Собственные впечатления от торговли на Америке и на России.

Работаю на американском рынке через брокера Interactivebrokers (IB) чуть меньше года, впечатления только положительные. На российском рынке на FORTS около четырех месяцев, работаю через Промсвязьбанк, за это время связь с биржей прерывалась раза четыре, от десяти минут до часа, через IB ничего подобного не было. Причина естественно не в брокере, надежность российского рынка просто никакая, нет никакой гарантии, что войдя в краткосрочную позицию работа биржи тут же не оборвется. Но с другой стороны комиссия FOTRS на фьючерсах за одну сделку 0.6руб против 1$-2.5$ на америке дает волю фантазиям для оттачивания торговых стратегий. С IB торговать фьючерсами можно практически круглосуточно, т.к. торговля поддерживается практически на всех финансовых рынках мира. Но с небольшим депо на америке фьчерсами торговать очень рисковано, например, ГО на нефть BRENT составляет 5000$ при цене шага 10$. С одной стороны при успешной стратегии и прибыль получается достаточно большая, но с другой стороны, если брать контракт на среднесрок, то даже небольшая просадка с легкостью может поглотить ваше депо.

IB ФОРТС

Kubatay

Благовещенск

1 183

с 9 октября 2015

55 Комментариев

Самокритичный трейдер
06 марта 2016, 19:09
«например, ГО на нефть BRENT составляет 5000$ при цене шага 10$.» — а тебя папа не бил за то что врёшь. Врать ведь не хорошо.
-4
- Kubatay
  06 марта 2016, 19:11
  Самокритичный трейдер, обоснуй
  +1
  - Самокритичный трейдер
    06 марта 2016, 19:13
    Филиппов Роман, Зачем?
    -3
    - Kubatay
      06 марта 2016, 19:15
      Самокритичный трейдер, в чем тут вранье, если оно так и есть.
      +1
      - World Cup
        06 марта 2016, 19:16
        Филиппов Роман, http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/brent-crude-oil-last-day_performance_bonds.html#sortField=exchange&sortAsc=true&clearingCode=BZ§or=CRUDE+OIL&exchange=NYM&pageNumber=1
        0
      - Самокритичный трейдер
        06 марта 2016, 19:17
        Филиппов Роман, http://www.ampfutures.com/trading-info/margins/
        www.ampfutures.com/trading-info/contract-specifications/
        -1
        Дар Ветер
        06 марта 2016, 19:25
        Самокритичный трейдер, у айби совершенно другие требования по марже, у амп и НТ самые низкие в индустрии.
        0
      - ves2010
        06 марта 2016, 19:38
        Филиппов Роман, не парься… просто заноси в чс его
        +3
  - Байкал
    06 марта 2016, 20:54
    Филиппов Роман, это ГО с переносом на ночь 5 штук а так обычно 1000$ внутри дня на нефть сипи 500 баксов
    +1
Kubatay
06 марта 2016, 19:19
Maintenance margin и Initial margin объяснять не надо чем отличаются?
+1
- World Cup
  06 марта 2016, 19:22
  Филиппов Роман, как вычислить Initial зная Maintenance margin объяснять не надо?
  0
- Самокритичный трейдер
  06 марта 2016, 19:23
  Филиппов Роман, Очень интересно как ты объяснишь
  -1
Kubatay
06 марта 2016, 19:28
Initial margin — 5000$, maintenance margin — 3500$. Если у тебя на счете доступно меньше, чем 5000$, то открыть позицию на один контракт у тебя не будет возможности.
0
- Дар Ветер
  06 марта 2016, 19:34
  Филиппов Роман, тут вы не правы, это обманчивые названия терминов, Initial (у IB нужно сравнивать с SMA) применяется не в начале что бы это название не говорило, а при окончании торговой сессии для переноса, потом используется Maintenance, так вот в момент открытия используется Daily margin, маржа для внутридневной торговли. Просто у таких брокеров как IB она практически равна Maintenance в некоторых случаях.
  
