Роллировать или хеджить 2.

Б/а опустился до 85000. Ключевая точка. Если пойдем дальше вниз, то роллирование станет выгоднее хеджа.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Опционы RI

Alex64

Санкт-Петербург

175

2 249

с 19 декабря 2012

9 Комментариев

TheRollingStones
24 марта 2016, 10:40
0
Ruscash
24 марта 2016, 11:17
Просто если БА упадет до 82,5 или 80, то надо путы продать. Но вообще продавать бычий спред на коллах — мне кажется хреновой затеей — хорошо, когда БА будет падать или слабо рости. А вот если выстрелит на 15 — 20 тыс пунктов вверх — всю прибыль (за предыдущие месяцы) отдашь на роллировании
0
- Alex64
  24 марта 2016, 11:33
  ruscash, Не важно. что бы будем делать при падении или росте и не важно хороша поза или нет, это только один из элементов стратегии. На первом рисунке роллируем, на втором хеджируем. Важно определить, что работает эффективнее роллирование или дельтахедж. Пока что однозначно сказать нельзя.
  0
  - Андрей Вячеславович (Ganesh)
    24 марта 2016, 11:46
    Alex64, хедж выглядит интереснее
    0
    - Alex64
      24 марта 2016, 11:48
      Андрей Вячеславович (Ganesh), это пока, а если пойдем на 80000.
      0
  - Ruscash
    24 марта 2016, 16:30
    Alex64, ты вообще в опционах разбираешься? или так лишь бы понаписать
    На втором рисунке это нихрена не хедж! Хедж — это когда ты закрываешь риск (вот на первом рисунке ты продал и купил другую ногу). А на втором рисунке, если ты продашь путы — у тебя нога будет не покрыта — и ты так же останешься с риском потерь. Конечно, ты сбавишь убыток от хеджа правой ноги — но левая то у тебя останется не покрытая.
    Ты лучше определись, что будешь делать, когда ты продашь бычий спред, а цена улетит без откатов на 15-20 тыс вверх — все остальное это уже лирика будет — т.к. условия для позиции ри падении будут благоприятными
    0
    - Alex64
      24 марта 2016, 18:26
      ruscash, Насчет, разбираюсь я в опционах или нет, однозначно ответить сложно. Если до сих пор не разобрался, что эффективнее: роллировать или хеджить, то скорее, что нет. Изучение опционов непростое дело, не у всех получается. Я вот пока ими только зарабатываю.
      Поза и в 1 и 2 варианте начиналась с продажи 10 шт. 85 коллов по одной той же цене. На росте б/а, в 1 случае 85 коллы отроллированы в 90, во 2 случае были закрыты покупкой 10 фьючей. Покупкой 10 фьючей закрывается риск зашедших в деньги 85 коллов. Это что не хедж?
      И не пойму о продаже каких путов речь идет? Или продажей путов у нас теперь строятся безрисковые позы?!
      Если цена улетит без откатов на 15-20тыс. (это что же такое должно произойти, мож все правительство в отставку уйдет?) я получу убыток, в районе 100тыс. что вполне допустимо, возможно я его даже не увижу, поскольку он будет перекрыт другими конструкциями.
      0
hals
24 марта 2016, 18:25
0
iuiu
18 апреля 2016, 13:42
а что за клиент такой, он бесплатный?
0

Читайте на SMART-LAB:

Индикатор NRTR в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео разбираем индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse). Это инструмент, который одновременно работает как трендовый фильтр и как адаптивная линия сопровождения позиции. Покажем, как...

OsEngine

11:10

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (МФК Быстроденьги подтвержден на уровне ruBB | ЭкономЛизинг подтвержден на уровне ruBBB- | КЛВЗ Кристалл рейтинг на пересмотре)

🔴ООО «Альфа Дон Транс» НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Альфа Дон Транс» до уровня «CC|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации ООО «Альфа Дон Транс»...

Иволга Капитал

09:20

🥪 Казалось бы, как могут быть связаны между собой хакерская группировка и урожай сахарного тростника? Напрямую!

В историю попала компания Mackay Sugar Limited — один из крупнейших и старейших (более 140 лет на рынке) австралийских производителей сахара. Она владеет тремя заводами в Квинсленде (Farleigh,...

Positive Technologies

14:09

Размещение облигаций Атомэнергопрома в долларах и юанях: интересно ли поучаствовать?

10 июля Атомэнергопром соберет заявки на выпуски облигаций в долларах сроком 2,5 года и в юанях сроком 1,5 года. Объемы будут определены после закрытия книг заявок. Насколько интересны доходности...