08 ноября 2015, 22:11
Хроники торгового робота: прошел месяц
Прошел месяц с дня начала теста — 8 октября.
Сказать, что я недоволен результатом будет большой неправдой. Очень доволен.
Алгоритм торговли у меня существует давно, все проблемы были в исполнении и в ожидании момента исполнения сделки.
Как я уже писал в одной из предыдущих публикаций, напряжение, чтобы не пропустить момент входа/выхода не проходит бесследно. Ожидание — это тоже принятие решений и тоже стресс-фактор, хоть и менее значимый, чем затяжная серия убытков. И ожидание и убытки почти в одинаковой мере могут приводить к постепенной утрате адекватности восприятия ситуации, следующая фаза — тильт и все его последствия.
При автоматизации торговли фактор ожидания исчезает — этим занят робот, а него нет эмоций и боязни пропустить нужный момент (даже если и пропустит). Также нет и психологической привязанности к выстраданной позиции, когда она начинает вместо прибыли приносить убыток. Робот без всяких условий и оговорок закроет ее при изменении ситуации, зафиксирует убыток и будет ждать новых сигналов и новых трейдов.
Отсутствие психологической напряженности не могло не сказаться на результатах.
При ручной торговле из-за усталости и из-за лудоманских наклонностей я склонен к завышению риска и стремлении быстро срубить короткие большие деньги. Иногда это удавалось, иногда нет. Большие прибыли чередовались со сливами, а попытки долгосрочной торговли чаще всего заканчивались крахом после достижения достаточно высокой планки — не срабатывали тормоза в плане ограничения риска.
Автоматизация снимает психологическую зависимость от позиции, а отсутствие стресс-факторов позволяет сохранять адекватность и не совершать необдуманных поступков, которые впоследствии ничем, кроме кратковременного помешательства по названию тильт объяснить нельзя.
Если коротко, то прибыль месяца 316.6% при просадке 34.58%, полученной в начале тестирования на выходе шоковых новостей. В дальнейшем мы учли специфику автоматизированной торговли и перед выходом шоковых новостей выключали робот, закрывая все позиции вручную, что позволило обойтись без ощутимых провалов в балансе и эквити.
Что будет в дальнейшем и поможет ли этот рецепт во всех случаях будущее покажет.
С ожидаемыми новостями бороться выключением робота можно, но в случае неожиданных событий и прилета черного лебедя шансы получить новую просадку остаются. Но они (шансы на крах) и так всегда присутствуют в практике торговли.
Планы на ближайшее будущее.
Завтра наращиваем объем торговли на реале до денег тоже небольших, но которые уже что-то значат. Торговать будем с использованием рибейт-сервиса, чтобы получать дополнительные 1-2% дохода в день за возврат части спреда от объема торговых сделок.
Баланс счета.
Мониторинг счетов.
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
master114, ну вот почти месяц прошел. А цена — не упала, держится на уровне IPO.
Неплохо.
HYG1978, один акционер был эсэфай 100 % акций до айпио…
После айпио доля эсэфай 87.5 % стала…
Конец истории успеха монопольки немного предсказуем… рост тарифов не покрывает роста расходов, прокачка вследствие деградации добычи снижается, далее выяснится, что грызуны из биолабораторий активно у...
что за скрытые раздачи?
БКС пишет «Завтра Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025–2027 гг. „
посмотрим, куда нас это потащит
Дмитрий Ворожцов, ставку снижать надо, когда ку е.
Tirpitz81, откуда этот слух?
IliaM, Посмотрим.
0:27
найдите 10 отличий ОВК и ОАК, технически на обоих акциях большая тройка по Эллиотту и волна Вульфа. Только на одной уже отработана, а на другой еще нет пока
Дюша Метелкин, 8.77 млрд всего предъявили. Судя по убытку РСБУ, у самой Сегежи кэш и кредитные линии должны были уже закончиться. Я не думаю, что в августе на много активов продали. Наверное, Система ...
