Оптимальное время перехода на фьючерсный контракт на индекс РТС 3.12 (RIH2)
Друзья, кто-нибудь уже начал перекладываться? Когда обычно это делаете, в день экспирации или ранее? Я уже потихоньку, небольшими объемами начал переходить, тем более текущая разница между RIZ1 и RIH2 почти в 1500пп., а бэквордация к базовому активу еще больше.
вообще неправильная постановка вопроса — нет такой проблемы !, есть проблема входа в позицию — но она естественная проблема — куда? когда? — обычная работа, что касается ликвидности старого контракта — то он ликвиден до последних часов
vojd, согласен, что проблемы в этом никакой нет. Так как я в позицию по фьючерсу вхожу не на 5 минут, а иногда и до недели, то иногда случается так, что за день или в день экспирации проходит сигнал на покупку или продажу фьючерса. Входить в старый, у которого изо дня на день экспирация, не хочется, т.к. существует вероятность пропустить движение. Входить в новый — возникает вопрос с ликвидностью. А проблем с входом в позицию касаемо сигналов-нет.
Кирилл Лукин, имхо, неправильно, главная проблема при входе в позу — это проблема стопа — если ты ошибся, то ты должен с мин просадкой выйти из позы ( по своим нормативам), и в этот момент — чем ликвиднее рынок, тем лучше! поэтому при входе в позу — ты( имхо) долженн ориентироваться на самый ликвидный контракт. а переход, если ты уже едешь и накопил прибыль — нет проблем — тот продал и сразу же другой купил!
vojd, можешь сразу кинуть камнем, но торгую я без стопа :) Стоп у меня есть в голове и он достаточно большой. Я смогу переседеть достаточно сильное движение против позиции, т.к. торгую без плеча.
Александр Ядрихинский, кто где хезал.
Трейдеры на местах ставят на падение рынка нефти и складывание Лукойла на 2500. Нефть уйдет ниже 20 баксов за баррель.
Sloikin,
Спасибо за заботу
Странно, что у вас не получается найти про 60 процентов
«В целом уже больше половины акций, возможно даже ближе к 60%, мигрировали в депозитарий в Астане»...
master1, все верно. И неважно к кого эти 3% сейчас. Просто подставили тазик.
В целом это про то, что в течение полугода 5-6% акций уйдут со сводного рынка стратегам.
Остап1978, все верно, так и написано цены выросли в связи с ростом цен в долгосрочных контрактах и повышении спроса, американцы теперь берут в тридорога у путина и нам еще на 100% дороже продают, ч...
Vitaliy разметка импульса здесь уже не суть важна, он есть и это факт, вопрос сейчас будет ли усложняться коррекция с одинарного зигзага до двойного (там можем до 44 сходить), конечно не хотелось б...
щас найду, погоди)))