Pin-T-Set
Pin-T-Set личный блог
09 января 2016, 16:03

80% и 1:1 или 60% и 2:1? Что лучше?(Часть 2)

Удалось в Excel собрать незатейливый симулятор торговли. Оказалось много проще, чем думал вначале. В него не закладывал реинвестицию, а просто прибавлял или отнимал результат торговли. За базу принят ноль. Было важно получить визуальную реализацию торговли и определиться с просадками и сериями просадок, с длиной периода флэта (ни плюс, ни минус).

Результаты симуляций. Число реализаций принял 1000. На рисунках показаны результаты 10 прогонов по каждой стратегии.

Стратегия 60% и 2:1 действительно оказалась прибыльней, чем 80% и 1:1. Единственный момент, бывают более длинные периоды флэта.
80% и 1:1 или 60% и 2:1? Что лучше?(Часть 2)  Рис.1. Стратегия 80% и 1:1.
80% и 1:1 или 60% и 2:1? Что лучше?(Часть 2) Рис.2. Стратегия 60% и 2:1.

В Интернете часто можно найти утверждение, что стратегия 40% достаточно хороша (особенно часто это встречается в заметках для участников Форекса). Ниже проверка этой стратегии.
80% и 1:1 или 60% и 2:1? Что лучше?(Часть 2) 

Рис.3. Стратегия 40% и 2:1.

Удивительно, но эта стратегия действительно оказалась жизнеспособна. Правда бывают просадки: общие до 34 пунктов, серия убытков до 17, флэт может длиться 200 входов. (Это только по одной итерации. Конечно, результат может быть и хуже). Человеку, наверное, не выдержать, а вот робот вполне может успешно торговать. 

Еще проверил одну стратегию Екатерины Силаковой (http://smart-lab.ru/blog/73690.php), которую она реализовала в 2011-2012 гг. Спасибо Джонни Фунту за присланную ссылку. Ниже – результат.
80% и 1:1 или 60% и 2:1? Что лучше?(Часть 2) Рис.4. Стратегия 36% и 2:1 (эти параметры были получены после года торговли).

Стратегия отчаянная, по-видимому, уже на грани! Как только она ее выдержала целый год!? Наверное, потому что полгода были благоприятные. Сама Екатерина отмечает, что самая длинная отрицательная серия была 15.
Наверное, хорошо бы каждому трейдеру проверять стратегию на просадки и серии убытков, чтобы не быть потом «весьма изумленным».

Всем успешной торговли.



2 Комментария
  • ICWiener
    09 января 2016, 16:17
    Зачем строить невероятные графики:

    80% 1:1 при инвестировании 100 раз по 1 рублю. Дает 80 прибыльных сделок т.е. 80 рублей прибыли. 80% 

    60% 2:1 при инвестировании 100 раз по 1 рублю. Дает 60% процентов прибыльных сделок т.е. 120 рублей прибыли. 120%
  • zhanbek87
    21 февраля 2016, 22:46
    ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ ТАКОЙ СИМУЛЯТОР, БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН, СПАСИБО!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн