Итак, внес корректировку в свою апрельскую стратегию -
http://smart-lab.ru/blog/317620.php
а именно:
1) продал все облигации ОФЗ серии 29006 (на фоне заявлений Набиуллиной о продолжении цикла снижения ставок это была не самая выгодная покупка);
2) Сформировал кошку на SIM6 на майскую экспирацию:
Таким образом, моя стратегия на апрель/май теперь выглядит таким образом:
long Put 67000
long Call 73000
Short call 77000