Трейдинг. Стратегия. Необходим анализ.

Добрый день, коллеги.

Задача: разработать прибыльную стратегию торговли акциями на рынке США. Идея должна работать практически каждый день, внутри дня и не заточена под какую либо одну бумагу, отрасль и т.д. В связи с большой комиссией (в сравнение с рынком ФОРТС) количество сделок должно сводиться к минимуму. Алгоритм должен быть четким и понятным — никакой интуиции. Средняя прибыльная сделка должна быть минимум в полтора раза больше средней убыточной. Желательно что бы каждый день закрывался в плюс — то есть или ловим всегда большое движение, которое перекрывает все наши убытки, или берем качеством и стараемся отфильтровывать все потенциально не прибыльные сделки.

Реализация: для торговли отбираем акции которые будут двигаться — в которых появился объем или отчетные бумаги. Так же у акции должно быть направление — тоесть в день торгов мы будем пробивать или Хай или Лоу за несколько дней. Соответственно вход будет на побитии Хай или Лоу дня. Стоп весьма условный — или по истечению некоторого времени, в моем случаи если акция не двигается пол часа, то закрываю позу. Прибыли даем течь — тралим. Размер позиции обсуждать не буду, ибо там все в порядке и рассчитывается автоматически.

Суть проблемы: в целом стратегия работает весьма неплохо и с параметрами прибыльности, фактора восстановления и коэффициента выигрыша все достойно. Однако за неимением опыта становится все тяжелее данную стратегию самостоятельно усовершенствовать в разрезе качества сделок. Поэтому прошу Вас поделиться своими идеями и предложениями — каким образом (какой фильтр добавить) уменьшить количество убыточных сделок?

Дополнение: пересиживанием и усреднением заниматься не хочется, по причине неэффективного использования BP (торгового капитала). Стопы фиксированные уменьшают в разы прибыльность. Другие стратегии не предмет обсуждения в данной статье. Считаем, что проскальзывания не существует. И да, как пишут на смартлабе — ничего не продаю и обучением не занимаюсь =).

P.S. Немного лирики.
Читаю данный ресурс давно и только сегодня решился написать свой первый пост. Тимофею огромное спасибо за такой ресурс, который помогает узнавать что-то новое и содержит массу иинформации для реализации себя как трейдера. Целью моего прибывание тут — поделиться своими идеями и некоторыми наработками, и получить здравую критику и предложения по улучшению своих стратегий. Так же, хотелось бы сказать большое спасибо всем тем товарищам, которые не покидают smartlab и несмотря на троллей продолжают постить интересные и конструктивные статьи.

Скриншеты сделок:

ALGN

EA

GILD

INXN

MNST

PFPT

SMCI

SNE

TAP

VNO

WDC

WLK

UPD:
Ссылка на исходник робота в формате .tslab
И необходимый индикатор.

трейдинг система стратегия nyse

Игорь

Москва

с 6 февраля 2016

33 Комментария

Иван Тишевской
06 февраля 2016, 14:32
Автор, на каком языке программируете? В чем тестируете?

0
- Игорь
  06 февраля 2016, 14:37
  Иван Тишевской, объектно-ориентированный язык программирования. А в какой оболочке мне все равно. В данном случаи это TSLab — так как есть недорогой коннектор к whotrades (счет MMA).
  0
  - Иван Тишевской
    06 февраля 2016, 14:50
    Игорь, возможно стратегии поможет авторский трейлинг стоп
    или оптимизация собственных параметров, не могу сказать как на Американском рынке отразится
    0
    - Игорь
      06 февраля 2016, 14:59
      Иван Тишевской, параметров как таковых нет — кроме как Хай за n-количество дней. С трейлингом тоже все в порядке — переносим стоп после того как был откат и на «большем» объеме цену развернули дальше по тренду. Проблема очевидна — изначальный стоп, а если глубже капнуть — как отсеить некоторые входы — а именно, как отличить пробой ложный или настоящий — но в моменте, а не постфактум.
      Были идеи анализировать стакан — дельту между Sell и Buy объёма — принципиального улучшения не дало.
      Так же думал над определением трендового дня или флетового — тоже существенно не продвинулся.
      Вообщем вот тут у меня стопор…
      0
      - Иван Тишевской
        06 февраля 2016, 15:06
        Игорь, если вы говорите что все в порядке с показателями системы то может подключить управление капиталом в этом случае? Создан чат для работы группы по прогаммированию ТС, буду рад видеть Вас. скайп в контактах
        0
        Игорь
        06 февраля 2016, 15:27
        Иван Тишевской, скайп это хорошо — но лучше что бы и другие видели — может кому-нибудь поможет.
        
        Управление капиталом — что именно имеете ввиду? В рамках одного инструмента не получится — сделки редки. Если смотреть по портфелю целиком — то средний риск примерно n — фиксированный (в моем случаи 25) долларов на сделку исходя из последний волатильности инструмента.
        Если есть еще идеи по управлению капитала — пишите, с радостью попробую.
        
