Андрей Карташов: алго послесловие конференции смартлаба

Пригласил меня Тимофей Мартынов на конфу смартлаба на круглый стол и оказалось, что ничего я не сказал из того что как бы следовало.Так что краткие тезисы все же изложу.1) Если вы хотите серьезно заниматься Алго трейдингом придется учиться программированию. Никакие программы уже написанные до вас(аля ами брокер) вас не спасут. Все нормальное пишется самому. Это Аксиома. Если это не ваше — сразу нет.

2) Сама идея торговая должна присутствовать. Тупой датамайнинг без идей даст результат, но 99.9% это будет артифакт, тем более если вы используете один и тот же набор данных и для oos. Если вы думаете что накопали наконец — используйте именно для такой идеи новые данные и посмотрите. Я к тому, что если вы эти новые данные используете для теста еще 100 идей — то артефакт вы рано или поздно найдете. Не путать с граалем.
3) Сама идея простая. У меня все идеи простые и с кем я не общался сложных идей не встречал.
4) Реализация может быть сложной… но тут то вопрос ГРАМОТНО реализовать вашу изначальную идею, а не как бы че подкрутить. Понятно что часто это сложно. На словах все просто =)
5) Я использую оптимизацию и очень сильно и серьезно. Единственный параметр, на который надо смотреть и который я использую и который у меня со временем сохраняет свои свойства — коэффициент Шарпа.
6) Вообще в системе 2 параметра — коэффициент Келли для вычисления плечей и коэффициент Шарпа для оптимизации. Все.
7) Был вопрос про волатильность. Это не мой метод, но я данные нормирую на волатильность и таким образом ее практически уничтожаю из данных. С ними становится на много легче работать.
8) Кстати… собственно моих идей в моей системе наверное и нет. Вот реализация и компоновка моя, да =) По сему идея, как и в любом стартапе нонче, ничего не стоит. Ими я готов и собственно делюсь с людьми, которым интересно (фидбек гораздо важнее). Удачи.

Источник