24 февраля 2016, 00:18

Посчитать фактор восстановления

Ситуация: балуюсь роботами. Есть несколько прибыльных роботов,
решил все же по научному подойти к оценке стратегий, которые гоняю в своем бэктестере (не заглядывая в будущее).
Глянул, как там в TSLab, захотел добавить еще оценок.
Оценка — это результат оптимизации параметров для стратегии, параметры ищутся в поисковом алгоритме.
Пробую разные оценки. Самого TSLab нет (не держу).
Нашел «Фактор восстановления: отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке».
Абс. прибыль — понятно, хай эквити за вычетом начальной суммы.
А если просадки нет? Ну то есть эквити сразу пошла вверх и ниже исходной суммы уже не опускалась, тогда как?

«Фактор восстановления. Чем выше – тем ниже была у системы максимальная просадка,
в целом кривая доходности растет более стабильно и равномерно. Рекомендуется от 10.»

Ну вот пример одной из эквити для ЕД за EDH5,M5,U5,Z5,H6 в рублях на 1 контракт (Y), по дням (X)
все комиссии вычтены (2р на круг). Курс 75р.
Рисую в своей программе, слева чуть обрезано число (макс. 13000р)

Какой у нее фактор восстановления?

оценка стратегии

Счастливый Конец

Москва

2 994

с 5 февраля 2012

9 Комментариев

eagledwarf
24 февраля 2016, 00:23
а ты возьми любой локал хай по эквити за базу отсчета (как бы начало торговли системы), посчитай от него просадки до локал лоя, и возьми эти проценты как значения максимальной просадки
0
- Счастливый Конец
  24 февраля 2016, 00:30
  eagledwarf, не понял если честно (может уже поздно — туплю). Вот конкретно со скрина какие значения взять и на что делить? Макс. хай был около 13000 это абс. прибыль. А делить на что?
  0
  - eagledwarf
    24 февраля 2016, 01:33
    Счастливый Конец,
    первый максимум — что-то около 5000 от него просадка до 2500
    
    следующий максимум что-то около 6000 от него просадка до 3000скопейками
    
    еще выше максимум 7000
    
    берешь 6000 и делишь на (5000-2500) = 2,4
    берешь 7000 и делишь на (6000-3100 или сколько там точно)=2,41
    
    вот твой фактор восстановления, от глобал хая жди просадки на 7 тысяч примерно;)
    +1
Mr. Bean
24 февраля 2016, 00:51
как раз этой темой занимаюсь последние две недели. просадка не от начального капитала считается а от последнего максимума.
+2
SergeyJu
24 февраля 2016, 13:22
Какое-то вздорное описание индикатора. Без начала и конца.
То есть ясно, что пытаются измерить отношение доходности к риску. Максимальная просадка, что в рублях, что в процентах, это понятно. А доход зависит от интервала времени, про который ничего не сказано.
По логике, надо брать среднегодовой доход в тех же единицах, что и просадку. Тогда все более — менее понятно.
0
- Mr. Bean
  24 февраля 2016, 17:51
  SergeyJu, да это не индикатор, это стандартная характеристика торговой системы.
  0
  - SergeyJu
    24 февраля 2016, 17:58
    Mr. Bean, она стандартная для тех, кто пользуется стандартными средствами разработки и анализа ТС.
    Я — не пользуюсь.
    Судя по сообщению автора и ответам, её смысл для многих — туманен.
    0
    - Mr. Bean
      24 февраля 2016, 18:18
      SergeyJu, да это пожалста, никто и не заставляет. придумывайте своё.
      0
      - SergeyJu
        24 февраля 2016, 18:26
        Mr. Bean, мне не надо придумывать — их есть у меня.
        Просто, ни один ответ в данном топике не был точным и корректным, ни формулы точной нет, ни ссылки.
        Автор и сам бы мог найти ответы на свои вопросы, конечно, но и после всех ответов у него ясности, я полагаю, не наступит.
        
        0