21 марта 2016, 15:06
Учет комиссии в бектестах (нужна помощь)
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться!
Вопрос по бектестингу стратегий на фьючерс Сбербанка.
Я начинающий, поэтому прошу не судить строго.
Использую wealth-lab для бектестинга нескольких стратегий на фьючерс Сбербанка. С учетом комиссии результаты ужасные.
Пытаюсь понять – правильно ли я понимаю комиссии моего брокера и биржи, и правильно их задаю в программе.
Брокер – ВТБ24. Комиссия за заключение сделок со срочными инструментами составляет 1 рубль за 1 контракт.
Комиссия биржи 0,5 – обычные сделки, 0,25 скальперские. Для простоты вопроса беру 0,5 (что означают скальперские, я разобрался).
Вопрос 1: По комисси ВТБ24. Означет ли это что если я купил/продал 1 контракт, а затем закрыл позицию, то заплачу 2 рубля (так как трейда два). Соотвественно для двух контрактов это будет 4 рубля и т.д. ?
Вопрос 2: По комиссии биржи. Означает ли что за эту же операцию (открытие позиции по одному контракту и закрытие ее) биржа возьмет с меня 1 рубль. За два контракта 2 рубля и т.д.? (Уточню что для простоты вопросы не поднимаю тему скальперской комиссии – т.е. считаю по обычной — 0,5).
Вопрос 3: Правильно ли я понимаю расчет вариационной маржи на этом фьючерсе – за изменение на 1 п я получаю (или отдаю) 1 рубль? Т.е. если я в лонге и открылся на 10000, а закрылся на 10500, то маржа 500 рублей.
Вопрос 4 (Wealth-Lab): Если вышесказанное корректно, то в wealth-lab, делая бектест на 1 контракте, я могу использовать тип комиссии “per trade” и задать ее равной 1,5? В таком случае комиссия будет корректно сочетаться с ценой фьючерса и маржой, и правильно учитываться в бектесте в результатах.
Помогите пожалуйста разобраться!
Вопрос по бектестингу стратегий на фьючерс Сбербанка.
Я начинающий, поэтому прошу не судить строго.
Использую wealth-lab для бектестинга нескольких стратегий на фьючерс Сбербанка. С учетом комиссии результаты ужасные.
Пытаюсь понять – правильно ли я понимаю комиссии моего брокера и биржи, и правильно их задаю в программе.
Брокер – ВТБ24. Комиссия за заключение сделок со срочными инструментами составляет 1 рубль за 1 контракт.
Комиссия биржи 0,5 – обычные сделки, 0,25 скальперские. Для простоты вопроса беру 0,5 (что означают скальперские, я разобрался).
Вопрос 1: По комисси ВТБ24. Означет ли это что если я купил/продал 1 контракт, а затем закрыл позицию, то заплачу 2 рубля (так как трейда два). Соотвественно для двух контрактов это будет 4 рубля и т.д. ?
Вопрос 2: По комиссии биржи. Означает ли что за эту же операцию (открытие позиции по одному контракту и закрытие ее) биржа возьмет с меня 1 рубль. За два контракта 2 рубля и т.д.? (Уточню что для простоты вопросы не поднимаю тему скальперской комиссии – т.е. считаю по обычной — 0,5).
Вопрос 3: Правильно ли я понимаю расчет вариационной маржи на этом фьючерсе – за изменение на 1 п я получаю (или отдаю) 1 рубль? Т.е. если я в лонге и открылся на 10000, а закрылся на 10500, то маржа 500 рублей.
Вопрос 4 (Wealth-Lab): Если вышесказанное корректно, то в wealth-lab, делая бектест на 1 контракте, я могу использовать тип комиссии “per trade” и задать ее равной 1,5? В таком случае комиссия будет корректно сочетаться с ценой фьючерса и маржой, и правильно учитываться в бектесте в результатах.
20:31
Очень много путов в феврале, прям засада
игорь баженов, ну так с Эльвирой в одной упряжке везут страну в светлое будущее😁
20:30
падение только началось. возьму по 35 этого вашего гомна может быть, после двух допок
Торгуйте ответственно!
По дневкам вообще жуть. Растущие объемы и растущие свечи. Никакого замедления этого тренда. До первой зеленой нельзя.
Месячная намекает, что мы еще не начинали падать и все самое интересное впереди.
Возможно этот чудо акционер начал свои понемногу толкать в мертвый рынок :((
Ольга Тимченко,
Знаете….
Чтобы понять, как играет Мегакомпьютер, сыграйте сами с собой в игру….
Только давайте так: пообещайте сами себе, что никогда не сделаете этого ни с кем, кроме себя…....
пора на 4500 ехать
VK Company в 3 квартале 2024: дно найдено, но решили копать глубже
📱 Коротенько по VK, вышли операционные результаты за 3 квартал 2024:
Выручка 3кв: 39,4 млрд. (+19,4%), 9м: 109,6 млрд. (+21%)...
Ретро
Скальперская сделка — если позиция открыта/закрыта в течение одного торгового дня. Т.е. если Вы купили контракт утром, и продали до вечернего клиринга, то заплатите половинную комиссию.
В качестве совета… уходите от втб брокера… хотя бы в финам-открытие-бкс...
Втб был моим первым брокером… это ужасссс))))
биржевая комиссия идёт не за контракты, а за сделки (как вы и написали).
т.е. если в заявке был 1 контракт, то максимум будет 1 сделка.
если было 100 контрактов, то может быть от 1 до 100 сделок, как повезёт.
в случае 2ух контрактов, велика вероятность что биржевая комиссия будет такой же как по 1му контракту. а вот брокер стырит лишний рубль.
комиссия брокера у вас примерно в 2 раза выше «среднерыночной», я бы рубль за контракт платить не стал, пожадничал бы.
п3 правильно.
п4 не знаю.
Спасибо большое за ответы! Просматриваю тарифы других брокеров с целью перехода.
Однако если кто-то может, ответьте пожалуйста как указывать подобные комиссии на фьючерсах в программах бектестирования. Если даже не wealth-lab.