Тимур
Тимур личный блог
11 сентября 2015, 14:48

Как такое может быть (открытый интерес)?

Кто-то может объяснить явление происходившее сегодня на фьюче ртс.
Каким оразом происходит такое сильное изменение открытых позиций, когда объем проторгованных контрактов в этот же период намного меньше?

В первом примере OI увеличился грубо на 45000 контрактов, в то время как было проторгованно всего 287
Во втором при мере OI увеличился на 20000 контрактов, а проторговано 1641.

Как такое может быть (открытый интерес)?
7 Комментариев
  • 2153sved
    11 сентября 2015, 14:49
    зачем Вам ОИ???, от него толку чуть
  • ℤakk
    11 сентября 2015, 14:54
    внебиржак кукела
  • SAI
    11 сентября 2015, 15:10
    исполнение опционов
    • athlant64
      11 сентября 2015, 15:40
      Алексей С, я тоже так думаю.
      • SAI
        11 сентября 2015, 15:46
        athlant64, Только так оно и может быть, к примеру продавец опционов кол хэджился не базовым активом а чем-то другим, если покупатель исполняет опционы то у продавца возникает автоматом шорт а у покупателя лонг, после они потихоньку начинают крыть позиции и ои плавно возвращается, что и видно на картинке.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн