21 марта 2016, 15:06
Учет комиссии в бектестах (нужна помощь)
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться!
Вопрос по бектестингу стратегий на фьючерс Сбербанка.
Я начинающий, поэтому прошу не судить строго.
Использую wealth-lab для бектестинга нескольких стратегий на фьючерс Сбербанка. С учетом комиссии результаты ужасные.
Пытаюсь понять – правильно ли я понимаю комиссии моего брокера и биржи, и правильно их задаю в программе.
Брокер – ВТБ24. Комиссия за заключение сделок со срочными инструментами составляет 1 рубль за 1 контракт.
Комиссия биржи 0,5 – обычные сделки, 0,25 скальперские. Для простоты вопроса беру 0,5 (что означают скальперские, я разобрался).
Вопрос 1: По комисси ВТБ24. Означет ли это что если я купил/продал 1 контракт, а затем закрыл позицию, то заплачу 2 рубля (так как трейда два). Соотвественно для двух контрактов это будет 4 рубля и т.д. ?
Вопрос 2: По комиссии биржи. Означает ли что за эту же операцию (открытие позиции по одному контракту и закрытие ее) биржа возьмет с меня 1 рубль. За два контракта 2 рубля и т.д.? (Уточню что для простоты вопросы не поднимаю тему скальперской комиссии – т.е. считаю по обычной — 0,5).
Вопрос 3: Правильно ли я понимаю расчет вариационной маржи на этом фьючерсе – за изменение на 1 п я получаю (или отдаю) 1 рубль? Т.е. если я в лонге и открылся на 10000, а закрылся на 10500, то маржа 500 рублей.
Вопрос 4 (Wealth-Lab): Если вышесказанное корректно, то в wealth-lab, делая бектест на 1 контракте, я могу использовать тип комиссии “per trade” и задать ее равной 1,5? В таком случае комиссия будет корректно сочетаться с ценой фьючерса и маржой, и правильно учитываться в бектесте в результатах.
Помогите пожалуйста разобраться!
Вопрос по бектестингу стратегий на фьючерс Сбербанка.
Я начинающий, поэтому прошу не судить строго.
Использую wealth-lab для бектестинга нескольких стратегий на фьючерс Сбербанка. С учетом комиссии результаты ужасные.
Пытаюсь понять – правильно ли я понимаю комиссии моего брокера и биржи, и правильно их задаю в программе.
Брокер – ВТБ24. Комиссия за заключение сделок со срочными инструментами составляет 1 рубль за 1 контракт.
Комиссия биржи 0,5 – обычные сделки, 0,25 скальперские. Для простоты вопроса беру 0,5 (что означают скальперские, я разобрался).
Вопрос 1: По комисси ВТБ24. Означет ли это что если я купил/продал 1 контракт, а затем закрыл позицию, то заплачу 2 рубля (так как трейда два). Соотвественно для двух контрактов это будет 4 рубля и т.д. ?
Вопрос 2: По комиссии биржи. Означает ли что за эту же операцию (открытие позиции по одному контракту и закрытие ее) биржа возьмет с меня 1 рубль. За два контракта 2 рубля и т.д.? (Уточню что для простоты вопросы не поднимаю тему скальперской комиссии – т.е. считаю по обычной — 0,5).
Вопрос 3: Правильно ли я понимаю расчет вариационной маржи на этом фьючерсе – за изменение на 1 п я получаю (или отдаю) 1 рубль? Т.е. если я в лонге и открылся на 10000, а закрылся на 10500, то маржа 500 рублей.
Вопрос 4 (Wealth-Lab): Если вышесказанное корректно, то в wealth-lab, делая бектест на 1 контракте, я могу использовать тип комиссии “per trade” и задать ее равной 1,5? В таком случае комиссия будет корректно сочетаться с ценой фьючерса и маржой, и правильно учитываться в бектесте в результатах.
Heinrich von Baur, я в курсе. думаешь совет директоров не имеет никакого отношения к одной из владеющих сторон? две компании имеют контрольный пакет акций.
19:15
igorwolf, и за Магнит тоже?
Роман Бабанин, сколько тебе заплатили негативом срать?
Владимир Путин подписал указ о новой стратегии противодействия экстремизму.
Привлечение к участию в несогласованных протестных акциях названо в новой стратегии одним из способов дестабилизации Ро...
А у флота же график дивидендов подразумевает СД по ним когда-то в начале января? Не только по стратегии. Судя по отсутствию инфы, будут позже?
Оборот розничной торговли в РФ в ноябре 2024 г. увеличился на 6% г/г, до 4,809 трлн руб - Росстат Оборот розничной торговли в России в ноябре 2024 года увеличился на 6% по сравнению с показателем за а...
Владислав, я понимаю, но Вы уверены, что вероятные ковенанты кредитного договора проходят по той же статье? У меня просто большие сомнения в каких-либо мутках — это того не стоит.
Running68, во время НГ праздников биржа работает половину дней уже несколько лет, при этом ни один купон во время НГ праздников не выплачивается, всё выплачивается только в 1-й официальный рабочий ден...
Николай Борисович, у Белуги фьючерсы есть, шорти — нехочу!
Максим, да я думать могу что угодно. Будет или нет, хз. Однако, глядя на движуху в стакане, рискну предположить что нет. При этом оглядываясь на политиканов. «Инвесторы» сейчас такие, при любом шух...
Скальперская сделка — если позиция открыта/закрыта в течение одного торгового дня. Т.е. если Вы купили контракт утром, и продали до вечернего клиринга, то заплатите половинную комиссию.
В качестве совета… уходите от втб брокера… хотя бы в финам-открытие-бкс...
Втб был моим первым брокером… это ужасссс))))
биржевая комиссия идёт не за контракты, а за сделки (как вы и написали).
т.е. если в заявке был 1 контракт, то максимум будет 1 сделка.
если было 100 контрактов, то может быть от 1 до 100 сделок, как повезёт.
в случае 2ух контрактов, велика вероятность что биржевая комиссия будет такой же как по 1му контракту. а вот брокер стырит лишний рубль.
комиссия брокера у вас примерно в 2 раза выше «среднерыночной», я бы рубль за контракт платить не стал, пожадничал бы.
п3 правильно.
п4 не знаю.
Спасибо большое за ответы! Просматриваю тарифы других брокеров с целью перехода.
Однако если кто-то может, ответьте пожалуйста как указывать подобные комиссии на фьючерсах в программах бектестирования. Если даже не wealth-lab.