Обобщение инфо по фьючерсу на индекс РТС,поправляйте)
Всем доброго утра, так как я уже писал ранее, что ФОРТС для меня совсем новый виток трейдинга, то сильно не пинайте если что не так.
Хочу провести некое обобщение того, что прочитал, а вы поправляйте и помогайте разобраться с непонятностями)
Итак, имеем фьючерс на индекс РТС, во первых данный инструмент является рассчетным, то есть ни о какой поставке, тем более физической речи не идет) Котировка фьючерса измеряется в пунктах, а именно значение Индекса РТС*100 (например значение индекса=1460, соответственно фьючерс 1460*100=146000п).
Стоимость одного пункта фьючерса равна 0,02USD, пересчитаного в рубли по рассчитанному курсу клиринговой системы. То есть к примеру фактическая стоимость фьючерса
на уровне 146000п будет равна 146000*0,02*31,50=91980руб. Исходя из такого же рассчета будет определена фактическая прибыль или убыток от операции с фьючерсом(чуть далее).
Стоимость одного контракта на фьючерс на индекс РТС равна гарантийному обеспечению. ГО-определенная денежная сумма, которая резервируется на счете для открытия позиции по одному контракту.На сегодняшний день ГО составляет 10% от рассчетной цены фьючерса. То есть к примеру рассчетная цена равна 145000п => ГО будет равно 145000*0,02*31,5*0,1=9135 руб.
Исходя из вышеописанного становится понятно что фактически открывая к примеру позицию на покупку мы платим 9135руб за контракт стоимостью 91350руб, иначе говоря мы имеем возможность варьировать плечо от 1 к 10.
Фактическая прибыль или убыток рассчитывается в стоимости пунктов полученных от разницы между ценой покупки и продажи, и ценой продажи и покупки для операций лонг и шорт соответственно.
Пример — мы покупаем 1 контракт на фьючерс на индекс РТС с котировкой 145000п по цене ГО=9135руб. через какое-то время котировка выросла до 146000п и мы решаем закрыть позицию с прибылью, соответственно продаем контракт по 146000п.
В итоге имеем прибыль 146000п-145000п=1000п. Пересчитываем в ден. эквивалент=1000п*0,02USD*курс(к примеру 32)=640руб. — это и есть наша прибыль от операций с одним контрактом. Если контрактов покупалось больше то умножаем полученный раезультат на количество контрактов.которое было у вас на балансе. Естетственно при закрытии позиции ГО вам возвращается.
Фактическое зачисление прибыли происходит во время клиригов, всего их 2- в 14.00(промклиринг) и в 18.45(вечерний клиринг). Во время сессий прибыль /убыток отражается в виде вариационной маржи.
Это наверняка все понимают, но у меня возникли некоторые вопросы, поэтому помогайте, подсказывайте)
1) ГО определяется в вечернюю сессию и на следующий период? то есть до следующей вечерней сессии или в промклиринг ГО тоже пересчитывается?
2) ГО определяется в зависимости от расчетной цены, а как определяется расчетная цена? Это цена последней сделки или средневзвешенная за какой то период?
3) Существуют лимиты колебаний цен (планки) устанавливаемые биржей ежедневно, по какому принципу они рассчитываются, процентное отклонение от расчетной цены в сторону увеличения и уменьшения или как?
4) Когда может быть увеличено ГО и на сколько? я так понимаю при ситуации когда на планку давили безоткатно в течение 15 минут, то биржа делает стоп-торги, расширяет лимиты и перечитывает ГО на 50% больше. То есть у кого то может возникунть допоставка денег? А если средств достаточно, то списание происходит автоматически?
5) В чем опасность оставлять откр. позиции на клиринги? Многие, слышал, не рекоммендуют этого делать.
6) Где можно помтореть курс по которому рассчитывается прибыль, его динамику?
Всем заранее спасибо)
1-если и пересчитывается то совсем незначительно. больше смотри на увеличение го в процентах после касания планок. вот там го может потребоваться на 50 или более процентов больше. и тогда может быть неожиданный коля. устати у меня такое было-прибыльную позицию закрыли по маржину.
2-за расчет берется цена последнего клиринга помоему
3-именно процентное отклонение от цены последнего клиринга. т.е. если достигли планки и клиринг прошел по планке… планка будет понижена или повышена на тот же процент как и обычно.
4-го изменяется просто при касании планки. в большую сторону. не всегда на 50 процентов. иногда меньше. для обратного пересчета надо несколько торговых сессий проторговать без планок. деньги у тебя не списываются… они блокируются или резервируются на счете. допоставка необходима если у тебя денег на счете меньше оперделенного количества процентов…
5- во-первых во время клиринга иностранные рынки-на которые ориентируется наш- могут сделать резкое движение. и цена откроется гэпом. во-вторых во время клиринга плавающий убыток становится реальным. это может привести к краткосрочному резкому скачку цен и сбиванию стопов. других причин вроде не вижу.