  Это связано с тем, что биржа требует от брокера предоставить залог за открытый контракт ТОЛЬКО при переносе в новую сессию, от открытия до конца сессии маржи просто не нужно. Биржа перекладывает риск по контракту на самого брокера и в случае его разорения сама исполняет обязательства перед контрагентом.
  0
  - Kubatay
    06 марта 2016, 19:38
    Дар Ветер, так Initial как раз и указывает на минимальный остаток маржи для открытия позиции, а SMA уже на конец дня нужно смотреть чтобы была в плюсе, иначе будет ликвидация позиций.
    +1
    - Дар Ветер
      06 марта 2016, 19:40
      Филиппов Роман, нет, не так. СМА при открытии позиции не имеет значения, сравнивается маржа с Net Equity, с СМА сравнивается в конце дня и если не соответствует — выдается маржин кол. На сайте ИБ изложен этот вопрос подробно. Но СМА это внутренняя вещь ИБ, Инишл — это похожая штука от биржи. И применяется в конце дня а не при открытии.
      0
      - Kubatay
        06 марта 2016, 19:45
        Дар Ветер, про SMA я же и написал
        SMA уже на конец дня нужно смотреть чтобы была в плюсе
        а про Initial margin я по собственном опыту знаю, что если у меня остаток по марже меньше, чем initial margin на предполагаемый эмитент, тогда мне IB просто не даст открыть по нему позицию, как-то так.
        +1
        Дар Ветер
        06 марта 2016, 22:49
        Филиппов Роман, просту у IB конские дейтрейдинговые лимиты по марже, поэтому кажется что это инишл, у других брокеров не так, дейтрейдинг маржин целиком на усмотрение брокеров, они не постят маржу у биржи
        0
        Kubatay
        06 марта 2016, 23:06
        Дар Ветер, могу только за IB сказать.
        0
- Самокритичный трейдер
  06 марта 2016, 19:34
  Филиппов Роман, Я тебе ссылки дал? Ссылочку дай где указано про 5000$
  -1
  - Kubatay
    06 марта 2016, 19:47
    Самокритичный трейдер, https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=marginnew&p=fut
    ищи тиккер COIL
    +1
    - Самокритичный трейдер
      06 марта 2016, 19:58
      Филиппов Роман, Ну, тоже самое 2000$ за переноску и 1000$ внутри дня. Так ты кого обмануть то хотел? Кому свои понты то втюхать хотел?:) Лохам?:)
      -2
      - Kubatay
        06 марта 2016, 20:03
        Самокритичный трейдер, для особо одаренных http://s020.radikal.ru/i717/1603/0f/29776c944299.jpg
        +1
        Самокритичный трейдер
        06 марта 2016, 20:19
        Филиппов Роман, www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/margin-rates На самой бирже маржа меньше. Но торговать инструмент с такой маржей в среднесрок имея фьюч на S&P и фьюч на дакс не совсем адекватно и если взять фьюч контракт на туже нефть на NYMEX то маржа подчти в двое меньше. Т.е. ты взял тупо один из самых дорогих контрактов и как пример привёл не доступность трейдинга на зарубежных рынках.
        -1
Kubatay
06 марта 2016, 20:28
Наше отличие в том, что ты теоретик. Я захожу на нужный мне фьюч и сразу вижу его маржу, которую устанавливает IB. Если тебя интересует Initial margin на S&P, ES — 5937$ т.е. даже больше чем на Brent.
+4
- Hannes
  06 марта 2016, 20:51
  Филиппов Роман, шли его просто на х.й, не трать время на тролля)
  +2
  - Kubatay
    06 марта 2016, 21:03
    Hannes, вот спасибо за поддержку, а то рейтинг еще маленький приходится как-то выкручиваться
    +1
    - Hannes
      06 марта 2016, 21:06
      Филиппов Роман, жми дальше — нам такие как ты ребята с головой тут как глоток свежего воздуха.
      0
      - Kubatay
        06 марта 2016, 21:24
        Hannes, благодарю за доверие.
        +1
        Hannes
        06 марта 2016, 21:49
        Филиппов Роман, тут конечно всякое бывает — обсирателей-троллей много подчас.
        но тут как и на биржи терпелку надо иметь, иммунитет чтобы не нервничать из-за охламонов всяких.
        закаляйся!
        но нормальные ребята тут тоже бывают, но пореже...)))
        0
        Kubatay
        06 марта 2016, 22:00
        Hannes, ну какие выкрутасы приходится выдерживать на бирже, тут даже ни в какое сравнение не идет ))
        +1
        Hannes
        06 марта 2016, 22:01
        Филиппов Роман, эт точно.
        А на Америке только фьючи гоняешь?
        0
        Kubatay
        06 марта 2016, 22:05
