Опционы на индексы - 2

Вторая идея.
Рекомендую пробовать покупать календарь октябрь/декабрь на РТС.
Покупаем стренгл 77,5/80 на октябре.
Примерно по 4500.
И продаем точно такой же стренгл декабря примерно по 9500-9600.
Раз в день рехедж по дельте.
Выход из сделки — экспирация. 14 дней.
Но я бы оставил потом проданный стренгл декабря и далее.
ГО на сайз 10 — примерно 90000, лучше 120000.
Максимальный риск без рехеджа 19-20%. С рехеджем и того меньше.
Потенциальный профит на 15 число — ниже 75000 по ртс и выше 83000.
Если вега не подведет.
Размер — вплоть до 70000р., но 25-30 т.р. я бы пофиксил, если добежим за неделю.

опцион Ri

KPG

Екатеринбург

347

с 30 ноября 2012

3 Комментария

2:5020/1164
01 октября 2015, 10:59
Покупка ближнего, продажа дальнего — два обратных календаря в расчете на снижение волы? А почему один по центру не желаете открыть? Две ямы, хоть и менее глубокие, лучше, чем одна? Интересны ваши соображения. Спасибо, что поделились, успехов.
0
Andy_Z
01 октября 2015, 11:35
Идея хороша, но в путе страйке 77500 в декабре никого нет. Вряд ли реально позиция получится.
+1
athlant64
01 октября 2015, 12:10
А как делать рехедж по дельте?
0

Читайте на SMART-LAB:

МГКЛ: мероприятия недели

На этой неделе МГКЛ примет участие сразу в двух профильных мероприятиях, посвященных рынку капитала. 📍 26 февраля — Конференция IPO – 2026 Площадка объединит профессиональных участников...

МГКЛ

10:00

Berkshire Hathaway наращивает вложения в страхование

Инвестиционный фонд, основанный Уорреном Баффетом, Berkshire Hathaway увеличил в 4 кв. 25 года долю в американской страховой фирме Chubb до 8,7%, став в ней вторым по размеру акционером. Фонд...

Ренессанс страхование

11:50

Идея от аналитиков БКС: дебютный выпуск облигаций DDX Fitness с доходом до 25% за год

Ключевые моменты Рейтинг BBB+ (RU) от АКРА, прогноз «Позитивный» Рублевый выпуск 001Р-01 начнет торговаться 6 марта 2026 г. Индикативная доходность к погашению (YTM) — до 21,9% при дюрации...

БКС Мир инвестиций

10:36

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...