Риски выше 5 плеча - не трейдинг, а игра.

Если брать плечи больше 5, даже при умелой торговле, убытки будут расти слишком быстро и станут неотбиваемыми. Счет умрет, не дождавшись прибыльной сделки.

плечи

Валыч

Восточная Сибирь

2 549

с 22 июня 2015

107 Комментариев

Наиль
10 сентября 2015, 17:43
Даже с коротким стопом и ограничением дневного лимита потерь?
+1
- Валыч
  10 сентября 2015, 17:43
  Наиль С., Да, это так.
  +2
  - T1er
    10 сентября 2015, 18:36
    Аврелий, торговля с 5-м плечем называется анонизм
    +2
  - Тихая Гавань
    10 сентября 2015, 18:40
    Аврелий, походу вы и торговать то не умеете ниразу, если 6е плечо выносит ваш счет…
    +9
    - macdee
      10 сентября 2015, 18:41
      Тихая Гавань, у каждого порог боли разный)
      0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 18:44
      Тихая Гавань, уметь торговать — это выйти по итогам года в плюс. А эпизодические прибыли с большим плечом это не трейдинг.
      +2
  - Имяимя Фамилияфамилия
    10 сентября 2015, 20:05
    Аврелий, через сколько счет умрет? что делать тем у кого растет?
    0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 20:09
      pokupashka, FRY опубликовал прекрасный пост.
      0
- Анна Ф
  10 сентября 2015, 17:45
  Наиль С., Особенно с коротким стопом и ограничением дневного лимита потерь. ;)
  +9
  - orbit
    10 сентября 2015, 19:01
    Анна Ф, Слова не мальчика, но любимого, бабушкиного лудоманчика. )))
    0
    - orbit
      10 сентября 2015, 19:15
      Напомню, что Тимофей, при всем моем уважении, верит в эту теорию и три года сливает, задумайтесь.
      0
Ol Dcfvghnj
10 сентября 2015, 17:47
все зависит от инструмента и от позиции, например в нефти больше трех плечей лучше не брать
а вот в рубле можно брать и 7 и 10 полечей но только в покупку доллара и от уровней и лучше в начале торгового дня
+1
- Валыч
  10 сентября 2015, 17:48
  dr_petruny, В качестве эталона принимается фьючерс РТС
  0
  - Ol Dcfvghnj
    10 сентября 2015, 17:52
    Аврелий, с ртс тоже не все так просто в лонг больше трех плечей лучше не загружать а вот когда совпадает момент обвала то можно и большое плечо в шорт зарядить
    0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 17:55
      dr_petruny, Вообще, лучше не выходить за пределы 1 плеча. 5 плечо берется для разгона счета.
      0
  - Антон Денисков (Fry)
    10 сентября 2015, 17:56
    Аврелий, а более подробно здесь:
    smart-lab.ru/blog/152536.php
    
    За этими выкладками стоят реальные математические расчёты человека с огромным опытом.
    +2
    - macdee
      10 сентября 2015, 18:00
      а люди то и не знают) которые с большими плечами зарабатывают. Хорошее правило, что тогда добиваешься высот, когда не знаешь что это невозможно.
      +1
      - Андрей Ермошко
        10 сентября 2015, 18:05
        macdee, Такие люди не зарабатывают, а показывают сумасшедшие максимумы счёта перед неизбежным сливом. В момент этих максимумов они себя и пиарят. А после слива просто помалкивают.
        +1
        macdee
        10 сентября 2015, 18:07
        Андрей Ермошко, всех под одну гребенку? тогда можно утверждать, что на малых рисках только 20 годовых можно взять.
        0
    - ...
      10 сентября 2015, 21:42
      Fry (Антон), smart-lab.ru/blog/277737.php
      0
- tramontana
  10 сентября 2015, 18:07
  dr_petruny, ахаха олейник наверное так делал.
  0
Роман
10 сентября 2015, 17:49
правду говорит!!!
0
macdee
10 сентября 2015, 17:50
ага) скажите тем кто на cme торгует с 300 плечем) зависит от волатильности.
0
- Валыч
  10 сентября 2015, 17:53
  macdee, просадка больше 50% не отбивается.
  0
  - macdee
    10 сентября 2015, 17:54
    Аврелий, а в чем отличие от просадки в 30 %? от системы зависит
    0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 17:55
      macdee, больше 50% — значит слито
      0
      - ganjatrader(getstar)
        10 сентября 2015, 18:22
        Аврелий,
        
