13 ноября 2015, 15:54
разговоры о трейдинге №20. Неучтенные риски алготрейдинга
Вопрос алготрейдерам.
1. запрогали систему
2. протестировали — гуд
3. запустили
спустя какое-то время бабах — и убытки (или большие убытки)
Что вы забыли учесть на тестах?
1. запрогали систему
2. протестировали — гуд
3. запустили
спустя какое-то время бабах — и убытки (или большие убытки)
Что вы забыли учесть на тестах?
Читайте на SMART-LAB:
Сильный евро как проблема: сигнал ЕЦБ ограничивает рост EUR/USD
EUR/USD попытался закрепиться в районе 1,200, но во второй половине сессии откатился, удерживаясь в хрупком диапазоне 1,1950-1,20. На дневном графике движение выше 1,20 все больше выглядит как...
29.01.2026
Консолидация рынка МФО: драйвер роста для Займера
Число МФО неуклонно снижается на протяжении последних лет. С 2014 года, когда на рынке существовало 4200 компаний, их число сократилось в 5 раз. 📌 За минувший год, по данным Банка России, из...
29.01.2026
Алексей Лазутин переизбран генеральным директором ПАО «МГКЛ»
28 января состоялось заседание Совета директоров ПАО «МГКЛ», на котором было принято решение о переизбрании генерального директора Общества в связи с истечением срока его полномочий....
30.01.2026
.
Руслан Шингирей, А пока кладбища растут. С каких буев для экономики мир хуже войны?
Fesh1, а ты непонятливый или глупый просто, как стручок в шляпе, который тебе лайкает.))
Я тебе и написал уже три раза — при покупке ВСЕГО на тарифе Инвестор (хоть на лям, хоть на 50) — оплата НУ...
Шанхайский сигнал: В статьях указывается на рекордный спред: в Китае (Shanghai Gold Exchange), где торгуют реальным металлом, серебро стоит выше $130 за унцию, в то время как в США фьючерсы — около $9...
5:48
Auximen, что хорошо, хорошо, что матерится или прост тебе хорошо, а что ок не написал?
alexandrstroys1, отчётность плюс-минус хорошая. Держал облигации какое-то время, но ушёл в АА- и выше, чтобы не тревожиться лишний раз
Макс Рыженок, да у меня такое бывает, просто смотришь по СМИ, о развитои стране говорят, а смотришь на улицу, и на все остальное, то видишь какой то развал, коррупцию, вранье кругом.
Так стран...
Уууаааа
1:23
Koshchei, харитону сейчас не до стихов, сидит извелся уже. Крипта ушла в штопор, видимо в понедельник продолжение шваха золотишка
Простые: не учли проскальзывание и комиссии, ошиблись в программе, бэктестили слишком маленький участов.
Сложные.
Оверфиттинг.
Есть вообще не ошибки в прямом смысле слова.
Изменился рынок. И так тоже бывает.
Первое и самое просто. Изменилось состояние рынка. Система тупо перестала работать.
Второе — гэпы и проскальзывания. Мы считали что всегда зайдем по OPEN а выйдем по CLOSE.
Третье — Комиссии.
Четвертое вытекает из первого, но чуть по другому. Когда попадаешь чувствуешь себя намного глупее чем в случае (1), хотя сама проблема сложнее.
Проблема заключается в том что при оценки системы мы не делали корректировку оценки относительно BUY&HOLD.
Т.е. на самом деле не было никакой системы.
Было нечто что иногда давало сигнал на покупку. Но фишка в том что инструмент и так все время рос.