Стат.арбитраж и парнотрейдинг- это фикция, обман

Статистический арбитраж и парнотрейдинг — это фикция, обман. Это так называемый псевдоарбитраж, когда вы Лукойл хеджите Газпромом. Бочку меда хеджите ложкой нефти. Получается дерьмо. Оператор такие портфели разрывает еще более легко. В лучшем случае это краткосрочно работает на Америке, поскольку там обилие спекулянтов держит рынок слабоэффективным немного дольше, чем в России. Но результат ничем не будет отличаться, если бы вы торговали по тривиальным индикаторам, или вообще интуитивно работали…

Статистический арбитраж

risk monitor

Санкт-Петербург

1 864

с 30 июля 2014

14 Комментариев

Сергей (serzinho)
04 марта 2016, 15:52
еще не хватало Лукойл хеджит ГАзпромом. ВСе равно, что ананас с березой скрещивать.

Нет никакого фундаментального обоснования корреляции..

А еще есть мнимые регрессии.

Это когда смоотришь график температуры воздуха в 2014 году и график нефти и рубля в 2014 году, и видишь, что они все падают с июля по декабрь. А отсюда делаешь непраздный вывод о корреляции между температурой воздеуха и доллар-рублем в России.
+2
macdee
04 марта 2016, 15:53
невозоможно узнать когда корреляция прекратится
0
- Dim
  04 марта 2016, 15:55
  macdee, корреляция не прекращается никогда, меняется лишь её коэф.
  -1
Dim
04 марта 2016, 15:53
Попробуй порнотрейдинг, поможет!
0
- nik
  04 марта 2016, 16:01
  dmitriy, это нахаляву качать порнуху с торентов и потом за деньги продавать в инете?
  0
Оптимист
04 марта 2016, 16:03
Парный трейдинг — это торговля неким синтетическим инструментом, который ходит в неком боковике, как и в любом боковике бывают прорывы уровней поддержки или сопротивления. Соответственно тут нужно четко понимать, что ты будешь делать при прорыве уровня.
+1
Юрий
04 марта 2016, 16:13
+++
0
Виктор Суржиков
04 марта 2016, 16:35
А что это так против арбитража тебя выплеснуло? Небось попробовал и залетел?
+1
Данила
04 марта 2016, 16:51
прочитал как «порнотрейдинг» ))
+1
SMT
04 марта 2016, 17:31
Если 2 или более инструментов жестко скоррелированы — значит это кому-нибудь нужно. Тому, кто забирает деньги у тех, до кого до сих пор не дошло почему и каким образом так вот происходит.
//************
Торгую исключительно статарбитраж.
+1
Михаил Васин
05 марта 2016, 01:16
Вы просто не умеете правильно рассчитывать коэффициенты и коинтеграции. Если от балды взять то ничего и не будет работать.
В теории и по факту всё работает, большинство хедж фондов мира на этом и сидит.
0
Константин
08 апреля 2017, 13:43
видимо афтор не правильно понимает тему статарбитража, раз такой вывод сделал ))
0

Читайте на SMART-LAB:

5 фактов, которые рушат стереотипы!

🔍 Накануне 8 марта мы задали женщинам по всей России вопрос , какой автомобиль они хотели бы приобрести, а также проанализировали нашу базу залоговых автомобилей. В результате — разрушили...

CarMoney

11:32

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 6 марта 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

06.03.2026

Финансовые результаты «Русагро» за 12 месяцев 2025 года

Подводим итоги прошедшего года и делимся наиболее важными событиями. Выручка увеличилась на 17% г/г до 396 млрд руб., обновив рекорд предыдущего года. ✔️Выручка Мясного бизнеса...

Русагро

06.03.2026

Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1229385/ Почему...