        больше 50% — значит слито
        
        с чего такой вывод? надо просто не ныть и не начинать бегать по банкам брать кредиты или у родственников в долг, а постепенно возвращать депо, я лично вытаскивал счёт из просадки 60%
        +2
        Валыч
        10 сентября 2015, 18:24
        ganjatrader(getstar), брать кредиты, брать у родственников — хаахах. Торговать надо лишними деньгами.
        0
        ganjatrader(getstar)
        10 сентября 2015, 18:26
        Аврелий, я имел ввиду не брать-:)))
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 18:28
        ganjatrader(getstar), Чтобы такого не случилось, надо иметь несколько счетов с разными рисками и инструментами.
        0
  - Антон Денисков (Fry)
    10 сентября 2015, 18:07
    Аврелий, смысла нет в таких словах.
    Нарисуйте лучше график. По вертикали — глубина просадки счёта в %, по горизонтали — доходность в %, которую надо показать, чтобы отбить потери. Будет наглядная экспонента =)
    0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 18:14
      Fry (Антон), Мой экспериментальный эквити это показал. Сделал 1900%, прекратил торговать когда слил до 1200%. Заранее закладывал максимальный слив 50%.
      0
      - Антон Денисков (Fry)
        10 сентября 2015, 19:28
        Аврелий, вот примерно так:
        smart-lab.ru/blog/277702.php
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 19:33
        Fry (Антон), Во-во!!!
        0
      - Foudroyant
        08 ноября 2019, 16:24
        Валыч, на демке?
        0
MadTrade
10 сентября 2015, 17:56
Чушь собачая ))Все зависит от риска )На СМЕ 1 контракт стоит 100K$ а минимальная маржа может быть 5500$ а стоимость тика 12.50$!!! ВСЕ БЛЕ… ТЬ ОТ РИСКА ОТ РИСКА ДОЛЖНО БЫТЬ))))))))
+6
- Байкал
  10 сентября 2015, 18:36
  MadTrade, внутри дня 500
  0
trader-journal
10 сентября 2015, 17:58
2 вопроса:
1-про какой инструмент идет речь?
2-Почему не второе и не двадцатое? С чего взялась цифра 5?
+1
- Валыч
  10 сентября 2015, 18:03
  Свиридов Максим Trader-journal, 1. Фьючерс РТС
  2. Путем опыта.
  0
  - trader-journal
    10 сентября 2015, 18:29
    Аврелий, А квалицикацию / опыт можно чем-то подтвердить?
    ЛЧИ, стейтмент за года 3?
    0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 18:41
      Свиридов Максим Trader-journal, В ЛЧИ буду участвовать в этом году в первый раз. А стейты мои тебе зачем, хочешь дать в управление?
      0
      - trader-journal
        10 сентября 2015, 19:48
        Аврелий, просто подумал, что вдруг сможешь ответить за шестое плечо и подтвердить опытом. А оказалось, что нет.
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 19:56
        Свиридов Максим Trader-journal, Могу ответить за 8 плечо. Смотри эквити из ЛК постами ранее.
        0
        trader-journal
        10 сентября 2015, 20:07
        Аврелий, это? smart-lab.ru/blog/277464.php
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 20:11
        Свиридов Максим Trader-journal, Да, Видишь слито слишком много.
        0
        trader-journal
        10 сентября 2015, 20:23
        Аврелий, лудомания, а не плечи))
        +1
        Валыч
        10 сентября 2015, 20:30
        Свиридов Максим Trader-journal, Прекрасная стратегия, работающая на 1-2 плече.
        0
        trader-journal
        10 сентября 2015, 20:32
        Аврелий, дак ты нарушал её и риск-менеджмент или нет?
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 20:37
        Свиридов Максим Trader-journal, Стратегия предназначена для работы на 1-2 плече. Риск менеджмент конечно есть. Нарушил? В одной сделке нарушил.
        0
        trader-journal
        10 сентября 2015, 20:40
        Аврелий, там где просадка?
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 20:41
        Свиридов Максим Trader-journal, Да.
        0
        trader-journal
        10 сентября 2015, 22:54
        Аврелий, дак тогда проблема в голове, а не в плечах))))
        0
ML1210
10 сентября 2015, 18:18
Многие плечи не берут, а им дают :)… это я про изначально малое депо
0
Байкал
10 сентября 2015, 18:35
да ладно)))
0
Вадим Ермаков
10 сентября 2015, 18:45
Полностью не согласен, главное иметь мозги, умеючи можно и при 1 к 10 просраться, пользуюсь 1. 500 и зарабатываю спокойно
0
- Валыч
  10 сентября 2015, 18:46
  Вадим Ермаков, Приходи на ЛЧИ 2015 — докажи это
  0
  - macdee
    10 сентября 2015, 18:49
    Аврелий, фьючи ночью на валюту не торгуются на московской бирже, чем там торговать? золотом, когда маркетмейкера нет на сильной движухе? ртс рулеткой?
    0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 18:50
      macdee, А зачем торговать ночью?
      0
      - macdee
        10 сентября 2015, 18:51
        Аврелий, я не про это, а про перенос, например если хорошая сделка была, я часть позиции переношу со стопом. А тут я перенесу позу и здравствуй геп?
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 18:53
        macdee, Стопы не помогут при гэпе и шпильках.
        0
        macdee
        10 сентября 2015, 18:54
        Аврелий, так в том и дело. Что инструменты круглую ночь торгуются. А мосбиржа ночью валютные фьючи закрывает. Везде гепа не было. А в случае движения ночью на нашей бирже мы получим геп. Зачем мне этот риск?
        +1
        Валыч
        10 сентября 2015, 19:01
        macdee, Зачем усложнять себе жизнь, торгуя чужие инструменты? Есть акции сбербанк, газпрома. Есть Si, Ri.
        0
        macdee
        10 сентября 2015, 19:02
        Аврелий, каждый сам выбирает. Но могу сказать что если эти инструменты как сбер и газпром в боковике, то особо много нет выбора. А на валютном всегда есть идеи интересные.
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 19:05
        macdee, Как раз боковик самое время зарабатывать на акциях сбербанка и газпрома.
        0
        macdee
        10 сентября 2015, 19:11
        Аврелий, а кто-то льет в боковике) психология и системы разные
        0
        Анатолий Батухин
        10 сентября 2015, 21:24
        macdee, согласен полностью.
        На форексе, СМЕ такого риска нет.
        Всякие сберы, газпромы, RTC годами в вялом боковике.
        Я сейчас пробую фортс ничего хорошего не выходит.
        
