facevalue
facevalue личный блог
24 февраля 2016, 12:08

StockSharp и QuantConnect

Господа, кто-то пилит в этих средах? Поделитесь впечатлениями. Присматриваюсь, потому что «война» с WealthLab и TSLab не дала нужного результата. А писать снова код «с тарелки» не охота. US markets Only.
36 Комментариев
  • Yuri Chebotarev
    24 февраля 2016, 12:12
    Конечно пилим и регулярно. 
      • Yuri Chebotarev
        24 февраля 2016, 13:12
        facevalue, ни то, ни другое. Вы подробно разъясните, чего вы хотите добиться своим постом.
          • Yuri Chebotarev
            24 февраля 2016, 16:31
            facevalue, какая разница на каком языке писать. Я знаю трейдеров, которые пишут на Basic-6 и встраивают робот в Excel — все работает, как часы. Дело не в языке программирования, дело в сущности стратегии. Вначале надо стратегию довести до стабильной прибыльности, а уж язык программирования — это дело десятое. 
          • Андрей К
            24 февраля 2016, 22:06
            facevalue, это наверное не язык в языке
          • KNK
            24 февраля 2016, 22:56
            facevalue, что значит склеить арбитражную стратегию? 
              • KNK
                25 февраля 2016, 11:07
                facevalue, что в велсе, что в ТСлабе можно любую стратегию закодить, это до меня не так давно дошло, но и про C# я узнал только 4 месяца назад, а недавно слепил стратегию из кубиков ТСлаба, сторонних индюков и индюков из Велса которые тоже переделал в кубики))
                  • KNK
                    25 февраля 2016, 12:51
                    facevalue, в тслабе с помощью кубиков можно повторить любую стратегию из велса, также прописываются формулы и прочее,  а что нельзя повторить то можно закодить. Конечно API велса поудобнее будет, иногда тслабовцам хочется в руки плюнуть)) Естественно использовать ТСлаб для оптимизации нормально не получится, но для этого есть велс. С амиброкером не сталкивался, пока не до него.
                  • Yuri Chebotarev
                    15 мая 2016, 12:10
                    facevalue, посматривать можно и на женские ножки тоже не плохо получается
            • Yuri Chebotarev
              15 мая 2016, 12:09
              KNK, 'nj это ничего не значит
  • Иван Тишевской
    24 февраля 2016, 12:53
    Расшифруйте, что значит война с wealt-lab, tslab, автор! Спасибо! 
    • Yuri Chebotarev
      22 мая 2016, 13:02
      Иван Тишевской, z nfrbt djqys yt dtle
  • Sergey Pavlov
    24 февраля 2016, 14:12
    А вы хотите через IB торговать? Т.е. через TWS API запрограммировать? Мы с этим делом столько возились… Наш программист (с большим опытом программирования) возился несколько месяцев, чтобы реализовать в общем-то не сверх сложную торговую логику, чтобы посредством TWS API посылать ордера на NYSE и NASDAQ. Чисто по этой части использование StockSharp преимуществ не дает, поскольку основные трудности в «общении» с TWS, соблюдении кучи ограничений по использованию TWS API от IB и в программировании торговой логики (ушла ли заявка, отслеживание статусов и пр. пр… в синхронном и асинхронном режимах).
    • Евгений
      24 февраля 2016, 15:23
      Sergey Pavlov, а как вы бэктестите стратегии?
      • Sergey Pavlov
        24 февраля 2016, 16:12
        Евгений, зависит от характера стратегии, рынка и актива. В общем бэктест проводится портфельно, т.е. одна и та же стратегия тестируется на истории минимум двумя людьми независимо. Чаще всего под каждый случай пишется свой тестер на R, python и C++. Иногда, когда в этом есть смысл, стратегия тестируется во встроенных тестерах (чаще всего это Ниньзя).
        • Евгений
          24 февраля 2016, 16:37
          Sergey Pavlov, этот путь, к сожалению, ведет к ошибкам и потерям денежных средств. Мы тестируем один код в одной платформе, а торгуем другой код в других условиях. Не говоря уже про удорожание и увеличение по времени разработки идей.
