28 декабря 2015, 16:36
Торговая система: "Понедельник - день тяжелый"
Тут один коллега написал заметки по выступлению Ларри Вильямса (http://smart-lab.ru/blog/292354.php),
так Ларри сообщаем, что понедельник плохой день для российского рынка.
Решил проверить, походу не врет Ларри.
Конкретная торговая система на тест (первые расчеты вполне рабочие):
Суть:
шортим на закрытии в пятницу (18-30), в понедельник откупаем,
стоп 2%, тейк пр. 2 % или выход по закрытию понедельника
результаты за 2015г:
для Газпрома +26,5% на плечо (без комис. и проскальз.), макс просадка 5,5%
и даже для бычьего весь год Сбера +15% на плечо, макс просадка 8%
Для ленивой торговли сойдет.
Посчитал бы какой нибудь добрый человек, лет за 5 все это дело, было бы здорово (можно еще и RI, ВТБ).
так Ларри сообщаем, что понедельник плохой день для российского рынка.
Решил проверить, походу не врет Ларри.
Конкретная торговая система на тест (первые расчеты вполне рабочие):
Суть:
шортим на закрытии в пятницу (18-30), в понедельник откупаем,
стоп 2%, тейк пр. 2 % или выход по закрытию понедельника
результаты за 2015г:
для Газпрома +26,5% на плечо (без комис. и проскальз.), макс просадка 5,5%
и даже для бычьего весь год Сбера +15% на плечо, макс просадка 8%
Для ленивой торговли сойдет.
Посчитал бы какой нибудь добрый человек, лет за 5 все это дело, было бы здорово (можно еще и RI, ВТБ).
11 Комментариев
Geist28 декабря 2015, 18:36Результаты — за весь 2015 или за его часть?0
kedr_trade28 декабря 2015, 18:41Geist, с 09.01.2015 до сегодня0- Geist28 декабря 2015, 18:43kedr_trade, интересно, спасибо.0
Alexand7729 декабря 2015, 10:31kedr_trade, Проверил на Ri с 2011 года. Нормально в принципе работает, при условии что это не единственная страта в портфеле будет ну и не перебарщивать с плечами. Слабое место — стоп может утром в понедельник снести совсем не там где он есть, но такие ситуации редки — только 5 раз с 2011 года стопило на первой пятиминутке. Подробности нужны?0- kedr_trade29 декабря 2015, 15:13Alexand77, Спасибо, если можно доходность по годам и просадки.0
- Alexand7729 декабря 2015, 15:14kedr_trade, я статью только что выложил http://smart-lab.ru/blog/299849.php0
- Alexand7728 декабря 2015, 22:37Посчитаю завтра если напомните с утра.+1
Ты прав)01 января 2016, 17:30Я одно напишу, что нехорошо шортить на бычьем рынке. Уж лучше бы про вторник вечера подумать))))))0- Ты прав)01 января 2016, 17:31А на счёт теста рынка- полностью согласен, но к сожаления я только 1 программу знаю которая способна собрать данные за 5 лет на рынке…0
22:10
Advocate, и какой ништяк — ей вынес «самый гуманный» суд в Мире?
— Явно несоизмеримо малый — содеянному(учел наличие малолетних детей на иждевении)!
Дмитрий Соколов,… просто!
Пруфы для чего?
Oyy, да в принципе он всегда так ходит, редко когда прям точно совпадает
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г).
• 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г).
• 11м 2024г: Индия 135,9 мл...
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г).
• 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г).
• 11м 2024г: Индия 135,9 мл...
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г).
• 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г).
• 11м 2024г: Индия 135,9 мл...
Виталий Б., блин, уже даже не слежу за новостями)) а где это сообщение?
21:41
Nikstudent, в точку! нефть скоро будет по 40, а следом и лукойл по 4000
21:41
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г).
• 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г).
• 11м 2024г: Индия 135,9 мл...