        Аврелий, по поводу плеч.
        Какая фиг разница если есть фиксированный стоп, например, 1% от депозита. Я свой самый первый демо-счет на форексе с 100 плечом слил через 1,5 года. При этом потеряв 30% от депозита за первую неделю, попробовав мартина.
        Понимаешь зеленый новичок нифига не понимающий в рынке сливал счет, контролируя риски 1,5 года!
        У меня сейчас на форексе все счета с 100 плечом и ничего зарабатываю, а не сливаю.
        +2
  - Вадим Ермаков
    10 сентября 2015, 18:59
    Аврелий, Кому доказывать-то? Ты понимаешь, что если человек зарабатывает, то ему плевать на все это? таким как ТЫ что ли доказывать? трейдер нашелся, риск менеджер елки
    0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 19:12
      Вадим Ермаков, на форексе не зарабатывают, а теряют…
      0
      - Вадим Ермаков
        10 сентября 2015, 19:23
        Аврелий, слил пару депозитов и сдался? много таких видел
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 19:27
        Вадим Ермаков, Я на форекс никогда не торговал. Я торгую на ММВБ.
        0
        Вадим Ермаков
        10 сентября 2015, 19:40
        Аврелий, ну это круто, просто не надо думать что невозможно где-то заработать)
        0
      - Анатолий Батухин
        10 сентября 2015, 21:27
        Аврелий, а вот эти крики души меня всегда искренне удивляют.
        Вот почему у всех биржевиков такое клише? Вот почему на бирже можно зарабатывать, а на форексе нет? У меня пока обратная картина)))
        0
        Евгений Сапфир
        10 сентября 2015, 21:39
        Анатолий Батухин, не у всех. Работая на медленных и предсказуемых инструметах, проще сказать что все остальное лохотрон, чем вникать. Но форекс определенно лохотрон)
        0
        Анатолий Батухин
        10 сентября 2015, 22:09
        Евгений Сапфир, ну вот видите и вы туда же)).
        0
ves2010
10 сентября 2015, 18:54
неграмотность просто поражает...
1 делаем 200 сделок — затем по резалту считаем оптимальное F… делим на 2 и ок...
2 или фикс стоп 1-2% от капитала а там уж скока плечо получится стока получится