          • Sergey Pavlov
            24 февраля 2016, 18:16
            Евгений, пока что этот путь привел нас к внутренним стандартам на разработку, тестирование и к соглашению о том, на какой стадии при каких проверках считать систему заслуживающей торговаться на реальном счете. В остальном полностью с вами согласен, всё также:
            Мы тестируем один код в одной платформе, а торгуем другой код в других условиях.
            • Евгений
              24 февраля 2016, 18:52
              Sergey Pavlov, вы выработали стандарт, но ориентированные на разные среды. Это хорошо, но не ориентирование на устранение первоначальной проблемы.
        • Fillio
          24 февраля 2016, 20:11
          Sergey Pavlov, а почему ниньзя, а не мт5 например?
          • Sergey Pavlov
            25 февраля 2016, 04:28
            Максим Дмитриевский, потому что на CME, где мы только пробуем свои алгоритмы, по умолчанию как-то с брокером на ниньзе сложились обстоятельства. Для алгоритмов, которые ощутимо медленнее HFT, ниньзя подходит прекрасно: можно подключить хороший датафид (т.е. сохранять себе хорошие данные для исследований в R), можно оттестировать стратегию (проверить самого себя, что натестировалось в R) ну и потом всё это одним кликом запустить на реале. Плюс ниньзя позволяет автоматически отслеживать контроль соответствия реальной и виртуальной позиции по счету. Для простеньких стратегий это актуально. С метатрейдером сейчас вообще не работаем, хотя лично я начинал с него в 2003-2008 годах… писал полностью автономных ботов на MTAPI3, потом в четвертой версии они API прикрыли ну и моя форекс-история закончилась на этом, перешел тогда полностью на отечественную биржу. На ней не вижу пока особого смысла в МТ. Квик меня полностью устраивает. Возможно, MQL — шикарная вещь, хотя я на MQL ни одного скриптика не написал:) Если вам известны из практики какие-то явные бонусы от сегодняшнего МТ, подскажите, буду благодарен:)
            • Fillio
              25 февраля 2016, 13:42
              Sergey Pavlov, я как раз сам интересовался ниньзей, потому что хочу достаточно быстрый алгоритм протестировать, который в мт4 плохо тестируется. Но вы уже ответили что ниньзя для этого тоже не подходит :)
  • ...
    24 февраля 2016, 21:55
    мне s# + quik нравится. если хочешь что-то завести за 10-20 минут то это самое оно. если тебе решать бизнес задачи, то рекомендую, а если хочешь высоко-технологического онанизма то тебе модные шлюзы от биржи, прямое подключение и т.д. со вторым товарищем не знаком.
  • kvazar
    24 февраля 2016, 23:08
    бросил и С# и S# на полпути, пока не понял зачем мне они. хотя и S# лицензия и VS 2015 prof есть. и на камнях растут деревья, главное стратегия, потом уже все остальное. у меня вон акцессе нормально все работает.
      • kvazar
        25 февраля 2016, 00:26
        facevalue, понятно. я до арбитража не дорос. копаю в лоб интрадэй. и тестирование по тикам историческое не вижу у себя смысла проводить, если используются алгоритмы на тиках. тестирование в реале, и так понятно что к чему.
        Только странно, что стратегию закодить не получалось… какой таймфрэйм если не секрет или без него?
  • Юрий Елисов
    02 марта 2016, 23:02
    Изучи Си шарп(приятный язык)… его поймешь, сможешь и на С++ писать и на яве… отсюда все дороги тебе открыты… лучше конечно писать самому с нуля но это долго, короче взять стокшарп, еще короче писать скрипт для ТСЛАБА к примеру(или альтернативная платформа) — не кубивами, а скрипт!!! Это вообще быстро будет… Ну и следующий вопрос конечно… идея есть — отлично… далее-твоя идея к скорости требовательна или нет? или может тебе нужна кроссплатформенность(всмысле конекторов и брокеров), исходя из этого и выбираешь себе на чем писать и через какую прослойку работать.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн