24 февраля 2016, 00:18

Посчитать фактор восстановления

Ситуация: балуюсь роботами. Есть несколько прибыльных роботов,
решил все же по научному подойти к оценке стратегий, которые гоняю в своем бэктестере (не заглядывая в будущее).
Глянул, как там в TSLab, захотел добавить еще оценок.
Оценка — это результат оптимизации параметров для стратегии, параметры ищутся в поисковом алгоритме.
Пробую разные оценки. Самого TSLab нет (не держу).
Нашел «Фактор восстановления: отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке».
Абс. прибыль — понятно, хай эквити за вычетом начальной суммы.
А если просадки нет? Ну то есть эквити сразу пошла вверх и ниже исходной суммы уже не опускалась, тогда как?

«Фактор восстановления. Чем выше – тем ниже была у системы максимальная просадка,
в целом кривая доходности растет более стабильно и равномерно. Рекомендуется от 10.»

Ну вот пример одной из эквити для ЕД за EDH5,M5,U5,Z5,H6 в рублях на 1 контракт (Y), по дням (X)
все комиссии вычтены (2р на круг). Курс 75р.
Рисую в своей программе, слева чуть обрезано число (макс. 13000р)

Какой у нее фактор восстановления?

оценка стратегии

Счастливый Конец

Москва

2 994

с 5 февраля 2012

9 Комментариев

eagledwarf
24 февраля 2016, 00:23
а ты возьми любой локал хай по эквити за базу отсчета (как бы начало торговли системы), посчитай от него просадки до локал лоя, и возьми эти проценты как значения максимальной просадки
0
Mr. Bean
24 февраля 2016, 00:51
как раз этой темой занимаюсь последние две недели. просадка не от начального капитала считается а от последнего максимума.
+2
SergeyJu
24 февраля 2016, 13:22
Какое-то вздорное описание индикатора. Без начала и конца.
То есть ясно, что пытаются измерить отношение доходности к риску. Максимальная просадка, что в рублях, что в процентах, это понятно. А доход зависит от интервала времени, про который ничего не сказано.
По логике, надо брать среднегодовой доход в тех же единицах, что и просадку. Тогда все более — менее понятно.
0

Читайте на SMART-LAB:

S&P 500: Момент истины для быков

Индекс S&P 500 после короткой коррекции вновь пошёл на штурм исторической области сопротивления 6924–6942. Покупатели решительно атакуют этот форпост медведей, игнорируя множащиеся заголовки о...

Tickmill

00:41

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 6 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

06.01.2026

Инвест идея по тренду длиной в 1 день или бесконечность - шанс заработать с минимальным риском?

Новый год — время новых инвест идей спекулятивного характера Держите одну из них (сам взял сегодня на спекулятивный счет, скину если алюминий уйдет ниже 3000 баксов) Причины...