6- все это есть на сайте ртс. в спецификации контракта. а если конкретно смотри пунк «стоимость шага цены»
вроде так. гже-то мог ошибиться но в общем должно быть так
Shaiker, Спасибо за оперативный ответ, но все таки расчетная цена что из себя представляет? Последнюю цену сделки на момент начала клиринга? Или как то по другому считается? По поводу планок, если смотреть исходя из сегодняшней спецификации, то получается отклонения около 5,5% +-. А кстати вопрос в догонку, какое количество контрактов оптимально для торговли? Чтобы более менее гарантировано исолнялось, так как в стакане в основном макс заявки по 100 контрактов?
Bubellar, по поводу расчетной цены точно ответить не могу… но помоему это цена последней сделки.
а вто про кол-во контрактов… это в принципе вопрос и серии каким интервалом торговать. или сколько денег мне надо для торговли. разные интервалы разные объемы. то же самое со стратеиями. точно зняю что для скальпинга объем больше 50 контрактов уже проблема. а в остальном какую ликвидность система позволяет брать-такая и предел. это все в процессе понимается
Shaiker, Главное суть, грамматика-это второе))) Ну в принципе понятно, есть конечно неоторый моменты, которые меня пока смущают, попытаюсь разобраться. А в обеспечение по ГО принимаются бумаги только которые на РТС или те которые на ММВБ тоже?
Shaiker, Я наверное не правильно выразился, го будет уменьшено ввиду открытых позиций по ликвидным акциям, которые принимаются биржей в качестве обеспечения?
Bubellar, на ГО может быть предоставлена льгота например под противоположные позиции по ближнему и дальнему фьючерсам одного типа (до дня экспирации ближнего), под противоположные позиции по акциям она не предоставляется
Bubellar, про это не знал, но полагаю, что акции с ММВБ в обеспечение на фортс не получится использовать, хотя, конечно, надо уточнять у брокера, от него это тоже зависит
Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.
Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...
«Цифровое золото» прорвало верхнюю границу восходящего треугольника на уровне 94 500 и сейчас тестирует пробитую горизонталь, формируя серию коротких свечей типа «доджи». Учитывая относительно...
Индикатор Fractal: торговые сигналы и робот для OsEngine. Видео
В этом видео разбираем индикатор Fractal Билла Вильямса — один из самых известных инструментов в трейдинге. Покажем, как формируются фракталы, какие торговые сигналы они дают, и продемонстрируем...
Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен
Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...
Облигации: тихая гавань для частных инвесторов 💼 2025 год стал знаковым для российского фондового рынка: количество частных инвесторов на Мосбирже увеличилось на 5 млн, достигнув отметки в 40,1 млн че...
Облигации: тихая гавань для частных инвесторов 💼 2025 год стал знаковым для российского фондового рынка: количество частных инвесторов на Мосбирже увеличилось на 5 млн, достигнув отметки в 40,1 млн че...
Интрадей, А если подумать, кто больше толкает газовый рынок Европа или Азия (Америка вне конкуренции)? Я к тому, что разговоры о похолодании в Европе рынок может качнуть немного, не более. ИМХО
Инициатива американской конгрессвумен Анны Паулины Луны, пригласившей четырех российских депутатов в Вашингтон для консультаций по мирным переговорам, отклика в Госдуме пока не нашла. Ни сроки возможн...
⭐️Котайджест🐾 Инфляция 5,59% за год – мало, а 1,26% за 12 дней – много. Как быть?! 💵ОблигацииРынок облигаций завершил неделю разнонаправленно:🔹ОФЗ продемонстрировали сильный минус (-1%) на новостях об...
⭐️Котайджест🐾 Инфляция 5,59% за год – мало, а 1,26% за 12 дней – много. Как быть?! 💵ОблигацииРынок облигаций завершил неделю разнонаправленно:🔹ОФЗ продемонстрировали сильный минус (-1%) на новостях об...
SP65, так это ошибка думать что они могут в лонг стоять. Вероятнее им легче стоять в шорт и тригерить распродажу, а не ждать когда физики нанесут еще денег чтобы оплатить их дешевые акции дороже.
Running68, спекулировать только на свои (в отсутствии маржинального лимита) неудобно. Сильно сковывает в объеме заявок (которые могут и не исполниться) и из доходных инструментов выходить надо.
...
2-за расчет берется цена последнего клиринга помоему
3-именно процентное отклонение от цены последнего клиринга. т.е. если достигли планки и клиринг прошел по планке… планка будет понижена или повышена на тот же процент как и обычно.
4-го изменяется просто при касании планки. в большую сторону. не всегда на 50 процентов. иногда меньше. для обратного пересчета надо несколько торговых сессий проторговать без планок. деньги у тебя не списываются… они блокируются или резервируются на счете. допоставка необходима если у тебя денег на счете меньше оперделенного количества процентов…
6- все это есть на сайте ртс. в спецификации контракта. а если конкретно смотри пунк «стоимость шага цены»
вроде так. гже-то мог ошибиться но в общем должно быть так
а вто про кол-во контрактов… это в принципе вопрос и серии каким интервалом торговать. или сколько денег мне надо для торговли. разные интервалы разные объемы. то же самое со стратеиями. точно зняю что для скальпинга объем больше 50 контрактов уже проблема. а в остальном какую ликвидность система позволяет брать-такая и предел. это все в процессе понимается