04 июня 2016, 12:10
Жадность фраера сгубила/ошибка в алгоритме
Всем приятного субботнего утра! Я пришёл с пробежки, было о чём подумать. Вчера дал сбой мой алгоритм и я подкосил результаты своей торговой недели. Исправляю глупость мая, где я нашёл очень серьёзную ошибку в своей торговой системе. Если по цифрам имею следующую картину, иду от граблей к граблям:
И вторая ошибка появившаяся на этой недели — это то, что меня суммарно около шести раз вынесло по стопу в первые 1-30 часа работы биржи. И здесь всё логично, в первый час вообще нельзя торговать по уровням в связи с большой волатильностью. Сейчас я сажусь проверить все свои сделки, пересмотреть подходы и исправить алгоритм. Результаты были бы более интересными, если бы не это.
Но справедливости ради, все мои вчерашние движения имели место быть, но меня просто выносило по стопу и после этого ложного пробоя был сильный импульс, где я бы взял свой тейк. Обидно, да обидно, но сейчас приходит понимание либо ты вылетаешь, закрываешься и идёшь говорить, что не получилось и биржа, развод, игрушки. Или же исправляешь свои ошибки и возвращаешься.
P.S. Проанализировал свои сделки, исправив ошибки: входа в в первые полтора часа биржи, РМ на три стопа в день и закрытие сделки руками, а не лимитом. Просадка была бы всего 2%. Статистика...
- Просадка на начало недели -16%
- Просадка на конец четверга -6,7%
- Итоговая просадка на конец недели — 11,4%
И вторая ошибка появившаяся на этой недели — это то, что меня суммарно около шести раз вынесло по стопу в первые 1-30 часа работы биржи. И здесь всё логично, в первый час вообще нельзя торговать по уровням в связи с большой волатильностью. Сейчас я сажусь проверить все свои сделки, пересмотреть подходы и исправить алгоритм. Результаты были бы более интересными, если бы не это.
Но справедливости ради, все мои вчерашние движения имели место быть, но меня просто выносило по стопу и после этого ложного пробоя был сильный импульс, где я бы взял свой тейк. Обидно, да обидно, но сейчас приходит понимание либо ты вылетаешь, закрываешься и идёшь говорить, что не получилось и биржа, развод, игрушки. Или же исправляешь свои ошибки и возвращаешься.
P.S. Проанализировал свои сделки, исправив ошибки: входа в в первые полтора часа биржи, РМ на три стопа в день и закрытие сделки руками, а не лимитом. Просадка была бы всего 2%. Статистика...
URL
0.027
В 2023 не было дивидендов
Удвойте свой доход с ВТБ!
Реклама
Откройте вклад в ВТБ со ставкой 27% и удвойте доход по программе долгосрочных сбережений.
может к концу года 30 увидим?
МИД Израиля и ЦАХАЛ подтвердили убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа
И кстати по цене акции в 0,4р. Заплатить дивы 0,1р. Цена улетит на 0,3р. Как вы думаете, как быстро закроется дивгэп при такой цене? Или есть другой вариант, разбить выплату див по пол года, что бы не...
Школа Свободных Наук,
Для участия в таких программах нужны свои деньги на счёте, про какие заемные и маржин колы идет речь?
bepybo, Посмотрел, замечательное видео!
Aboldet, наглядная иллюстрация теоремы Тарана, как перемога превращается в зраду
Главные потери этого года для пропаганды Solidcore и ММВБ:
После ряда вскрытий нашими силами косяков эмитента и Мосбиржи:
16.10.2024
директору по связям с инвесторами Евгению Монахову сказ...
Vic, для ориентира, в отчете Газпром писал, плюс 100бп к ставке по займам — это минус 30млрд из прибыли до налогов.
Netflix, Inc. — Прибыль 9 мес 2024г: $6,843 млрд (+53% г/г)
Я уверен, что ручной трейдер просто не имеет права торговать без внешнего программного риск-менеджера. Люди часто отмахиваются от этой идеи говоря, мол, нет программиста, нет готового решения, нет места где его разместить, нет желания ставить себе жестки рамки и так далее. Но на самом деле, внешний РМ это то, что может радикально изменить подход к торговле. Я когда, наконец-то, решился и поставил себе его, был сильно удивлен. Во-первых, у тебя ограниченное количество выстрелов в день. Во-вторых, у тебя ограничения по максимальному лоту. В-третьих, ограничены максимальные размеры стопов. В-четвертых, ограничения на входы после хорошего профита.
Не важно какая была сделка, профитная или убыточная, после ее закрытия трейдер часто уже в тильте. Положительном или отрицательном. И это влияет на всю последующую торговлю. Но если есть РМ, то эта часть риска прикрыта. Да, конечно, можно и нужно ограничивать другие риски, но РМ, по крайней, мере защищает от вариантов — «О, вижу верняк, захожу на всю котлетку и можно даже стопы не ставить, т.к. и так понятно что рынок пойдет именно туда».
РМ не научит торговать, но он становится союзником. Ты успокаиваешься, потому что у тебя есть четкое понимание своих лимитов на день и ты знаешь, что все равно никто тебе их сегодня уже не расширит. И торговать начинаешь очень аккуратно.
Побочный положительный эффект 1. Я каждый месяц снижаю максимальный размер стопа. Хоть на пункт, но снижаю. Держа эту информацию в фоне, я фильтрую входы так, чтобы стоп был максимально короткий и чтобы MAE был минимальный.
Побочный положительный эффект 2. Если разместить ноутбук с РМ у родственником, то будете видеться раз в месяц.
И, как вариант, жестко закрываем позы в конце сессии.
У меня, например, в конце сессии позы не кроются насильно, но если есть поза, то дневные лимиты в полночь не обнуляются. Т.е. если ты в хорошей прибыли и видишь потенциал, то можешь оставить позу. Но завтра, после ее закрытия, торговли не будет.
В общем, 100 раз подумаешь перед тем как уходить в ночь с позой :)
Без стопов боюсь торговать вообще, всегда идёт стоп за входом в позицию. Психология рубит, ну ничего, прогресс есть, главное не в падать в панику и идти дальше. Ведь все мы по факту числа, с максимальной просадкой, доходностью и наша задача, сделать торговлю стабильной и не важно, плохо ли тебе сейчас, чем дольше на рынке, тем больше шанс выживания.
Вот про это я и говорил… К сожалению, пока не возникнет понимания что это фундамент, так и будет, шаг вперед, два назад, ой, а куда прошли три года.