Трейдинг. Стратегия. Необходим анализ.

Добрый день, коллеги.

Задача: разработать прибыльную стратегию торговли акциями на рынке США. Идея должна работать практически каждый день, внутри дня и не заточена под какую либо одну бумагу, отрасль и т.д. В связи с большой комиссией (в сравнение с рынком ФОРТС) количество сделок должно сводиться к минимуму. Алгоритм должен быть четким и понятным — никакой интуиции. Средняя прибыльная сделка должна быть минимум в полтора раза больше средней убыточной. Желательно что бы каждый день закрывался в плюс — то есть или ловим всегда большое движение, которое перекрывает все наши убытки, или берем качеством и стараемся отфильтровывать все потенциально не прибыльные сделки.


Реализация: для торговли отбираем акции которые будут двигаться — в которых появился объем или отчетные бумаги. Так же у акции должно быть направление — тоесть в день торгов мы будем пробивать или Хай или Лоу за несколько дней. Соответственно вход будет на побитии Хай или Лоу дня. Стоп весьма условный — или по истечению некоторого времени, в моем случаи если акция не двигается пол часа, то закрываю позу. Прибыли даем течь — тралим. Размер позиции обсуждать не буду, ибо там все в порядке и рассчитывается автоматически.


Суть проблемы: в целом стратегия работает весьма неплохо и с параметрами прибыльности, фактора восстановления и коэффициента выигрыша все достойно. Однако за неимением опыта становится все тяжелее данную стратегию самостоятельно усовершенствовать в разрезе качества сделок. Поэтому прошу Вас поделиться своими идеями и предложениями — каким образом (какой фильтр добавить) уменьшить количество убыточных сделок?


Дополнение: пересиживанием и усреднением заниматься не хочется, по причине неэффективного использования BP (торгового капитала). Стопы фиксированные уменьшают в разы прибыльность. Другие стратегии не предмет обсуждения в данной статье. Считаем, что проскальзывания не существует. И да, как пишут на смартлабе — ничего не продаю и обучением не занимаюсь =). 


P.S. Немного лирики.
Читаю данный ресурс давно и только сегодня решился написать свой первый пост. Тимофею огромное спасибо за такой ресурс, который помогает узнавать что-то новое и содержит массу иинформации для реализации себя как трейдера. Целью моего прибывание тут — поделиться своими идеями и некоторыми наработками, и получить здравую критику и предложения по улучшению своих стратегий. Так же, хотелось бы сказать большое спасибо всем тем товарищам, которые не покидают smartlab и несмотря на троллей продолжают постить интересные и конструктивные статьи.  


Скриншеты сделок:

ALGN


EA


GILD


INXN


MNST


PFPT


SMCI


SNE


TAP


VNO


WDC


WLK


UPD:
Ссылка на исходник робота в формате .tslab
И необходимый индикатор.