+2
- Валыч
  10 сентября 2015, 18:58
  ves2010, С короткими стопами можно, наверное, зарабатывать только роботами. Короткие стопы для меня не подходят. Надо давать цене дышать. ИМХО.
  0
- Валыч
  10 сентября 2015, 19:06
  ves2010, Кстати, ты с каким плечом дошел до 10 миллионов за 2 года?
  +1
  - ves2010
    12 сентября 2015, 16:11
    Аврелий, плечо 2… нервы берегу… 12 бумаг… парный трейдинг… думаю взять еще 3ье плечо за счет маржинальных офз… 10% годовых на дороге не валяются
    0
    - Foudroyant
      08 ноября 2019, 16:47
      ves2010, парный трейдинг акциями — это что? Арбитраж соотношений цен?
      0
- alext
  10 сентября 2015, 22:03
  ves2010, это даже не неграмотность, а отсутствие элементарной логики ))
  0
Робот Бендер
10 сентября 2015, 19:51
Большие плечи это добро.Поскольку самые лучшие тренды и шортокрылы получаются на скоплениях стопов этих товарищей.
+2
Евгений Сапфир
10 сентября 2015, 20:52
У автора статьи, нет понимания структуры рынка так таковой. Даже при плече 1к500 уйти в просаку депо более чем на 10% просто глупо и говорит лишь о не осознаности совершенных действий. Рынок позвляет совершать сделки с соотношением от 1к5(стоп-прибыль) и более. Сверхестественного в этом ничего нет.
0
- Валыч
  10 сентября 2015, 20:57
  Евгений Сапфир, У тебя нет. Не всегда можно взять сделку с соотношением 1:5. Если бы это было возможно — все бы зарабатывали.
  0
  - Евгений Сапфир
    10 сентября 2015, 21:03
    Аврелий, Вы работаете в среднесрочной перспективе?
    0
    - Валыч
      10 сентября 2015, 21:05
      Евгений Сапфир, Да
      0
      - Евгений Сапфир
        10 сентября 2015, 21:29
        Аврелий, Мы изначально отталкиваемся от стоимости, волатильности желаемого для нас инструмета. Стоимость дает нам возможность расчитать риск и соответственно плечо, для нашего депо. Волатильность позволяет выводить наши сделки к желаемому соотношению, риск прибыль. По перспективам: даже имея среднесрочную и долгосрочную перспективу в сделке, позволительно входить лишь на самых младших таймфреймах, тк именно на них формируется окончательное формирование движения цены в моменте времени.Рынок позволяет входить в сделки с минимально возможным стопом и выводит сделку в в допустимое для нас соотношение за минимально короткий срок, перспективы никуда не уходит, соответственоо соотношение риск-прибыль неумолимо растет. Проще говоря, скальпинг с среднесрочной перспективой. Почему я и подумал, что Вы не компетентны в данном вопросе, нет глубокого понимания формирования цены, методов самоподдержания рынка, психологии толпы, что позволяет ставить такие короткие стопы и иметь твердое соотношение.
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 21:40
        Евгений Сапфир, «нет глубокого понимания формирования цены, методов самоподдержания рынка» — слушаю дальше…
        0
        Евгений Сапфир
        10 сентября 2015, 22:03
        Аврелий, Сарказм тут не уместен. Я конечно понимаю, что задеваю Вас, но. Тут вопрос не в глубине знаний, а в их сомнительности или не упорядочности, что приводит к подкидыванию монеты, а не к торговле. Это самообман (конкретно не желание поддавать сомнению уже имеюшиеся знания, а конкретно цельно структурировать полное понимание рынка, что выявляет не совпадение в соотношении вопросов) или просто зацыкленны на вопросах которые не могут коректно построены на не верной концепции представления. Без обид соответственно, критика и своих и чужих представлений или мнения это всегда хорошо, позволяет развиваться.
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 22:32
        Евгений Сапфир, Что-то вы пишете очень много умных слов, но где результат? Это все только в теории? Вызываю вас на ЛЧИ 2015
