Торговая система

Решил поделиться мыслями по простенькой торговой системе, которую пытаюсь протестить в ТСЛАБ. Нюансов еще много, которые необходимо обдумать. Но в общих словах расскажу. Может кто-то что-то полезное подчеркнет). Основана на среднем ценовом движении инструмента (объяснять не буду что это, кто не знает прочитайте в инете, рассчитываю вручную). Система для индекса РТС. Профит и стоп периодически меняются в зависимости от волатильности. После того как РТС с открытия пройдет 1800 пунктов, покупаем, если падает и продаем если растет. Стоп 1000 пунктов, цель 500 пунктов). Знаю что прибыль должна быть больше риска. Но у меня выходит прибыль по системе при тестировании. Главное грамотно менять цель в зависимости от волатильности. В общем, пища для размышлений вам). На основе этой простенькой формации можно построить полноценную систему. Статья для начинающих, опытные и так все знают).

Торговая система

Серега

Моск. обл.

134

с 9 июня 2016

7 Комментариев

ICEDONE
28 июня 2016, 23:27
ртс тестируй за последние 5 лет. Главное чтобы по возможности каждый месяц закрывался прибылью(так легче пересиживать убыток), минимальные просадки, гладкий эквити по возможности. без переносов через день. если все условия выполнены система заработает. это все мои шишки, можешь пойти своим путем.
0
ch5oh
28 июня 2016, 23:59
«Да… Здравствуй молодое племя...»
Тестируй сразу на 2012-2013. Скриншот эквити потом опубликуй плиз.
0
Friend
29 июня 2016, 02:59

Короткие не стал делать, размер входа, стопа, тейка — привязал ко вчерашнему дню, к диапазону, пропорции для стопа/тейка взял из пропорций 1000/1800, 500/1800
в тесте нет комиссии и проскальзывания
+2
Friend
29 июня 2016, 03:09

Если поиграться оптимизацией на всей истории, без форварда а просто подогнать под историю то это лучшие результаты, К такие, на лонг 0.6 расстояния от вчерашнего дня, на тейк 0.9, на стоп 0.7
ну и позы переносятся, соответственно есть попадание на разрывы цены которые я уже не стал проверять.
+1
- Denis StrJ
  30 июня 2016, 04:56
  Frend, подскажите, а что означают эти цифиры? как понять «расстояние от вчерашнего дня»? спасибо
  0
  - Friend
    30 июня 2016, 09:47
    StrJ, беру хай-лоу вчерашнего дня, т.е. адаптация по волатильности на основе размаха вчерашнего дня
    0
    - Denis StrJ
      01 июля 2016, 05:44
      Frend, спасибо
      0

Читайте на SMART-LAB:

🔒 Что скрывает под собой доходность

Как узнать, какой актив показал себя успешнее на дистанции? Сравнить их исторические доходности. Но у этого показателя есть два существенных ограничения: 🔵Прошлая доходность не гарантирует...

ВТБ Мои Инвестиции

15:34

⚙️ Как Займер использует ИИ в своей работе

Мы часто говорим, что наш сервис — высокотехнологичный, и это не пустые слова. Ранее мы уже рассказывали, как в Займере работают скоринг и антифрод, а также где используем машинное обучение....

МКК "Займер"

15:05

Обзор рынка облигаций

Если не считать бури вокруг Евротранса, то неделя прошла спокойно. Рынок продолжает взвешивать ситуацию с дефицитом бюджета и способами его покрытия после решения Правительства об...

АЛОР БРОКЕР

14:55

Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?

Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем чате для годовых подписчиков возникли вопросы на эту...