        В конце статьи добавил исходник робота на тслаб — можете поковырять — может что-нибудь придумаете.
        
        0
        Иван Тишевской
        06 февраля 2016, 15:40
        Игорь, есть концепция, авторство не мое поэтому тут не могу светить
        
        0
John Smith
06 февраля 2016, 16:44
дык эта, бектест то есть, за какой период ?

Откуда инфа:

в целом стратегия работает весьма неплохо
0
- Игорь
  06 февраля 2016, 16:56
  John Smith, есть но на бумаге. Причина этому — выборку акций для торговли осуществляю в ручном режиме через скринеры и соответственно просадку, прибыль и прочее фиксирую там же.
  
  Что бы осуществлять отбор в автоматическом режиме прийдется хранить данные по 1000+ акций на своем ПК, что весьма его подвешивает.
  0
  - John Smith
    06 февраля 2016, 17:01
    Игорь, это несчитово.
    Нужно обзавестить нормальными средствами анализа для портфельной торговли иначе фуфло.
    
    Мультичартс, Амиброкер, Велслаб к вашим услугам.
    Заодно можно кучу фильтров накрутить на любой вкус.
    
    зы Амиброкер наименее требовательный к железу если что.
    
    0
    - Игорь
      06 февраля 2016, 17:12
      John Smith, при необходимости мне не составит труда смоделировать тот же самый портфель на TSLab за месяц например, исходя записанных данных в журнале. Или к примеру могу внести все сделки в marketstat. Вопрос только в необходимости — как это мне поможет в улучшении качества сделок, а не сбалансированности портфеля другими стратегиями, активами и прочем.
      Моя проблема в том, что я не вижу как улучшить на данный момент вход только в данной стратегии.
      0
      - John Smith
        06 февраля 2016, 17:16
        Игорь, месяц это ни о чем, бектестать нужно с 2009 минимум. лучше с 2007 чтобы понять что происходит когда вола высокая.
        0
John Smith
06 февраля 2016, 17:08
я это к чему написал — есть просто сомнения что

в целом стратегия работает весьма неплохо

0
John Smith
06 февраля 2016, 17:26
мы о разном говорим, ты говоришь что ничего не изменится если засунуть реестр сделок в софтину и это правда.

Я говорю о том что нужно брать сырые intraday данные, засовывать их в софтину, писать там алго и тестировать его на истории.
Сразу вопросы отпадут )))