        0
        Евгений Сапфир
        10 сентября 2015, 22:40
        Аврелий, Я предполагал, что Вы не против конструктивного диалога. О лчи впервые слышу, я не в теме соревновательного духа в сухой расчетливой работе.
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 22:44
        Евгений Сапфир, В теории на бирже можно сделать очень много. Но на практике это не так.
        0
        Евгений Сапфир
        10 сентября 2015, 22:49
        Аврелий, Вам не кажется странным, что не торгуя и не имея реального счета, стал бы я писать о рынке? Как ни разу не пробовать яблоко, но описывать его вкус, бред.
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 23:08
        Евгений Сапфир, Писать много ума не надо
        0
        Евгений Сапфир
        10 сентября 2015, 23:25
        Аврелий, Я предоставляю свои мысли в письменном виде и ум тут очень кстати. Всетаки конструктивного диалога не получилось. Глупых людей в мире не существует, есть лишь не желающие понять из-за своей ,, принципиальности,,
        0
        Валыч
        10 сентября 2015, 23:46
        Евгений Сапфир, Диалог не может получиться, потому что у вас теоретические знания. Если возможно построить систему с соотношением 1:5, то за счет простой математики можно бы было переиграть рынок. Но это невозможно. Сделка неравноценны по надежности на различных уровнях. В некоторых местах вас снесет с вероятностью 99%. Иногда не реализуется сценарий. Иногда, стоя в правильном направлении, вы выйдете по убытку вынужденно… и т.п. все это выльется в убытки. И идеальная система рухнет.
        0
        Евгений Сапфир
        11 сентября 2015, 00:24
        Аврелий, Я не работаю против рынка, а работаю вместе с ним. 1к5 это стандартный приоритет прибыли без возможных среднесрочных целей, с быстрым переходом в безубыток. С среднесрочной перспективой, аналогично, и сумарное количество выбитых сделок не должно превышать сумму возможной перспективы. Я так пологаю вы выставляете довольно длинные стопы и как Вы сказали что в 99% выбивает по стопу, согласен, но работая с коротким стопом, Вы постоянно находитесь в рынке, что позволяет взять движение от его начала, соответственно это реализуется не от балды. Если расмотреть по возможным сценариям выбора между коротким и длинным стопом, то выбор короткого стопа очевиден, доводы по этому вопросу могу предоставить.
        0
        Валыч
        11 сентября 2015, 11:25
        Евгений Сапфир, Вообще-то профи работают без стопов. Это на голубых фишках.
        0
        Евгений Сапфир
        12 сентября 2015, 11:43
        Аврелий, понятие стоп можно понимать по разному. В моем понимании это уход цены от точки входа, и нахождение цены на таком уровне, что в >50% уйдет в противоположенную от меня сторону. Он может быть и автоматическим и ручным, разницы совершенно никакой. Я работаю с разворотами и откатами и точек входа в момент разворота или начало отката, конца отката или начало разворота где рынок позволяет зайти, не может быть много и они нэбезсмыслены для работы с длинным стопом, а тем более без него. В противном случае это подкидывание монеты и существование в рынке за счет контроля риска относительно своего депозита.
        0
        Евгений Сапфир
        11 сентября 2015, 00:28
        Аврелий, Ваш стоп ломает систему соотношения. Или один по сто или 5 по 20, разница очевидна.
        0
Дмитрий Кузнецов
10 сентября 2015, 21:26
просто плечами надо уметь пользоваться.
правило № 1-никогда не добавляй(не усредняй) убыточную позу большим плечем
правило№2 добавляй только к прибыльной позе
0
Geist
11 сентября 2015, 00:43
>> Риски выше 5 плеча — не трейдинг, а игра

