Уже какой месяц хожу и всех доматываю вопросом, кто знает и может объяснить принцип ценообразования на фьючерсе РТС???? я считаю что это важнейший вопрос и его должен знать каждый!!!
К сожалнию никто мне так и не смог объяснить..
Предлагаю поднять этот вопрос здесь.
Я понимаю что этот вопрос требует объемного объяснения и ток кто знает не станет писать много и долго)) но все же. это крайне важный вопрос
Pafnut, там просто мне рассказывали тут такую тему.там на этом инструменте проходят не все обьемы по этому его не возможно адекватно спекулировать или торговать так как постоянно тебе идет по сути глючная лажа.
Wizard, Просто смотрю в стакан и все представления о равновесии спроса и предложения рушатся. Старая картина сломалась а новой нет… то что написано в специфкации к контракту… мне не понятно и хочется что действительно движет фьюч, чтобы понимать почему цена пошла в эту сторону а не в другую. Ато смотришь в стакане контрактов на продажу в 10 раз больше чем на покупку а цена то вверх то вниз
Wizard, ну тут в принципе можно понять что когда большой объем и цена стоит то равновестие… кол-во бидов на покупку равно количеству офферов на продажу, если я правильно понимаю.
короче боты бегают как малохольные продают покупают продают покупают потом бабах у какого то бота срывает дно и начинается либо вынос либо пролив ыыыыыыыыыы
Pafnut, в стакан не все сделки попадеют
напрмиер стоп приказы не видны в стакане
или сделки по рынку тоже не идут в стакане…
так жеесть айсберги и просто высокочастоники чьи сделки каждую секунду идут( быстрее чем обновляется стакан)
Konstantin, Это все понятно, меня интересует другой вопрос, Возьмем идеальный рынок где через каждые 5 пунктов можно совершить сделку т.к. есть роботы маркетмейкеры… допустим у нас на рынке торгует 10 человек, у каждого ГО на 1 контракт, первые 9 начинают покупать сдвигая цену на 45 пунктов грубо говоря соответственно 10-й продав один контракт двигает цену на 5 пунктов вниз или как? Если тут некоторые говорят что фортс это замкнутая система что деньги перераспределяются, значит когда кто-то зарабатывает кто ровно столькоже должен потерять (как я думаю) но когда днем цену двигают на 10000 пунктов внушительными объемами и потом на вечерке сраные 200-300 контрактов швыряют цену на 500-700 пунктов… я вот не могу понять
Tradescanner.ru, блин вот что за разбор, никакой конкретики:- «Банк активно инвестирует в цифровизацию и разработку инновационных финансовых продуктов, что может укрепить его конкурентные позиции и...
Правительство Российской Федерации приняло решение отменить действие экспортной пошлины на золото. Это следует из опубликованного постановления правительства.
Постановление было подписано 25 апре...
Успокойтесь, просто щас идет серия залергов прошлогодних шлаков. Овк, Соллерс, КамАЗ, Центральный телеграф скоро дернуть должны, Красный Октябрь дергали уже, глобалтрак тоже
Всё очевидно: что бы не выросла +100% за праздничные-рабочие биржи до 13го мая, пока ЦБ с АСВ отдыхают и не успели придумать новые иски к КИВИ . сцукиии…
Кукляра зря время теряет, предлагая за бумагу цену чуть выше 2021 года.
Дураков тут нет
Минимум 20 копеек, даже 10 копеек для него, считай что подарок будет.
Ну, а так пусть играется сам с собой...
1.http://www.rts.ru/ru/index/RTSIDescription.aspx
а затем здесь
2.http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-3.12
fs.rts.ru/files/2057
капитализация входящих в индекс акций посчитанная в долларх…
завист ли цена от ставок — вопрос более филосовский… чем вы думаете
поставь в терминал футпринт, ленту, ленту с фильтром контрактов, можно еще ОИ.
Увидишь все в онлайне
напрмиер стоп приказы не видны в стакане
или сделки по рынку тоже не идут в стакане…
так жеесть айсберги и просто высокочастоники чьи сделки каждую секунду идут( быстрее чем обновляется стакан)