Продать фьюч, купить акцию

Кто разбирается в вопросе, просветите пожалуйста.
Если сделать арбитраж спот-фуч с надеждой, что акция и фьючерс ко дню экспирации сойдутся, то мы покупаем 1 акцию сбера и продаем фьючей на сумму акции. 10 если не ошибаюсь.

Вопрос — это нейтральная стратегия? риски какие? Как вычислить возможную прибыльность, чтобы определить необходимый депозит.

арбитраж

roma095

Химки

662

с 24 октября 2011

4 Комментария

nik
16 июня 2016, 11:24
нет, это не нейтральная стратегия.
у тебя в этом случаи две направленные позы:
шорт по процентной ставке и шорт по сберу.
-3
Аккаунт Удален
16 июня 2016, 11:24
мне кажется 100 акций = 1 контракт нет?
0
- roma095
  16 июня 2016, 11:26
  Герман Саич, думаю да
  
  0
Сергей
16 июня 2016, 12:09
У каждого контракта своя спецификация.Доха по такой стратегии ниже, чем на депозите из-за резервов под вариационку.
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

18:54

Ключевая ставка ожидаемо снижена, прогноз ужесточен

На опорном заседании 24 апреля Банк России в восьмой раз снизил ключевую ставку — на 50 б.п., до 14,5%. Решение совпало с нашими ожиданиями и с консенсус-прогнозом. Сигнал остался...

Финам Брокер

18:29

❓ Время Q&A – отвечаем на ваши вопросы!

Друзья, давно не общались с вами в нашей рубрике Q&A. Хотите задать вопрос команде Софтлайн? Пишите его под этим постом! 🤔 О чем спрашивать? Мы готовы обсуждать темы, непосредственно связанные с...

Softline

17:24

Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?

Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в силе? 📉Российский рынок акций = для оптимистов...