…
1:9. Что было, то и будет; и что делалось, то и
будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
1:10. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это
новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас.
в общем, концепт зачётный, спасибо! )))
1 — рынки относятся к системам, достоверное прогнозирование поведения которых принципиально невозможно;
2 — SWT метод позволяет что происходит с тенденциями и выработать сценарии дальнейшего развития.
из этого следует, что есть формации движения цены (пилообразное) способные уничтожить (существенно сократить) депозит, но пока их нет, да есть возможность заработать.
Т.к. были приняты рабочие ТФ 3 уровня — т.е. не ниже часовых и закрытие позиций до критических новостей, складывается мнение, что авторы еще в процессе изучения созданной базы.
В статье не раскрыт расчет, мне было б интересно узнать, такие понятия как «весовые коэффициенты трендов» — позволяющие понимать силу тренда, и «энергия волн», «полоса частот волн».
В целом описали зависимый от наличия тренда отслеживающий метод и создали индикаторы к нему. Тоже докапался до подобных соображений, но предпочел внутридневную торговлю с рабочим ТФ = Н1, М5
Успехов всем нам.
«Т.к. были приняты рабочие ТФ 3 уровня — т.е. не ниже часовых и закрытие позиций до критических новостей, складывается мнение, что авторы еще в процессе изучения созданной базы.» — это не так, 3 волны на графике одного таймфрейма, но в анализе используется вся шкала на всех таймфреймах.
«из этого следует, что есть формации движения цены (пилообразное) способные уничтожить (существенно сократить) депозит, но пока их нет, да есть возможность заработать.» — примерно так, если не вдаваться в детали и убрать из скобок слово пилообразныое.
«В статье не раскрыт расчет, мне было б интересно узнать, такие понятия как «весовые коэффициенты трендов» — позволяющие понимать силу тренда, и «энергия волн», «полоса частот волн».» — весовые коэффициенты появились потом, в статьях о них нет, но есть в блоге, п.5 раздела «Теория...»: swt-metod.blogspot.com.by/p/blog-page_22.html.
Насчет полос частот и энергии волн — вы невнимательно читали. Все оговорено в статьях, конкретно и точно.
И на закуску о прогнозировании.
Тут нет никаких противоречий.
Я могу сказать только одно, каким будет примерный результат движения, если происходящие процессы будут продолжены без изменений характера движущих сил.
Но я действительно не могу сказать, что произойдет через 5 минут или даже через минуту. Если бы это было не так, все было бы совсем красиво, но это был бы не рынок.
Рынок в силу своей природы неустойчив, в любой момент и в любом состоянии мельчайшее движение может нарушить неустойчивое равновесие и привести к микрокатастрофе, которая может пейти в макрокатастрофу. Образно говоря, инерционный танкер водоизмещением сотни тысяч тон может мгновенно превратиться в истребитель с вертикальным взлетом со всеми вытекающими последствиями для динамики цен…
"… Но я действительно не могу сказать, что произойдет через 5 минут или даже через минуту". — но я так думаю, что....:)
2. Очень интересно ответили, что если процессы будут продолжены без изменения характера движущих сил — можно сказать результат движения. Осталось своевременно и на ранних стадиях научиться осознавать наличие этих изменений, с высокой точностью и тогда — вуаля — готов метод для работы на разворотах.
P.S. Я пока что стараюсь в это время выключать робот и изучаю, что было бы, если… Вроде фатальных последствий нет.
Статья 2, страницы 48-49: belisa.org.by/pdf/Publ/Art7_i9.pdf
Статься 3, часть 2, страница 31: belisa.org.by/pdf/Publ/Art4_i18.pdf
Да и в блоге об этом сказано, только не так подробно.
Так что можете сразу переходить к следующей фазе: демка — ..., на реале все будет не так, форекс — лохотрон, ну и т.д.
У меня на большее фантазии не хватает. :)