        Hannes, сейчас в основном ETF
        +1
Kubatay
06 марта 2016, 20:35
По поводу недоступности, то тут ты не совсем прав. Можно, например, использовать в среднесрок ETF, USO или BNO к примеру, если есть желание торговать нефтью.
+1
Vitaly Fadeev
06 марта 2016, 21:34
Вопрос знатокам американской биржи.
Как «у них » с плечами на акции — для каждой акции свой коэффициент дисконтирования, или у всех акций единый размер плеча?
Величина плечей устанавливается централизованно, как у нас, или каждый брокер даёт столько, сколько захочет?
Можно ли акции использовать в качестве го по фьючам?
+1
Kubatay
06 марта 2016, 21:48
По моему личному опыту, плечи на акции есть, но не на все. Например, для акций, входящий в индекс SnP initial margin 25% от их стоимости. Если акции не рейтинговые, то плечи на них не предоставляются.
0
- Тимур К
  06 марта 2016, 21:59
  Филиппов Роман, Планирую торговать на америке фьючерсом на нефть, и че это за шляпа? 1 контракт 5000$ ГО, и сколько я заработаю, если купил 1контракт нефти по 39, а продал по 40, т.е 1 бакс прибыль, а в деньгах сколько? На 5000$(=350 000руб) я могу до 40% за день сделать на ФОРТС.
  -1
  - Рустам TradeInWest.ru
    07 марта 2016, 07:04
    Тимур К, а иб высокие внутридневные марж. требования.
    Можно торговать и с $1000 на контакт.
    Тогда можно с $5000 взять 5 контрактов и и с одного доллара получить или потерять $5000., то есть 100% депо туда сюда.
    Поэтому не гонитесь за низкой маржой — целое будете.
    0
Kubatay
06 марта 2016, 22:03
ну вот считай, если стоимость шага 10$, тогда при изменении цены нефти на 1$, ты либо поимеешь 1000$, либо биржа тебя поимеет на эту же сумму ))
+1
- Тимур К
  06 марта 2016, 22:12
  Филиппов Роман, т.е с 5000$ при прибыли в 1$ это 20% от депо, т.е как и у нас на ФОРТС тоже 20% к депо при полном плече за 1$ при были
  -1
  - Kubatay
    06 марта 2016, 22:19
    Тимур К, в принципе, можно сказать, что процент прибыли почти такой же как и на ФОРТС, только здесь, например, можно четверть позиции закрыть на одной цене, а там у тебя может и не хватить контрактов, чтобы зафиксировать четверть
    0
Григорий
06 марта 2016, 22:49
в последние 4 месяца сбой биржи был 1 раз, если не ошибаюсь. Так что это брок.
0
- Kubatay
  06 марта 2016, 23:04
  Григорий, было было, просто когда биржа мин на 10 прерывает свою работы это как-то в памяти не особо откладывается. Типа для Мосбиржи это норм, погрешность. Это как в европе даже перед самой маленькой ямочкой на машине тормозят, так у нас это за ямочку даже не считается ))
  0
  - Григорий
    06 марта 2016, 23:35
    Филиппов Роман, осенью было несколько серьезных сбоев, но за последние 4 месяца 1 небольшой припомню. А так, как правило, брок больше лажает.
    0
Виталий
06 марта 2016, 23:13
Странно, помню за последний год 1-2 раза был сбой на мос.бирже
Как у вас чаще получается не знаю.!!! + это в из Киева.
0
Хаген
11 марта 2016, 15:21
соглашусь. Какие ЕТФ торгуете по тикерам? просто так глянуть хочу
0
Kubatay
11 марта 2016, 15:25
GLD (Золото), BNO (Нефть BRENT), SPY (SnP), SH (SnP), SCO (Нефть WTI)…
0
- Хаген
  11 марта 2016, 15:26
  Филиппов Роман, спасибо, эти знаю :) спасибо.
  0
  - Kubatay
    11 марта 2016, 15:27
    Хаген, так остальные по поиску можно найти
    0
    - Хаген
      11 марта 2016, 15:32
      Филиппов Роман, да, верно… я идеи ищу, ладно не важно… спасибо.
      0
ch5oh
02 декабря 2017, 14:22
Причина естественно не в брокере, надежность российского рынка просто никакая, нет никакой гарантии, что войдя в краткосрочную позицию работа биржи тут же не оборвется.

Понятно, что это голос из прошлого, но Вы написали бред.
Как раз факт того, что Вы имеете проблемы с подключением при условии работающей биржи говорит о том, что ваш брокер технически отсталый и жмотится на инфраструктуре.

Сама мосбиржа пдает примерно 1 раз в год в среднем на час-два как правило. Обычно это происходит после обновления внутреннего ПО о чем предупреждают заранее.

Не знаю как Вас занесло в ПСБ. Открытие, Финам или айтиинвест был бы более логичным выбором.
+1
- Kubatay
  02 декабря 2017, 14:29
  ch5oh, да согласен, я только начинал работать на России, поэтому не совсем правильно определил причину сбоев. Сейчас как раз работаю с Открытием и Финамом :)
  0