Всем привет! В прошлом
посте мне задавали много вопросов типа «а почему ты не сделал стренгл или кондора? якобы они лучше».
Я решил на наглядном примере показать, в чем преимущество моей конструкции перед «стренглом» и «кондором».
На картинке мы видим позиции, собранные 21.05 и их же, но спустя 7 дней:
Мы видим, что диапазон прибыли в первом случае(моя конструкция) 4500п., стренгл 4000п., кондор 3500п.
И чем ближе к экспирации, тем больше этот разрыв между конструкциями в мою пользу.
Это дает нам больший диапазон, в котором не нужно ролировать конструкцию, а следовательно резать прибыль.
При этом мы теряем немного теты, около 30% если сравнивать со стренглом, но это истинно только в том случае, если фиксация прибыли будет происходить в пике, т.е. цена не должна сдвинутся с места со дня создания конструкции, либо вернуться в него.
Если же цена отклоняется от точки формирования позы на 2-3р, то преимущество в виде 30% пропадает, т.к. у стренгла более крутая дельта и она съедает часть прибыли, принесенную большей тетой, также у моей кострукции тета начинает расти сильнее, чем у стренгла.
Кондор вовсе аутсайдер, диапазон маленький, ролировать его смысла нет, потеряется вся прибыль.
Дима Солодин ещё лет семь назад это разжёвывал!
но вроде было ещё что-то...
сам рой))))
smart-lab.ru/my/Uptrader/blog/all/page76/
а пока, навскидку очевидно только, что при тек.отклонении БА купленный стренгл принес убыток.