Стат.арбитраж и парнотрейдинг- это фикция, обман

Статистический арбитраж и парнотрейдинг — это фикция, обман. Это так называемый псевдоарбитраж, когда вы Лукойл хеджите Газпромом. Бочку меда хеджите ложкой нефти. Получается дерьмо. Оператор такие портфели разрывает еще более легко. В лучшем случае это краткосрочно работает на Америке, поскольку там обилие спекулянтов держит рынок слабоэффективным немного дольше, чем в России. Но результат ничем не будет отличаться, если бы вы торговали по тривиальным индикаторам, или вообще интуитивно работали…

Статистический арбитраж

risk monitor

Санкт-Петербург

1 864

с 30 июля 2014

14 Комментариев

Сергей (serzinho)
04 марта 2016, 15:52
еще не хватало Лукойл хеджит ГАзпромом. ВСе равно, что ананас с березой скрещивать.

Нет никакого фундаментального обоснования корреляции..

А еще есть мнимые регрессии.

Это когда смоотришь график температуры воздуха в 2014 году и график нефти и рубля в 2014 году, и видишь, что они все падают с июля по декабрь. А отсюда делаешь непраздный вывод о корреляции между температурой воздеуха и доллар-рублем в России.
+2
macdee
04 марта 2016, 15:53
невозоможно узнать когда корреляция прекратится
0
- Dim
  04 марта 2016, 15:55
  macdee, корреляция не прекращается никогда, меняется лишь её коэф.
  -1
Dim
04 марта 2016, 15:53
Попробуй порнотрейдинг, поможет!
0
- nik
  04 марта 2016, 16:01
  dmitriy, это нахаляву качать порнуху с торентов и потом за деньги продавать в инете?
  0
Оптимист
04 марта 2016, 16:03
Парный трейдинг — это торговля неким синтетическим инструментом, который ходит в неком боковике, как и в любом боковике бывают прорывы уровней поддержки или сопротивления. Соответственно тут нужно четко понимать, что ты будешь делать при прорыве уровня.
+1
Юрий
04 марта 2016, 16:13
+++
0
Виктор Суржиков
04 марта 2016, 16:35
А что это так против арбитража тебя выплеснуло? Небось попробовал и залетел?
+1
Данила
04 марта 2016, 16:51
прочитал как «порнотрейдинг» ))
+1
SMT
04 марта 2016, 17:31
Если 2 или более инструментов жестко скоррелированы — значит это кому-нибудь нужно. Тому, кто забирает деньги у тех, до кого до сих пор не дошло почему и каким образом так вот происходит.
//************
Торгую исключительно статарбитраж.
+1
Михаил Васин
05 марта 2016, 01:16
Вы просто не умеете правильно рассчитывать коэффициенты и коинтеграции. Если от балды взять то ничего и не будет работать.
В теории и по факту всё работает, большинство хедж фондов мира на этом и сидит.
0
Константин
08 апреля 2017, 13:43
видимо афтор не правильно понимает тему статарбитража, раз такой вывод сделал ))
0

Читайте на SMART-LAB:

«Акцент 5» стал лидером по оборотам среди биржевых фондов недвижимости

Рынок ЗПИФов недвижимости долго оставался довольно тихим с точки зрения вторичной торговли. Формально инструменты есть, но активного рынка внутри них часто не возникает. Любые сдвиги по оборотам...

Accent

03.04.2026

Доходные субфедеральные облигации

Когда доходности ОФЗ кажутся низкими, но и риски корпоративных облигаций вы брать на себя не готовы, то на первый план выходят субфедеральные облигации — долговые ценные бумаги регионов...

АЛОР БРОКЕР

02.04.2026

Акции как защита от инфляции – работает ли это на дистанции?

В теории акции часто называют естественной защитой от инфляции. Логика понятна – если в экономике растут цены, то на длинном горизонте растут и номинальные выручка, EBITDA, прибыль, а значит и...

Газпромбанк

02.04.2026

Как Астра теряет денежный поток по пути по сравнению с Аренадатой

Продолжаем разговор о нездорово низкий дебиторке Аренадаты на фоне сравнения с Астрой. Чтобы вы понимали разницу между Астрой и Датой, я построил два моста конверсии NIC в FCF. Уверен что на...