Я не пью!
Я не пью! личный блог
20 января 2016, 19:11

SI-BR. Корреляция

Граждане трейдеры! Мой первый пост, не стесняемся, плюсуем :)
Небольшое исследование по мотивам поста Серёжи smart-lab.ru/blog/304525.php
Как вы могли заметить, на текущем падающем нефте-тренде рубль падал, будучи сильно скоррелированным с нефтью (т. н. нефтебочка Немцова-Олейника). Как менялась эта зависимость на разных кусках тренда? Чтобы ответить на этот вопрос, возьмем получасовые графики склеенных фьючерсов Br и Si с 1 января 2014 по сегодня. Посчитав для каждой свечки процентное изменение цены нефти и доллара, можно определить, насколько они скоррелированны. При этом интересно разбить весь временной промежуток на 16 участков, в каждом из которых Br находился вблизи одного из значений, отложенных по горизонтальной оси графика. На вертикальной оси — коэффициент, связывающий процентное изменение Si и процентное изменение Br, 'ошибка' указывает на то, насколько хорошо работает линейная регрессия мжду этими величинами.
SI-BR. Корреляция
Действительно, видно, что с падением нефти рубль становился все более и более скоррелированным с нефтью, максимум был достигнут относительно недавно (-0.5% движения рубля на каждый % движения нефти). В последнее время (самая левая точка) совершенно достоверно этот коэффициент стал уменьшаться. Закономерность вырисовывается любопытная, но чем нам все это грозит? :)
0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн