Рассуждения про торговую систему

Занимаюсь по новой тем, что возвращаюсь в трейдинг. С прошлых лет остались в голове какие-то представления о том, как все следует делать. Но это все требуется восстановить и «оживить». Начал с воссоздания логики торговой системы. Т.е. хочется разобраться с ее структурой, определить из чего она состоит, для чего нужна, какие задачи должны в ней решаться. 

Итак, логика. Если есть система, то есть информация на входе и есть информация на выходе. Что на входе? Ну во-первых, это рыночная информация. Это график цены инструмента, это объем торгов, это макроэкономические показатели, это информационное поле, события которого влияют на актив  и что планируется использовать в дальнейшей работе. Помимо рыночной информации, на входе системы информация о размере торгового капитала. Что на выходе? Торговые результаты  — график доходности, число сделок, математическое ожидание и другие показатели. 

Теперь о сути торговой системы. В основе должна лежать концепция. Что за концепция? Это теоретическая основа торговли. Это идея или набор идей о том, за счет чего будет обеспечиваться положительный результат торговли.Например, идея — вероятность того, что тренд будет продолжаться выше вероятности разворота. А также принципиальные положения о торговле (время удерживания позиции, вопросы управления риском, вопросы выбора инстрементов торговли и т.д.) — т.е. концепция должна давать понимание за счет чего торговая система будет приносить прибыль, а не терять.  

Теперь о практике. Есть понимание, как торговать (концепция), например торгуем по тренду. Теперь нужно сделать так, чтобы это было формализовано однозначным образом в форме правил. Т.е должен быть набор условий для открытия позиции. Здесь используются инструменты анализа (н-р, индикатор скользящая средняя) и методы интерпретации (н-р, пересечение ценой СС снизу вверх — сигнал на покупку). Смысл в том, чтобы эти конкретные правила позволяли реализовать на практике торговую идею (ту же самую — что вероятность продолжения тренда выше вероятности разворота).

Подразумевается, что когда условия для открытия позиции совпали, то есть смещение вероятности в движении цены и следует входить в рынок. Но перед открытием нужно определить точку фиксации убытка, т.е. определить уровень стоп-лосса.

Далее нужно рассчитать объем входа, который позволит остаться в пределах допустимого уровня риска (% от капитала). 

Имея смещение вероятности в нужную сторону, зная риск на сделку открываем сделку. 

Заключительная часть торговой системы  — правила закрытия сделки. Какие есть варианты? 1. Выход по стоп-лоссу. 2. Выход по цели (как установить цель?). 3. Выход при определенных условиях (какие условия?).