разговоры о трейдинге №20. Неучтенные риски алготрейдинга

Есть простые ошибки и сложные.
Простые: не учли проскальзывание и комиссии, ошиблись в программе, бэктестили слишком маленький участов.
Сложные.
Оверфиттинг.
Есть вообще не ошибки в прямом смысле слова.
Изменился рынок. И так тоже бывает. 

Рынок меняется, любому прибыльному алгоритму рано или поздно приходит конец. Халява не вечна

Квадрат Черный начал лить?

Загадка?

Первое и самое просто. Изменилось состояние рынка. Система тупо перестала работать.

Второе — гэпы и проскальзывания. Мы считали что всегда зайдем по OPEN а выйдем по CLOSE.

Третье — Комиссии.

Четвертое вытекает из первого, но чуть по другому. Когда попадаешь чувствуешь себя намного глупее чем в случае (1), хотя сама проблема сложнее.
Проблема заключается в том что при оценки системы мы не делали корректировку оценки относительно BUY&HOLD.
Т.е. на самом деле не было никакой системы.
Было нечто что иногда давало сигнал на покупку. Но фишка в том что инструмент и так все время рос.