Как отличить скользящие средние?

Приветствую всех.
Такой вопрос.
Каким образом можно математически отличить скользящую с коротким периодом, от скользящей с более длинным периодом?
Думал попробовать среднеквадратическое отклонение, но и там и там средняя меняется очень сильно. Возможно, измерять как-то частоту колебаний или что-то еще?
Уверен, что есть формула для этого, но так как в математике не силен, то прошу помощи знатоков.

скользящая средняя

Ivor

Махачкала

639

с 31 декабря 2014

23 Комментария

Аккаунт Удален
16 июня 2016, 11:22
«Думал попробовать среднеквадратическое отклонение» если написав это ты не силен, то я вообще пещерный человек
+2
- ForTradeTV
  16 июня 2016, 11:25
  Герман Саич,
  
  Среднее квадратичное отклонение — это квадратный корень из среднего арифметического всех квадратов разностей между данными величинами и их средним арифметическим. Среднее квадратичное отклонение принято обозначать греческой буквой сигма σ: 1.
  
  я даже после гугла остался пещерным )))
  +1
- Ivor
  16 июня 2016, 11:26
  Герман Саич, на самом деле это очень легкая штука))
  0
Бобровский Дмитрий
16 июня 2016, 11:25
Берёшь сумму модулей разностей значения цены в точке и МА. Это самый простой вариант, достаточно действенный. Хочешь точнее — ботай ЦОС.
+2
- SergeyJu
  16 июня 2016, 11:28
  Бобровский Дмитрий, задержка и гладкость — и их видно даже на глаз.
  Но самое главное, а зачем их отличать, откуда взялась такая задача?
  0
  - Бобровский Дмитрий
    16 июня 2016, 12:16
    SergeyJu, ну мучается человек, ну нужно ему.))) Правда, разные МА одного периода будут иметь разную групповую задержку (я про БИХ- и КИХ-фильтры — н-р, EMA и SMA). Но в рамках одного типа MA очень даже хорошая метрика.
    0
- Ivor
  16 июня 2016, 11:35
  Бобровский Дмитрий, т.е. чем сильнее отличается цена от MA в нужном нам промежутке, тем больше ее период?
  0
  - Ivor
    16 июня 2016, 11:40
    Ivor, ABS(PriceClose(1)) — MA(1) +… + ABS(PriceClose(n)) — MA(n) ???
    +1
  - Бобровский Дмитрий
    16 июня 2016, 12:17
    Ivor, да.
    
    0
SergeyJu
16 июня 2016, 11:26
Как отличить таксу от мастифа? Сначала хотели измерить среднеквадратичную длину шерсти, но потом решили, что должен быть более простой метод.
0
Eldar Shaymardanov
16 июня 2016, 11:42
при колебании цены разница в значениях у короткой больше, у длинной — меньше. взяли два значений цены и по два значения МА. большая дельта — короткая, меньшая — длинная.
+1
- Ivor
  16 июня 2016, 11:45
  Eldar Shaymardanov, да, примерно так я выше формулу привел со слов Бобровского Дмитрия. Только модуль еще нужен.
  0
  - Eldar Shaymardanov
    16 июня 2016, 12:19
    Ivor, я когда писал — не было твоего комментария )
    0
SergeyJu
16 июня 2016, 12:12
Народ, помимо стеба, Вы чё, в реале не догоняете, что формула тривиальна?
Например, для ЕМА.
E(i+1)=E(i)*(1-a)+P(i+1)*a
Отсюда параметр скользяшки a = (E(i+1)-E(i))/(P(i+1)-E(i))
Чем больше по модулю знаменатель, тем точнее оценка.

-1
- Ivor
  16 июня 2016, 13:23
  SergeyJu, так этотдля ема, а скользяшек миллион видов. Мало того, могут быть две разновидности с разными формулами, которые надо сравнить Друг с другом.
  0
  - SergeyJu
    16 июня 2016, 13:34
    Ivor, столь же тривиальные формулы для всех обычных (неадаптивных) скользяшек.
    И вообще, не понимаю, в чем состоит проблема. Если Вы не знаете, что за скользяшка, так хотя бы сформулируйте отчетливо, какой параметр отличия Вас волнует. Если Вас понимать в лоб, что Вас волнует именно период, то оценивайте задержки через корреляционные функции. Между периодом усреднения (эффективным) и средней задержкой очевидная связь.
    -1
SECRET
16 июня 2016, 13:43
сумма абсолютных приращений у быстрой МА больше суммы абсолютных приращений медленной ;)
+3
- Ivor
  16 июня 2016, 14:13
  SECRET, точняк
  +1
ks62
16 июня 2016, 15:52
А зачем?? Ну если у Вас страсть к математике.
0
- Ivor
  16 июня 2016, 16:48
  ks62, скорее страсть к формализации
  0
ves2010
16 июня 2016, 16:33
1 разложи в ряд фурье
2 акф — автокорреляционная функция
+1
- Ivor
  16 июня 2016, 16:47
  ves2010, слишком геморно программировать это хозяйство. Если только готовой библиотекой не воспользоваться.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...

Финам Брокер

12:43

Контроль позиций в OsEngine по типам сигналов: SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Видео

В этом видео разбираем, как отмечать позиции по разным типам сигналов в OsEngine с помощью полей SignalTypeOpen и SignalTypeClose . Мы продемонстрируем реализацию робота, который одновременно...

OsEngine

09.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...