Если уж так утрировать, то: игрой на бирже является ЛЮБАЯ сделка, которая не сопровождается 100% инсайдом.

А сколько там плечей — это уже вопрос техники. Есть люди, которые от второго плеча в обморок падают, а есть те, кто твердой рукой и холодным рассудком рулят позой в 100 плечей.

0
- sidyuk 63
  11 сентября 2015, 07:52
  Geist, В прицыпе ДА! С точки зрения математики = трейдинг игра! И это здорово!
  0
Polar Solar
11 сентября 2015, 06:40
Если не уметь плавать, то без без спасжилета можно утонуть.
0
sidyuk 63
11 сентября 2015, 07:48
А где расчёты ?
Помню на комоне уважаемый математик Микола выкладывал конкретные цифири, формулы, графики и гистограммы. Для фондового рынка, для оптимизированных торговых стратегий.НЕ ДЛЯ ИНТРАДЕЯ, Исходя из кривых доходности. Лучшее плечо для профи в прибыльный(с учётом просадок) период это ЧЕТВЁРТОЕ! Пятое плечо слишком сильно увеличивает волатильность эквити, и именно этот фактор важен. Сильно повышается вероятность выноса в отрицательную зону, за расчётный период .

Невозможно вывести оптимальное плечо для интрадея на срочном рынке и валютном ,
Для интрадея важны параметры риска на одну сделку и риска на период! В первую очередь риск на день .
Не вводите людей в заблуждение .

0
sidyuk 63
11 сентября 2015, 08:04
Ну вот например для ИНТРАДЕЯ, если риск на сделку 0.5%, совершенно фиолетово какое там плечо. Оно может быть и вторым и десятым.
Совершенно другое дело если торгуешь АКЦИЯМИ ЭКСТРАДЕЙ, где среднее удержание позиций около недели. Невозможно контролировать риск по акции до одного пипса.Риски регулируются долей бумаги в портфеле и заранее определённым уровнем цены ограничения, закрытие — открытие позиций чаще всего по итогам дня или например свечи Н4!
0
Станислав Апарин
11 сентября 2015, 08:13
не соглашусь.
Если имеем большой объем но короткий sl + впринципе работаем от дневного стопа, то без разницы. Хоть сотое ставь..

+1
Денис Денисов
10 октября 2015, 22:17
Что скажет автор тогда про 200-400 плечо форексников? Кстати один мой знакомый за 2 недели влил 1000 плечо в лонг оззи и поднял 1550%, я даже обзавидовался
0