Высокий % по вкладам = признак "проблемного" банка?

В последнее время на экранах телевизоров и ленте событий постоянно мелькают новости о закрытии банков, отзывах лицензий, включении режима санаций. Нынешнее руководство Банка России с 01.07.2013 по 01.02.2015 включило в 27 банках процедуру санации и отозвало 183 лицензии. Все это совсем не новость.

Человеку непосвященному интересно следующее: что будет с его банком, насколько он надежен, как предугадать банкротство, есть ли предупреждающие индикаторы. Теперь о фактах.

Большая часть из 15 крупнейших банков, потерявших лицензию в 2015 году, демонстрирует высокий рост вкладов населения за год до отзыва (более чем на 50%) на фоне значительного сокращения средств корпоративных клиентов и росте кредитования юридических лиц, при высоком его удельном весе в активах.
Также стоит обратить внимание на значения норматива достаточности капитала (Н1). Значения, близкие к минимально допустимому значению в 10% или ниже этого значения на последнюю отчётную дату перед отзывом лицензии имеют 5 из 15 банков, а нарушение Н1 – четвертая причина отзывов лицензий по частоте упоминания в пресс-релизах Банка России.

Итак, задачей исследования будет подтвердить или опровергнуть гипотезу – высокие проценты по вкладам являются признаком «проблемных» банков.

Критериями определения надежности выступят признаки «проблемных» банков, у которых были отозваны лицензии в 2013-2015 гг.:
1. Разнонаправленная динамика вкладов населения и вкладов корпоративных клиентов
2. Рост корпоративного кредитного портфеля и его удельного веса в активах.
3. Минимально допустимые значения нормативов достаточности капитала.

Объектами исследования выступят 4 банка с наибольшими процентами по вкладам населения на 19.02.2016 (параметры вклада: 1 млн.руб на срок 1 год, сайт Сравни.ру):
1. Милбанк (вклад «Плановый», 12,85%);
2. Экспресс-Кредит (вклад «Годовой плюс», 12,81%);
3. Таврический (вклад «VIP», 12,70%);
4. Интерпромбанк (вклад «Максимальный доход», 12,70%).

По итогам работы с финансовой отчетностью была составлена следующая таблица.

Анализ расчетной таблицы позволяет сделать следующие выводы (Общий вывод для уже уставших в конце):

1. По критерию 1 (Разнонаправленная динамика вкладов населения и вкладов юридических лиц). У всех рассмотренных банков соблюдается данный критерий, при этом направления динамики у банка Таврический полностью отличается от остальных объектов исследования, только в этом банке произошел существенный рост вкладов юридических лиц (+74,9%) и падение вкладов физических лиц (-18,4%).

2. По критерию 2 (Рост корпоративного кредитного портфеля и его удельного веса в активах). Из всех исследуемых банков только у банка Таврический произошло увеличение кредитования юридических лиц, при этом удельный вес таких кредитов снизился на 32,51%. Остальные банки демонстрируют снижение кредитования юр. лиц и смешанную динамику прироста удельного веса.

3. По критерию 3 (Минимально допустимые значения нормативов достаточности капитала). Значения достаточности капитала Милбанка, Экспресс-Кредит и Интерпромбанк близки к минимальным, в то время как показатель у банка Таврический значительно выше нормы, что позитивно выделяет его среди остальных банков.

ВЫВОД: исследуемые банки проявляют по 2 признака банков, по которым были отозваны лицензии в 2015 году: Милбанк, Экспресс-кредит и Интерпромбанк демонстрируют схожую динамику по критериям, Таврический отличается высоким уровнем достаточности капитала и ростом кредитования юридических лиц (при падении его удельного веса).

Таким образом, выдвинутая гипотеза была подтверждена, но не в полной мере. Все исследуемые банки можно отнести к категории «проблемные» по 2-м из 3-х критериев. Тем не менее, все объекты испытывают проблемы с надежностью и устойчивостью. 

Решать, составлять из таких процентов консервативную часть портфеля или расшарить депозит для торговли — только вам, но если у банка туго с ликвидностью и устойчивостью — может-таки отказаться? Хотя бы для начала посмотреть на корп./гос. облигации) 

Спасибо за внимание, всем успехов.