стопа/тейка взял из пропорций 1000/1800, 500/1800
в тесте нет комиссии и проскальзывания
+2
Friend
29 июня 2016, 03:09

Если поиграться оптимизацией на всей истории, без форварда а просто подогнать под историю то это лучшие результаты, К такие, на лонг 0.6 расстояния от вчерашнего дня, на тейк 0.9, на стоп 0.7
ну и позы переносятся, соответственно есть попадание на разрывы цены которые я уже не стал проверять.
+1
- Denis StrJ
  30 июня 2016, 04:56
  Frend, подскажите, а что означают эти цифиры? как понять «расстояние от вчерашнего дня»? спасибо
  0
  - Friend
    30 июня 2016, 09:47
    StrJ, беру хай-лоу вчерашнего дня, т.е. адаптация по волатильности на основе размаха вчерашнего дня
    0
    - Denis StrJ
      01 июля 2016, 05:44
      Frend, спасибо
      0

Читайте на SMART-LAB:

Cуточно.ру технически готова к IPO в ближайшие два года

Компания ожидает улучшения рыночной конъюнктуры, сообщил редакции Market Power представитель сервиса. По его словам, конъюнктура связана и с ключевой ставкой, и с макроэкономической...

Market Power

16:56

Газпром увеличил поставки в Европу

Акции Газпрома в ходе торгов 1 апреля поднимаются в цене на 0,72%, до 134,23 руб., при слабом росте на российском рынке в целом.По оценкам экспертов газотранспортной группы ENTSOG, которые приводит...

Freedom Finance Global

15:04

Апрель обещает фондовое потепление: календарь мероприятий для инвесторов Норникеля

Традиционно начинаем новый месяц с анонса интересных мероприятий с участием Норникеля. За окном уже настоящая весна, а на фондовом рынке – признаки первого потепления. Исторически апрель – период...

Норникель

13:38

НМТП: все в рамках прогноза за 2025 год, но осадочек остался и будущее туманно из-за атак БПЛА? Актив для терпеливых инвесторов

НМТП отчитался за 2025 год — в целом все отлично у компании, 40 млрд руб прибыли пробили за год (впервые без учета переоценок) Сразу сравниваю со своим прогнозом от Портового среза (2...