Золото, дакс и референдум

Последнее время что-то хочется писать все меньше. Смарт-лаб тут вовсе непричем, вы все такие же чудесные и милые трейдеры, тролли, околорыночники и школота. Очень крепко вас люблю. Тем не менее, напишу, снова в режиме личного журнала наблюдений, для истории.

Начнем с дакса, так как тут все просто. Дакс я торгую только краткосрочно, и поэтому на этой неделе принял решение вовсе не торговать, лишь обкатываю обновленную торговую систему на демо. Вчера было вполне кстати ничего на рынке но сегодня диапазон всего 46 пунктов пока. Обьем около 80% от среднего, который последнее время тоже сильно понизился.



Дакс будет очень сильно реагировать на новости по референдуму, хотя с макроэкономичкой точки зрения они не имеют значения — Британия не выйдет из ЕС даже если голосование скажет за выход. Греция сказала за выход и что? Слишком колоссальные вестированные интересы у политической и экономической элит. Вона как Сорош извивается как червь на сковордке чтобы живописать все ужасы выхода. Нужно отметить что реальный выход занял бы порядка 2-х лет от даты подачи заявления в Европарламент, которая может произойти очень нескоро либо не произойти вообще. Можно легко потянуть еще год, на фоне неопределенности по экономике будет нанесен удар, со стороны мультинационалов которые чтобы снизить риск могут начать сворачивать часть операций в ЮК направленный на обслуживание прочего ЕС. И это можно использовать как «видите а мы говорили» аргумент и запустить еще один референдум с вопросом «а вы точно хотите выхода, смотрите что уже случилось». В общем, вариков натянуть народ на шишку просто немерянно. Единственное, что гарантировано — это волатильность, паника и маржин колы.

С золотом ситуация проще. Для золота референдум — лишь дополнительный катализатор и не более. Результат «не выходим» никакого особо урона не нанесет, кроме гарантированного пролива и сбора стопов. В золоте пошел цикл оценки предстоящего окончания (формального) цикла повышения ставок в США, и будущего начала куе4 и разгона инфляции. Смотрим 2008-2009 годы и сравниваем картину. Ничего выдумывать не надо — все перед нами. На недельке картина — довольно убедительно дно и самое начало тренда вверх. Возможны ли большие сливы? Конечно. В апртренде самые сильные движения — вниз, так же как и в даунтренде — это движения вверх, против тренда. На стопах пирамидящихся трендовиков. Это часть игры. Нужно быть готовым.



Локальная картина — коррекция после обновления хая. Цена вернулась в ранее ожидаемый мной диапазон но я все равно ожидаю резкий пролив который будет выкуплен в течении дня. Тем не менее, возможно стоит начинать набор позиции уже сдесь. Я страшно не люблю делать это на фоне новостей, но любой неожиданный (читай выход) результат даже при полной бессмысленности со стороны глобал макро может унести золото снова выше 1300 и уже не вернуться. Риск потерять цену реально велик. Проблема же в том, что любой анализ цены сейчас почти не имеет смысла — на новостях и слухах цена двинется куда угодно. Очень неприятная ситуация. Самый безопасный ход — это продать путы в районе 1250 которые сейчас в цене, и либо заработать на этом либо получить позицию по 1250. Но если задача — иметь позицию на долгосрок, то риск того что даже если цена уйдет ниже 1250 то врядли рынок там экспирируется, а на недельных опционах продавая много не заработаешь.
Краткосрочную картину по золоту и валютам мне больше нравится анализировать на фьючерсах — там немного более репрезентативна информация об объеме, хотя честно говоря, тиковый обьем на споте достаточно неплохо коррелирует с обьемом на фьючах. Но в плане анализа фьючи все равно лучше.


Краткосрочно — на часовике, вижу попытки спустить цену пониже, но не вижу реальной кульминации с точки зрения VSA. Краткосрочно рынок в даунтренде. Идеально зайти будет после кульминации на мощном проливе на большом обьеме который не смогут удержать на лоях. Может быть придется караулить ночью. Один раз не… жопотряс 8) Ну а пока с точки зрения краткосрока нет лонга для меня.



Что же касается среднесрочной картины выше на дневке, то логичным уровнем для теста будет 50-дневная средняя скользящая используемая наряду со 100 и 200 интитуционалами (SMA). Она сейчас в районе 1256. Ожидаю что пролив будет именно туда. И размещу ордера на вход в половину позиции немного не доходя. Придется работать на форекс, чтобы не быть ограниченным короткой сессией в нью-йорке, потом долгосрочную часть переложу в ETN GLD.

Еще у меня есть мысли по серебру и евро. Попробую написать их в течении пары часов. Может быть видео-обзор будет проще. Если кому-то это будет интересно — режьте правду-матку в комментах.