0
- Игорь
  06 февраля 2016, 17:31
  John Smith, эх не хочется обсуждать данный вопрос сейчас. Просто абстрагируйтесь от этого — и если хочется помочь или порассуждать, напишите свои предложения по улучшению качества стратегии исходя из предложенной информации.
  Спасибо за понимание.
  0
спидараминепью
06 февраля 2016, 19:04
исключительно как аналогия: пятикласник задает вопрос кандидату мат наук — а как вы достигаете определенного результата?, вопрос: как кмну ответить на этот вопрос? ооп отличное образование в сфере програмирования, но полное отсутствие понимания взаимодействий между участниками рынка и инфраструктуры, вывод: сначала садитесь на экскаватор и копайте инфу, для начала хотя бы то что график и OHLC это не первичная инфа и какой период вообще могут отражать свечи?) скажем может быть 100м\сек свечка? или меньше чем в терминале 1 мин низзя?)
0
- Игорь
  06 февраля 2016, 19:43
  Osen, не совсем понял, что вы хотели сказать. То есть, если я выложу тиковый график и проторгованный объем и на основании его построю график (будь, то свечи, линия или фигурки зверков во времени…) то я сто процентно увижу необходимые патерны, которые позволят улучшить изложенную стратегию? Сомневаюсь – есть в арсенале роботы, которые успешно торгуют на ФОРТС используя только проторгованный объём и направление сделок, но на NYSE не все так одназначно. Хотя может вы и правы, и я что-либо упускаю.
  0
  - спидараминепью
    06 февраля 2016, 20:16
    Игорь, да интерпретируйте поступающий стрим как вам угодно, можете рисовать свечи по кол-ву сделок, по диапазону цены, по суммарному обьему и т.д. сути это не меняет вы берете первичную инфу перерабатываете ее и на основе этого строите стратегию, хотя в посте я стратегии не увидел), так почему бы не конфигурировать поступающую дату а анализировать ее сразу), скорость, интенсивность, консолидированность или агрегированность, работа спреда, ключевые моменты в принтах и т.д.
    0
    - Игорь
      06 февраля 2016, 20:34
      Osen, хорошо, согласен здравая мысль в этом есть, чтобы осуществлять вход исходя из первичной информации.
      Но как быть с сопровождением сделки тогда? Оставить все как есть, или опять ориентируемся на первичную информацию — но тогда придётся все равно вводить обобщенный (средний) параметр, который будет служит сигналом на выход. И тут я боюсь, что данный сигнал будет не так редок, как хотелось бы. А это означает прямая потеря на комиссии. И тогда возвращаемся обратно к тому, что нужна более обобщённая информация для долгого удержания в рынке и наращивания прибыли.
      0
      - спидараминепью
        06 февраля 2016, 20:39
        Игорь, вы не поняли главное что я хотел сказать, вся ваша стратегия это самообман потому что не учитывает практически ничего и там нечего улучшать
        0
- Игорь
  06 февраля 2016, 20:02
  Osen, ранее написанное не с негативным оттенком, просто хочет получить более развернутый ответ — где копать и главное что искать.
  0
  - спидараминепью
    06 февраля 2016, 20:36
    Игорь, что такое любой график в том числе и тиковый? это поток сделок выложенный в графическом виде, что такое обьем это какой обьем прошел в сделках за период, может обьем к примеру за 1 мин свечу превышать обьем за предыдущую в 10 раз? может но как это произошло? забрали один огромный сайз на одном ценовом уровне и только потом вынесли мелкие сайзы на следующих уровнях или мощно давили снимая на каждом уровне хорошие сайзы или сквизанули сначала снимая мелкие сайзы а потом упрелись в айсберг и на нем завязли , во всех случаях будет пройден один и тот же диапазон и проторгован один и тот же обьем вот только выводы будут совершенно разные )) учитывает ли эти вещи ваш алгоритм?)
    0
    - Игорь
      06 февраля 2016, 21:05
      Osen, спасибо за пример, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Согласен что с точкой входа можно так и поступить. Но допустим мы сидим в сделке в правильном направлении, в течении часа ничего не происходит – объем, интенсивность и т.д. в пределах нормы (средней величины) и вдруг уперлись в айсберг от которого совершили откат после чего идем на ретест – как определить пройдем ли мы его или нет? В случаи отскока – нужно ли выходит. Если выйдем, а движение с третьего раза продолжится мы не сможем войти в сделку из-за комиссии. Опять приходим к тому, что имеет место быть сугубо личная оценка прогноза?
      Я хочу сказать, что первичные данные хороши только как фактические – например для входа. Но они никак не помогут нам, например, на акции которая ставит новые хаи на которых еще не бывала. И выход из позиции на основе первичных данных будет чуть ли не 50 на 50 в торговле с удержанием позиции от часа?
      0
      - спидараминепью
        06 февраля 2016, 21:19
        Игорь, в ситуации из вашего примера правильно или сократить позу или закрыть совсем еще до отката и открыть снова при изменении условия, не очень понимаю почему вас так напрягает тариф может просто сменить брокера хутрейдс и ММА и алготорговля не совместимы в принципе) открывайтесь в интерактиве там отличный комис и отличные условия для алгоритмизации торговли
        0
        Игорь
        06 февраля 2016, 21:25
        Osen, ок. За интерактив отдельно спасибо. В итоге — графический анализ в помойку? Но по нему, например, удобнее отслеживать сезонные аспекты и психологические факторы. Или все это есть в первичной информации?
        0
        спидараминепью
        06 февраля 2016, 21:33
        Игорь, разве я говорил в помойку?) вы все же решите о чем мы говорим о алгоритме или о сезонных факторах) но впрочем если ваш алго работает на периодах лунных циклов то я вообще напрасно влез со своими комментариями)
        0
        Игорь
        06 февраля 2016, 21:37
        Osen, нет не говорили. Просто хотелось бы узнать ваше мнение о других аспектах, которые можно использовать в торговле, кроме первичной информации. Как говорится есть умный человек у которого чему-то можно научиться — почему бы и не спросить.
        0
        спидараминепью
        06 февраля 2016, 21:42
        Игорь, вам несколько лет понадобится на изучение всех возможных ситуаций и вариаций возникающих в стриме и в котировальном стакане плюс изучение инфраструктуры тоже даст определенное понимание происходящего, а из других аспектов я бы добавил изучайте формирование корпоративных новостей, изучайте фундамент и отчетность
        0
        Игорь
        06 февраля 2016, 21:51
        Osen, и насколько я понимаю в интернете информации по «всем возможным вариациям и ситуациям возникшим в стриме» я не найду? То есть, остается только самому капать и еще раз капать.
        Буду очень рад, если кинете ссылочку или подскажете где можно уже готовую или формализованную инфу почитать.
        0
        спидараминепью
        06 февраля 2016, 21:58
        Игорь, таких ресурсов не существует и в большей степени потому что это не математика очень много субьективной оценки, всегда удобнее оценивать количественную составляющую чем качественную, поэтому наблюдайте, пишите видео, как все это происходит выводите зависимости от волатильности и ликвидности и т.д.
        0
        Игорь
        06 февраля 2016, 22:07
        Osen, большое спасибо Вам за ваши ответы и уделенное время. Появилось уверенность — куда стоит копать. Если есть что еще рассказать с радостью послушаю)))
        0
        спидараминепью
        06 февраля 2016, 21:37
        Игорь, психологические факторы — что вы имеете в виду? по моему кроме как в ленте больше нигде и не увидеть реальные психологические факторы, если хотите примеры то их очень много практически весь поток ордеров это сплошная психология в том числе и машинная
        0