04 июня 2016, 12:10
Жадность фраера сгубила/ошибка в алгоритме
Всем приятного субботнего утра! Я пришёл с пробежки, было о чём подумать. Вчера дал сбой мой алгоритм и я подкосил результаты своей торговой недели. Исправляю глупость мая, где я нашёл очень серьёзную ошибку в своей торговой системе. Если по цифрам имею следующую картину, иду от граблей к граблям:
И вторая ошибка появившаяся на этой недели — это то, что меня суммарно около шести раз вынесло по стопу в первые 1-30 часа работы биржи. И здесь всё логично, в первый час вообще нельзя торговать по уровням в связи с большой волатильностью. Сейчас я сажусь проверить все свои сделки, пересмотреть подходы и исправить алгоритм. Результаты были бы более интересными, если бы не это.
Но справедливости ради, все мои вчерашние движения имели место быть, но меня просто выносило по стопу и после этого ложного пробоя был сильный импульс, где я бы взял свой тейк. Обидно, да обидно, но сейчас приходит понимание либо ты вылетаешь, закрываешься и идёшь говорить, что не получилось и биржа, развод, игрушки. Или же исправляешь свои ошибки и возвращаешься.
P.S. Проанализировал свои сделки, исправив ошибки: входа в в первые полтора часа биржи, РМ на три стопа в день и закрытие сделки руками, а не лимитом. Просадка была бы всего 2%. Статистика...
- Просадка на начало недели -16%
- Просадка на конец четверга -6,7%
- Итоговая просадка на конец недели — 11,4%
И вторая ошибка появившаяся на этой недели — это то, что меня суммарно около шести раз вынесло по стопу в первые 1-30 часа работы биржи. И здесь всё логично, в первый час вообще нельзя торговать по уровням в связи с большой волатильностью. Сейчас я сажусь проверить все свои сделки, пересмотреть подходы и исправить алгоритм. Результаты были бы более интересными, если бы не это.
Но справедливости ради, все мои вчерашние движения имели место быть, но меня просто выносило по стопу и после этого ложного пробоя был сильный импульс, где я бы взял свой тейк. Обидно, да обидно, но сейчас приходит понимание либо ты вылетаешь, закрываешься и идёшь говорить, что не получилось и биржа, развод, игрушки. Или же исправляешь свои ошибки и возвращаешься.
P.S. Проанализировал свои сделки, исправив ошибки: входа в в первые полтора часа биржи, РМ на три стопа в день и закрытие сделки руками, а не лимитом. Просадка была бы всего 2%. Статистика...
13:55
Может кого-то крупного ведут на маржин-колл.
Роста нет, могут спустить к дню отсечки
РФ поставит в этом году рекорд по экспорту удобрений более 40 млн т — РАПУ РФ в этом году поставит три рекорда в области удобрений, в том числе по их экспорту, который составит 40 млн т, сообщил глав...
РФ поставит в этом году рекорд по экспорту удобрений более 40 млн т — РАПУ РФ в этом году поставит три рекорда в области удобрений, в том числе по их экспорту, который составит 40 млн т, сообщил глав...
DS, youtu.be/h-TnVG7Ed5g?si=8z9kA9Rgfv-q89v7
Вот его смотрю. Все было за вниз. На чем дернули до сих пор непонятно. Жду его новое видео.
Синии Пингвины выходят на охоту — Только Шорт!!!
Бочаров Михаил, честно говоря не знаю.
13:50
Аэрофлот испытывает давление со всех сторон ✈️ Крупнейший авиаперевозчик страны представил на минувшей неделе операционные результаты за ноябрь 2024 года. Со своими разъездами я только сейчас до них д...
Потеряев А.А., откуда им взятся...
Скорее всего не шортят, а просто продают… думая что после таких дивов сильно упасть может, мол потом откупим…
Aivar21, а где там выкуп?
Я уверен, что ручной трейдер просто не имеет права торговать без внешнего программного риск-менеджера. Люди часто отмахиваются от этой идеи говоря, мол, нет программиста, нет готового решения, нет места где его разместить, нет желания ставить себе жестки рамки и так далее. Но на самом деле, внешний РМ это то, что может радикально изменить подход к торговле. Я когда, наконец-то, решился и поставил себе его, был сильно удивлен. Во-первых, у тебя ограниченное количество выстрелов в день. Во-вторых, у тебя ограничения по максимальному лоту. В-третьих, ограничены максимальные размеры стопов. В-четвертых, ограничения на входы после хорошего профита.
Не важно какая была сделка, профитная или убыточная, после ее закрытия трейдер часто уже в тильте. Положительном или отрицательном. И это влияет на всю последующую торговлю. Но если есть РМ, то эта часть риска прикрыта. Да, конечно, можно и нужно ограничивать другие риски, но РМ, по крайней, мере защищает от вариантов — «О, вижу верняк, захожу на всю котлетку и можно даже стопы не ставить, т.к. и так понятно что рынок пойдет именно туда».
РМ не научит торговать, но он становится союзником. Ты успокаиваешься, потому что у тебя есть четкое понимание своих лимитов на день и ты знаешь, что все равно никто тебе их сегодня уже не расширит. И торговать начинаешь очень аккуратно.
Побочный положительный эффект 1. Я каждый месяц снижаю максимальный размер стопа. Хоть на пункт, но снижаю. Держа эту информацию в фоне, я фильтрую входы так, чтобы стоп был максимально короткий и чтобы MAE был минимальный.
Побочный положительный эффект 2. Если разместить ноутбук с РМ у родственником, то будете видеться раз в месяц.
И, как вариант, жестко закрываем позы в конце сессии.
У меня, например, в конце сессии позы не кроются насильно, но если есть поза, то дневные лимиты в полночь не обнуляются. Т.е. если ты в хорошей прибыли и видишь потенциал, то можешь оставить позу. Но завтра, после ее закрытия, торговли не будет.
В общем, 100 раз подумаешь перед тем как уходить в ночь с позой :)
Без стопов боюсь торговать вообще, всегда идёт стоп за входом в позицию. Психология рубит, ну ничего, прогресс есть, главное не в падать в панику и идти дальше. Ведь все мы по факту числа, с максимальной просадкой, доходностью и наша задача, сделать торговлю стабильной и не важно, плохо ли тебе сейчас, чем дольше на рынке, тем больше шанс выживания.
Вот про это я и говорил… К сожалению, пока не возникнет понимания что это фундамент, так и будет, шаг вперед, два назад, ой, а куда прошли три года.