Презентация доклада на конференции Смартлаба 14 мая, издание 2-е дополненное :)

По совету обсуждавших «1 издание» дополнил картинками слайды, посвященные Vol_t.

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5QVg4ckFLVWtwMnM/view

Важно. Это не доклад о том, как строить торговые алгоритмы, а методика классификации рынка, которая дает ключ к пониманию:

— какие алгоритмы были эффективнее в прошлом;
— на каком рынке от построенного алгоритма ждать «подлянки»;
— как построить эффективный портфель из имеющихся алгоритмов;
— на каких задачах сосредоточить усилия с целью улучшения существующего портфеля.

конференция смартлаба

howtotradeag

А. Г.

Москва

1804

86 051

с 17 января 2011

17 Комментариев

Hannes
26 апреля 2016, 15:37
не интересно это.

посмотрите вокруг себя — жизнь кипит — Ванюта, Никулин, Решпект)))

а вы про доклад)))
+3
- А. Г.
  26 апреля 2016, 15:41
  Hannes,
  +10
Евгений Черных
26 апреля 2016, 16:03
После формулы на третьей страница — читать будет только 2%
+3
- А. Г.
  26 апреля 2016, 16:07
  kbrobot.ru,
  
  На третьей странице три выборочных средних и одно стандартное отклонение. Что сложного? Вообще, если б не Volt, все можно сделать при помощи стандартных формул в Excel.
  0
  - Евгений Черных
    26 апреля 2016, 16:09
    А. Г., Дык я то разберусь. Но половина участников конференции уже думает как бы сдать билеты обратно :)
    0
    - А. Г.
      26 апреля 2016, 16:20
      kbrobot.ru,
      
      По поводу последнего пусть «голова болит» у Тимофея :)
      +3
  - Vasiliy
    26 апреля 2016, 16:22
    А. Г.,
    D это оператор дисперсии, а M — среднего? Т.е. $D_N\epsilon_t$ на слайде 8 — это дисперсия ошибки модели АР(1)? Или $M_n c_t < 0$ на 9-м слайде означает, что среднее приращение логарифмов цен закрытия меньше нуля?
    off: Нужно Тимофею ещё mathjax на сайт прикрутить, чтобы формулы писать)
    0
    - А. Г.
      26 апреля 2016, 16:27
      Vasiliy,
      
      D — оператор выборочного стандартного отклонения (корень из выборочной дисперсии). На 8 слайде — D от эпсилон — это действительно выборочное стандартное отклонение ошибки АР(1) модели. И на 9 слайде Вы все правильно поняли — знак тренда определяется по простому выборочному среднему приращений натуральных логарифмов цен закрытия, а вот принадлежность к тренду по «хитрому» выборочному среднему.
      0
      - Vasiliy
        26 апреля 2016, 21:50
        А. Г., для людей не изучавших статистику думаю будут не привычна такая запись, кажется что это произведение двух величин.
        Помнится вы как-то анонсировали статистику для определения антиперсистентного рынка где используются произведения соседних приращений, на 11 слайде $F_k s_t$ это видимо она?
        0
        А. Г.
        26 апреля 2016, 22:09
        Vasiliy,
        
        Да, она
        0
Schurik
26 апреля 2016, 17:01
А данный подход работает только на дневках, или таким же образом можно пост-фактум разбивать на участки с разным поведением и внутридневные данные (ну например, минутки, 5-минутки и т.д.)?
0
- А. Г.
  26 апреля 2016, 17:06
  Schurik,
  
  Я думаю, что вообще период классификации по данной методике должен зависеть от среднего времени в позиции торгового алгоритма, «карту» которого мы хотим строить и n надо брать в 3-4 раза больше этого времени. Соответственно для позиций в 20-30 минут, классификацию нужно строить на отрезках в 15-25 пятиминуток.
  0
Евгений Ворончихин
26 апреля 2016, 17:41
У вас в портфеле есть контртрендовые стратегии, тогда почему так сильно пилит в апреле?
0
- А. Г.
  26 апреля 2016, 18:11
  Евгений Ворончихин,
  
  На Си и Eu нет таких, вот и «пилит». На Ри и Миксе есть, но с последними обратная ситуация, а доход в контртренде по Ри вряд когда либо перекроет сильную просадку в Си и Eu.
  0
VK1
27 апреля 2016, 08:50
Для контртрендовых сратегий лучше всего микс подходит. Ри в меньшей степени...
0
Иван Петров
27 апреля 2016, 14:59
… и тут я насторожился… откуда у коллеги такое возбуждение?
Обошли на повороте?
0
Ilya Fedyaev
27 апреля 2016, 16:23
без поллитра не разобраться, но + поставил
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD в тисках: кто первый моргнет у критической отметки?

Европейская валюта протестировала нисходящую линию тренда (построенную по точкам 1 и 2), завершив торги в четверг паттерном «медвежье поглощение». Отдельно стоит отметить формирование...

Tickmill

15:42

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились...

Иволга Капитал

06:53

Выработка электроэнергии в РФ в феврале 2026г. по Росстату и рекордный объем потребления энергии в 1 квартале 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в феврале 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 107,43 млрд кВт*ч. ( +1,7 % г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...

Mozgovik

16:16

Как Астра теряет денежный поток по пути по сравнению с Аренадатой

Продолжаем разговор о нездорово низкий дебиторке Аренадаты на фоне сравнения с Астрой. Чтобы вы понимали разницу между Астрой и Датой, я построил два моста конверсии NIC в FCF. Уверен что на...